Почему нормальное распределение не нормально? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
До чего людей дисперсия довела. Ужас! :)
xxx:
это же надо так заработаться, редактируя учебник по математике, чтобы вместо статуса "Депрессия" у тебя сейчас прочитать "Дисперсия".
xxx:
- ты почему сегодня в дисперсии?
- ах, у меня сегодня такое среднеквадратическое отклонение...
Тогда это никакого отношения к упомянутому лауреату просто не имеет. Так же не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме (полагаю, Сергей имел ввиду приращения вида x(n)-x(n-1), аналогично и для моделей, в том числе ARCH). Что касается вашего примера, то когда будет свободное время - обязательно посмотрю. Кстати, если для Вас это не составит труда, не могли бы выложить материал, действительно интересно.
почему не имеет? Имеет и прямое. Ряд x(n)-x(n-1) по модулю будет так же автокоррелирован, что и использует модель ARCH. Прогонзируется волатильность (дисперсия) на основе предыдущих приращений (фактически по модулю) с некоторыми весовыми коэффициентами. О направлении приращений модель конечно ничего не говорит. Вы же сами ссылку привели.
Кто возьмётся провести сравнительный анализ предложенного в файле ряда returns и скажем такогоже ряда eurusd ???
Сразу после анализа выкладываю каким способом получен синтетик ряд (не заманухи ради а токма изза обьективности).
Файл прикреплён длинна 20000 данных
по запарке забыл зарарить. :о)
PS ряд построен в пунктах т.е. в целых числах
GSH timeseries
почему не имеет? Имеет и прямое. Ряд x(n)-x(n-1) по модулю будет так же автокоррелирован, что и использует модель ARCH. Прогонзируется волатильность (дисперсия) на основе предыдущих приращений (фактически по модулю) с некоторыми весовыми коэффициентами. О направлении приращений модель конечно ничего не говорит. Вы же сами ссылку привели.
Не совсем. У Вас получаемый ряд не несет никакой "информации" о прошлом. Другими словами, попробуйте взять ряд |Open(n)-Close(n)|-|Open(n-1)-Close(n-1)| и посмотреть его корреляцию.
PS: Предлагаю послушать наших спорщиков. А то как то странно получается, мы спорим, а они нет :о)
Уже кое что а кроме картинок сравнение с реальным рядом будет?
Уже кое что а кроме картинок сравнение с реальным рядом будет?
Что вы имеете в виду под реальным рядом? т.е. реальный ряд цены?
Что вы имеете в виду под реальным рядом? т.е. реальный ряд цены?
Ну да, только не цены а первой разности мы же говорим о модели реальных котировок вот и сравнивать с ними нужно.
Вроде уже выяснили что реальный ряд имеет не нормальное распределение.
Теперь нужно подогнать синтетику так чтоб у неё были сходные с котировочными разностями параметры.
Тогда можно сказать что мы близки к знанию какие процессы происходят при формировании ряда котировок.
Ну да, только не цены а первой разности мы же говорим о модели реальных котировок вот и сравнивать с ними нужно.
Вроде уже выяснили что реальный ряд имеет не нормальное распределение.
Теперь нужно подогнать синтетику так чтоб у неё были сходные с котировочными разностями параметры.
Тогда можно сказать что мы близки к знанию какие процессы происходят при формировании ряда котировок.
Да мне все равно сколько тебе лет.
Только когда надо поставить реальные деньги, такие как ты быстро уводят разговор в сторону.
А когда их прижмешь, начинают вонять и визжать. Тряпка ты.
P.S. ладно, своих 5 штук мне не выиграть, у таких дебилов как Neutron и Urain их просто нет.
Ибо такие вещи могут утверждать только дебилы.
Готов извиниться, и заплатить 10 000$ (по 5 000$ каждому) если мне докажут что Neutron был прав.
Тебя просто бесит что с тобой никто не хочет общаться, а нафиг ты комуто нужен с тобой общаться что ты принёс на форум кроме своих понтов.