Почему нормальное распределение не нормально? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Маскимально возможный доход на любом отрезке времени будет получен при проходе по ВСЕМ локальным экстремумам, расстояние между которыми не меньше Spread пунктов. Времени здесь нет.
Если ТС не содержит времени, то доходность, по-любому, максимизируется на транзакцию. Но нам-то - человекам, важно зарабатывать много в месяц, а не в тразакцию, которая в пределе может занять время всей нашей жизни и не завершиться при ней!
P.S. Я не анализирую ценовые ряды с учётом времени. Я максимизирую доходность, находя максимум, как среднее число пунктов за единицу времени.
Вы разницу чувствуете?
Так есть понятие оптимальной транзакции, никак не зависящей от времени.
Вы все же анализируете ценовые ряды с учетом времени, убедив себя в обратном.
Ну. значит мы об одном говорим.
Алилуя!
Если ТС не содержит времени, то доходность, по-любому, максимизируется на транзакцию. Но нам-то - человекам, важно зарабатывать много в месяц, а не в тразакцию, которая в пределе может занять время всей нашей жизни и не завершиться при ней!
Не на транзакцию, а на количество транзакций.
Не на транзакцию, а на количество транзакций.
Спред-то мы отдаём с транзакции.
При таких концептуальных различиях даже цели разные.
Все в том же советнике оптимальным является подход много раз по малу.