Почему нормальное распределение не нормально? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То что волатильность автокоррелирует это факт доказанный Робертом Энглом, который кстати получил за это нобелевку по экономике в один год с Грэнджером (2003). В основном за модель ARCH, которая как раз строится на основе автокорреляции дисперсии. Что широко используется в риск-менеджменте. Кратко http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Именно. Когда вы устанете от лям-первого кактуса, можете присмотреться. Хочу только добавить, что это широко в узком кругу используется не только в РМ.
Ага, ну с честность понятно решаемо,
как насчёт перекоса в интересах вы проиграв ничего не теряете тк получаете взамен знания как обыграть рынок.
Neutron же ____________________проиграв теряет 5000$ ?
Доказываю я.
То что волатильность автокоррелирует это факт доказанный Робертом Энглом, который кстати получил за это нобелевку по экономике в один год с Грэнджером (2003). В основном за модель ARCH, которая как раз строится на основе автокорреляции дисперсии. Что широко используется в риск-менеджменте. Кратко http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Простите, я правильно Вас понимаю, что ARCH модель (за разработку которой он получил премию) полностью доказывает высокую корреляцию между приращениями на форексе и высокую корреляцию этих приращений и волатильности?
Очень интересно. Нельзя ли подробнее? ;)
PS: Вы уверены, что мы говорим об одном и том же?
)))!!! Ща по "Эху" Оксана Дмитриева выступала по поводу пенсионной реформы... Так она ТОЖЕ сказала, что распределение по соц группам у нас НЕНОРМАЛЬНОЕ. Говорит, что МО смещено. Прям так и сказала.
Ребят. Это заразное?
Простите, я правильно Вас понимаю, что ARCH модель (за разработку которой он получил премию) полностью доказывает высокую корреляцию между приращениями на форексе и высокую корреляцию этих приращений и волатильности?
Очень интересно. Нельзя ли подробнее? ;)
Это вроде модель для оценки дисперсии ошибок регрессионных моделей. :)
to Avals
В качестве шутки, дыбы разрядить атмосферу
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
или вот:
Математика, экономиста-теоретика и эконометриста просят найти черного кота (которого на самом деле там нет) в темной комнате
- Математик сходит с ума, пытаясь найти несуществующего черного кота, и попадает в психушку.
- Экономисту-теоретику не удается поймать несуществующего черного кота, но, выйдя из комнаты, он гордо объявляет, что может построить модель, описывающую все его передвижения с предельной точностью.
- Эконометрист заходит в темную комнату, проводит там один час в поисках несуществующего черного кота и кричит изнутри комнаты, что поймал его за шкирку.
to lea
Это вроде модель для оценки дисперсии ошибок регрессионных моделей. :)
Дано уже с ней не ковырялся (так и не получилось на ней заработать, пришлось свою модель создавать :), но вроде применений у ней много (не только оценка), а если кратко - http://www.finrisk.ru/vol_arch.html (хотя, Вы и сами знаете :о)
Простите, я правильно Вас понимаю, что ARCH модель (за разработку которой он получил премию) полностью доказывает высокую корреляцию между приращениями на форексе и высокую корреляцию этих приращений и волатильности?
Очень интересно. Нельзя ли подробнее? ;)
PS: Вы уверены, что мы говорим об одном и том же?
нет автокорреляцию волатильности. Приращения по модулю |Open-Close|, как и High-Low коррелируют с предыдущими значениями.
Да вы и сами знаете ;)
До чего людей дисперсия довела. Ужас! :)
Кто возьмётся провести сравнительный анализ предложенного в файле ряда returns и скажем такогоже ряда eurusd ???
Сразу после анализа выкладываю каким способом получен синтетик ряд (не заманухи ради а токма изза обьективности).
Файл прикреплён длинна 20000 данных
по запарке забыл зарарить. :о)
PS ряд построен в пунктах т.е. в целых числах
нет автокорреляцию волатильности. Приращения по модулю |Open-Close|, как и High-Low коррелируют с предыдущими значениями.
Тогда это никакого отношения к упомянутому лауреату просто не имеет. Так же не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме (полагаю, Сергей имел ввиду приращения вида x(n)-x(n-1), аналогично и для моделей, в том числе ARCH). Что касается вашего примера, то когда будет свободное время - обязательно посмотрю. Кстати, если для Вас это не составит труда, не могли бы выложить материал, действительно интересно.