Формула ФЛЭТА - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рена...я кажется уже писал, но если ты не читал напишу для Тебя еще раз, мало ли поможет чем-то)
Определение и поиск состояния рынка в форме Флэта и Тренда на текущий момент времени оправдывается лишь одним.
Рынок по большому счету - это СБ с включением толстых хвостов, то есть импульсов которые могут быть как последовательными так и происходить время от времени прямо как на поверхности моря или океана кому как удобнее.
Хочу обратить Твое внимание на количество искомых состояний, их всего два. Значит зная одно состояние можно определить, что за ним Неизбежно последует противоположное, то есть импульсы, которые собственно и двигают цену куда-то. Вопрос только когда, и за это "когда" не потерять денег при наступлении противоположного события. Вот и вся задача спекулянта. Обычно почти все за это время "когда", если они вообще способны разделять рынки на состояния достаточно правильно чтобы это работало, теряют больше, чем смогут заработать.
Два состояния явно лучше, чем бесконечное многообразие состояний которое предоставляет нам рынок из за его подавляющего характера движения по времени в СБ.
Параллельно напишу тогда, что отсюда вытекает определение Грааля - это такая аналитическая система, которая идентифицирует ВСЕ состояния рынка как какое-то ОДНО целое. То есть вариант всего один. Тогда получается, что торговать можно когда угодно и где угодно, извлекая при этом прибыль.
Тут важно сказать про статистику. Статистика при любом раскладе согласно Закону Больших Чисел даст вероятность 50 на 50 +-2-3%. Однако статистика не учитывает импульсы. Они попросту теряются в шуме ввиду малой частоты появления. Но есть все таки хитрости позволяющие обратить статистику в свою пользу.
Вопрос для гуру рынка только один: что происходит и на флете и на тренде одинакового? Ответ донельзя прост. Но реализация очень сложна. Без изобретательности и юношеского максимализма тут никак к сожалению.)
Так что ввиду всего вышесказанного отвечу на Твое сообщение:
1. Да это придумано
2. Но состояния флэта и тренда действительно существуют на рынке
3. Смена состояний неизбежна если время стремится к бесконечности => локи, пересиживание, или попросту бездействие не так уж и бесполезны в торговле
4. Да постфактум, но так как рынок не может находиться сразу в двух состояниях, за исключением чрезвычайно сильной волатильности на достаточно коротком промежутке времени (например средний дневной канал на EURUSD 1500-3000 пунктов), что происходит раз в 2-3 года, мы можем как бы предсказывать последующее состояние рынка, правда не зная направления конечно.
И анализ рынка поистине парадоксален и от этого очень интересен, чтобы что-то найти, сначала нужно разделить, а потом соединить, найти общий знаменатель, и найти что ему предшествует)
И при этом есть возможность обогнать всех математиков мира занимающихся этим вопросом независимо от пола возраста нобелевских премий званий и так далее. Кроме нашего Гоши Перельмана конечно же) Этот гений нас всех лет на 200 опередил, в это Я твердо верю =)
Круто же! =)
PS: Это сообщение ни в коем случае не касается всех любителей преобразовывать цену каким-либо образом искажая ее первоначальную эволюцию состояний. Ребят извините, но таким образом никогда не получится ничего толкового. Только Price Action или ее производные, не меняющие ни структуру эволюции состояний рынка, ни время когда это происходит.
Полностью согласен с ходом мыслей. Я по своему определяю состояния Флэт-Тренд https://www.mql5.com/ru/forum/113938/page9#comment_21076748. Там описан случай "Флэт", он имеет свою формулу. Скоро выложу формулу "Тренд"-а. Формулы флэта и тренда внешне одинаковы, отличаются только коэффициенты, что позволит разделять их программно, что и просил топикстартер в первом своем посте.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Формула ФЛЭТА
CHINGIZ MUSTAFAEV, 2021.02.25 13:00
Тут я уже написал "формулу". Правда не в таком явном виде. почему формула в кавычках? Потому что, это та же цена, но немного под другим углом зрения. Ваши формулы да, очень красиво описывают цену посмотрел понял оценил (ваша идея если выражаться очень просто, регрессия лежащая в центре колебаний при любом раскладе, это прикольная идея). Но к сожалению, Ваш метод рисует на графике что-то свое, а рынок движется по-своему, так что в итоге получите если очень постараетесь и угрохаете кучу времени - перерисовку, иначе получите просто либо запаздывание, либо как я это называю среди математиков "погоню за собственным хвостом", то есть система будет порождать ошибки, и при исправлении их порождая еще больше ошибок и т.д... Но можно написать тогда кучу методик подавать научные статьи в ВАК (приплетая к работе кучу попрошаек =] ) и даже продавать их, как это обычно у нас делают =D Хотя даже Ваш метод, я умудрялся переделывать так, чтобы он приносил даже доход, правда очень рискованный, но доход все таки, но было больно и коряво конечно но работало и ладно:)
