Корреляция валют

[YurijM]

Ни для кого не секрет, что валютный рынок - одно целое. Одна валюта тянет за собой другие в одну сторону, иная - в другую. Торговля будет эффективной тогда, когда мы научимся улавливать связь между валютами. Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении. Для определения таких взаимосвязей можно воспользоваться двумя путями: можно определить "на глаз" (посмотреть на движение группы валют, в которую входит, скажем, доллар и определить текущее направление доллара по всему рынку), а можно и математически вычислить это самое движение. Для этого нам надо знать текущую корреляцию валютных пар. Именно точное определение корреляции и интересует. Здесь http://www.investopedia.com/terms/c/correlationcoefficient.asp формула для определения коэфициента корреляции, а здесь https://www.mql5.com/ru/articles/1479 - код для функции корреляции. Но... Наблюдения показали, что использование при вычислениях средней не позволяет определить точную корреляцию на малых таймфреймах. Более эффективно получилось использовать тело свечи. Но и тут не совсем точно получается. У кого какие мысли по этому вопросу?

[[Удален]]

Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении.

мысль первая: если все будут безошибочно открывать позиции в нужном направлении (имелось ввиду в направлении движения цены я так понимаю? :) ), то откуда деньги будут браться-то?..

[Prival]

Что такое точная корреляция, в Вашем понимании ?

Есть формула, Вы дали на неё ссылку. Допустим есть 2 массива данных – подставляем – считаем. Получаем коэффициент корреляции 0.12345. Можно посчитать с точностью допустим до 15 знака будет еще точнее.

Что Вам не нравиться ? Поясните.

[kailex]

'Корреляция со сдвигом во времени'

Вот эту ветку прочтите - может найдете что-нибудь интересное в плане идей.

возможно на малых ТФ как раз временные лаги более существенны и поэтому корреляцию надо считать с их учетом.

[Neutron]

Тема изучена вдоль и поперёк. Выводы, которые можно сделать из накопленных знаний, следующие:

1. Корреляция между валютными парами существует и порой сильная (до 0.5);

2. временой задержки между значимыми движениями цены на коррелирующих парах не существует (с точностью до тика, рынок в этом смысле эффективен).

Последний пункт делает невозможным построение ТС в основе которой лежит идея эксплуатации гипотезы "...Одна валюта тянет за собой другие в одну сторону, иная - в другую. Торговля будет эффективной тогда, когда мы научимся улавливать связь между валютами. Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении... ".

[Prival]

Neutron писал (а) >>

"...Одна валюта тянет за собой другие в одну сторону, иная - в другую. Торговля будет эффективной тогда, когда мы научимся улавливать связь между валютами. Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении... ".

Я давно ищу идею, которая позволит рассчитать «массу» валюты. F=m*a. Силу могу рассчитать, ускорение, энергию тоже. А вот как массу рассчитать. Та валюта, которая «массивнее» в данный момент, та и будет тащить на себя. Как то так.

Есть ли какая идея на этот счет ?

[Сергей]

Prival писал (а) >>

Я давно ищу идею, которая позволит рассчитать «массу» валюты. F=m*a. Силу могу рассчитать, ускорение, энергию тоже. А вот как массу рассчитать. Та валюта, которая «массивнее» в данный момент, та и будет тащить на себя. Как то так.

Есть ли какая идея на этот счет ?

Остатки на коррсчетах ... всех банков мира :)

[Neutron]

Prival писал (а) >>

Я давно ищу...

В отличии от реального физического мира, где все законы постоянны и детерминированны, на рынке Forex существует одино правило - нет никаких правил :-)

Тебе не удастся написать систему дифференциальных уравнений описывающих рынок, подобных уравнениям Максвела в электродинамике. Ситуация подобна той, что описана у Стругацких в "Пикнике на обочине" - в Зоне нет правил, нет закона, а есть нечто... Это нечто - суть постоянно меняющиеся правила, и наша задача определять эти правила, успеть проэксплуатировать их быстрее, чем они изменятся. Нужен адаптивный инструмент, а не раз и навсегда данное великим Ньютоном F=m*a.

[Prival]

Neutron писал (а) >>

Тема изучена вдоль и поперёк. Выводы, которые можно сделать из накопленных знаний, следующие:

1. Корреляция между валютными парами существует и порой сильная (до 0.5);

2. временой задержки между значимыми движениями цены на коррелирующих парах не существует (с точностью до тика, рынок в этом смысле эффективен).

Последний пункт делает невозможным построение ТС в основе которой лежит идея эксплуатации гипотезы "...Одна валюта тянет за собой другие в одну сторону, иная - в другую. Торговля будет эффективной тогда, когда мы научимся улавливать связь между валютами. Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении... ".

Prival писал (а) >>

Я давно ищу идею, которая позволит рассчитать «массу» валюты. F=m*a. Силу могу рассчитать, ускорение, энергию тоже. А вот как массу рассчитать. Та валюта, которая «массивнее» в данный момент, та и будет тащить на себя. Как то так.

Есть ли какая идея на этот счет ?

выделю еще раз (красным) говорим об одном и томже. Но видно не понимаем друг друга. Только у тебя улавливать, а у меня попытка вычислять

[Neutron]

Действительно, не понимаем.

Дело в том, что:

1. Не у меня;

2. я же утверждаю обратное, а именно: "Последний пункт делает невозможным построение ТС в основе которой (...)".

[Dmitry Fedoseev]

Если понаблюать за этим делом - то один символ тянет, то другой, а порядок перехода, наверно, такие же закономерности имеет, как и весь рынок.