Почему нормальное распределение не нормально? - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
getch писал(а) >>Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?
to Neutron
Серега! Только сейчас начинаю открывать в тебе весь масштаб творческой личности!!!:
..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..
и далее
А вобще, без времени не обойтись
:о)))
ТФN - это привязка ко времени, а не к цене.
P.S. Предыдущий свой пост обновил.
Ну, поймал... Зараза-а!
угу, но замечу, что это же шутка, причем добрая :о)
Насчет необходимости учета человеческого времени - не согласен.
Итак. Наша задача построить ТС максимизирущую один всего один параметр - доходность (с учётом комиссии ДЦ). Так?
Нет! Объясняю почему: Пусть у нас на множестве экспериментальных точек, соответствующих параметру доходности выделены всего две - одна в максимуме, другая - на половинной доходности. Разница между ними в том, что для точки в максимуме, одна транзакция в среднем совершается в месяц, а для второй точки - в сутки.
Вопрос: Какой параметр ТС более интересен с практической точки зреня?
Ответ: Тот, что принесёт за единицу "человеческого" времени больший доход. А это точка с половинной доходностью, т.к. произведение 1/2*30 больше, чем 1*1 в 15 раз.
Это немного утрированый пример (нужно учитывать риски которые для точки в максимуме меньше) того, что время всётаки в задачу входит.
Я ленивый.
Не хочу смотреть чей-то советник. Лучше сами скажите, в чём я ошибаюсь. Пример я привёл вполне наглядный и написан человеческим языком, годным для понимания сути явления.
Вы умнее меня - я вас не понимаю.
Пойду займусь чемнибудь другиим. Поем например.