Еще раз хочется поинтересоваться: связь валют и других финансовых инструментов...
Друзья, добрый день.
Будет интересно выслушать вас по такому вопросу:
Бытует мнение, что на котировку валютной пары оказывает влияние множество других финансовых инструментов:
движение ведущий фондовых индексов, фьючерсы, опционы, т.д.
1) Как вы считаете, можно ли это влияние отследить
(и, соответственно, конструктивно использовать в торговой стратегии)???
2) Замечали ли вы какие-либо устойчивые корреляции между соответствующими валютными парами и котировками других финансовых инструментов?
3) Использовали ли вы индикаторы, позволяющие такие корреляции демонстрировать?
Вечер сейчас уже.
1. Да
2. Да
3. Нет
PS: Все "корреляции" уже "содержатся" в функции цены и "выцедить" ничего из этого нельзя в долгосрочной перспективе.
Межинструментальные корреляции (МИ) безусловно есть и это можно доказать математически. Порой, эти корреляции очень даже сильные. Но...
1. Для арбитража нужны МИ со сдвигом на один отсчёт ценового ряда. Действительно, получив сигнал на открытие позиции, мы откроем её не ранее, чем на следующем тике.
2. МИ со сдвигом практически всегда равна нулю (свойство безарбитражности рынка).
Вывод. С нашими средствами, заработать на такого рода арбитраже невозможно в принципе.
Друзья, добрый день.
Будет интересно выслушать вас по такому вопросу:
Бытует мнение, что на котировку валютной пары оказывает влияние множество других финансовых инструментов:
движение ведущий фондовых индексов, фьючерсы, опционы, т.д.
1) Как вы считаете, можно ли это влияние отследить
(и, соответственно, конструктивно использовать в торговой стратегии)???
2) Замечали ли вы какие-либо устойчивые корреляции между соответствующими валютными парами и котировками других финансовых инструментов?
3) Использовали ли вы индикаторы, позволяющие такие корреляции демонстрировать?
влютная пара коррелирует с фьючерсом на валюту, как правило корреляция больше 0.9.
Бытует мнение, что на котировку валютной пары оказывает влияние множество других финансовых инструментов
ну это как лебедь рак и щука. Влиять то влияют, а что толку от таких мизерных влияний.
(и, соответственно, конструктивно использовать в торговой стратегии)???
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Будет интересно выслушать вас по такому вопросу:
Бытует мнение, что на котировку валютной пары оказывает влияние множество других финансовых инструментов:
движение ведущий фондовых индексов, фьючерсы, опционы, т.д.
1) Как вы считаете, можно ли это влияние отследить
(и, соответственно, конструктивно использовать в торговой стратегии)???
2) Замечали ли вы какие-либо устойчивые корреляции между соответствующими валютными парами и котировками других финансовых инструментов?
3) Использовали ли вы индикаторы, позволяющие такие корреляции демонстрировать?