Тут я уже написал "формулу". Правда не в таком явном виде. почему формула в кавычках? Потому что, это та же цена, но немного под другим углом зрения. Ваши формулы да, очень красиво описывают цену посмотрел понял оценил (ваша идея если выражаться очень просто, регрессия лежащая в центре колебаний при любом раскладе, это прикольная идея). Но к сожалению, Ваш метод рисует на графике что-то свое, а рынок движется по-своему, так что в итоге получите если очень постараетесь и угрохаете кучу времени - перерисовку, иначе получите просто либо запаздывание, либо как я это называю среди математиков "погоню за собственным хвостом", то есть система будет порождать ошибки, и при исправлении их порождая еще больше ошибок и т.д... Хотя даже Ваш метод, я умудрялся переделывать так, чтобы он приносил даже доход, правда очень рискованный, но доход все таки, но было больно и коряво конечно но работало и ладно:)
АТС с дестью у.е, за двое суток взял 2,5 у.е. - это слишком высокий риск, торгуя на 22 инструментах. До этого за неделю потерял 8 к.е. Колпебания слишком высокие и рмскованные. Нужно снизить нагрузку. Как Вы правильно заметили, рынок поочерено бывает восходящим или нисходящим, оказывается. Я думал, что, если 11 инструментов идут вверх, то, остальные 11 инструментов должны идти вниз по принципу сообщающихся сосудов. Оказывается, не так. Почти все 22 инструмента сразу, одновременно, идут либо вверх, либо вниз:
Полностью согласен с ходом мыслей. Я по своему определяю состояния Флэт-Тренд https://www.mql5.com/ru/forum/113938/page9#comment_21076748. Там описан случай "Флэт", он имеет свою формулу. Скоро выложу формулу "Тренд"-а. Формулы флэта и тренда внешне одинаковы, отличаются только коэффициенты, что позволит разделять их программно, что и просил топикстартер в первом своем посте.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности
Yousufkhodja Sultonov, 2020.12.29 21:21
Полный перечень законов к данному моменту:
8.Рынок всегда находится в движении - либо вверх. либо вниз!
Годная кстати полустатья=) даже себе сохранил) несмотря на то, что многое неправильно.
А в особенности вот этот вот 8 пункт.
Рынок имеет три состояния и это меняет абсолютно все правила игры =)
что может быть между -1 и 1 ?=)
Вот вот) да этих событий на рынке не много, но никто их не отменял верно?)
так что вероятности уже далеко не 50 на 50 не так ли? =)
Ну не буду тут писанину расписывать Вы человек очень грамотный и так все поймете без моих глупых слов=)
Но Вы знаете, Вы один из по-моему трех человек вообще на всех форумах на которых я сидел и что-то искал, кто кропотливо с цифрами подходит к вопросу, поднимаясь с уровня гипотез и теорий до уровня сухой статистики и реализации аналитических систем.
Просто за это уже респект и уважение =)
Почти все 22 инструмента сразу, одновременно, идут либо вверх, либо вниз:
И это заблуждение.
АТС с дестью у.е, за двое суток взял 2,5 у.е. - это слишком высокий риск, торгуя на 22 инструментах. До этого за неделю потерял 8 к.е. Колпебания слишком высокие и рмскованные. Нужно снизить нагрузку. Как Вы правильно заметили, рынок поочерено бывает восходящим или нисходящим, оказывается. Я думал, что, если 11 инструментов идут вверх, то, остальные 11 инструментов должны идти вниз по принципу сообщающихся сосудов. Оказывается, не так. Почти все 22 инструмента сразу, одновременно, идут либо вверх, либо вниз:
Ну... есть же кореллированные пары, их кстати много достаточно у валютных пар. Есть корзины, как их называют еще боксами что-ли...не помню...
Ну...нагрузку ... не знаю я когда Ваши методы тестил не особо то нагрузка большая тем более, что размер выборки составляет не более 150, хотя раньше у Вас были реализации с большей выборкой)
И это заблуждение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности
Yousufkhodja Sultonov, 2020.12.29 21:21
14. Закон Доу. Рынок учитывает всё!, пророненная фраза Чарльза Доу. в 19-ом веке и ставшая одним из мощных элементом ТА, являясь признанной аксиомой, https://news-hunter.pro/forex/aksiomy-tehnicheskogo-analiza-teoriya-dou-i-klyuchevye-postulaty-rynka.pro нашло свое полное математическое обоснование в моих работах и по праву, может называться, впредь, Теоремой или Законом Доу и служить трейдерам и далее, уже на законных основаниях!
PS: Автор этих проектов законов всегда открыт для каждого трейдера в отдельности или представителей сфере маржинальной торговой деятельности в целом, в вопросах уточнения. улучшения или иных изменений в стиля или грамматики изложения вышеприведенных проектов законов, но. рьяно вступит в беспощадную. цивилизованную борьбу в теоретическом и практическом плане с любимыми оппонентами!
Эдвард Дэвис жил в 19 веке) Что за это время поменялось? Да вообще все) Начиная от количества игроков, заканчивая информационными технологиями)
И что? Неужели за это время ничегошеньки не поменялось?)
Да, она была аксиомой тогда, когда тренды составляли львиную часть времени. Так как игроков то тогда вообще не было почти) И котировки шли бумажными лентами, а не как сейчас, в полностью интерактивной среде в мире, где царствует единственная самая ценная монета - информация)
Да он тупо по тренду торговал и все) и норм) че париться когда конкуренции нет) тогда и Баффет рубил бабки тупо торгуя на рынке акций на коррекции на продолжение тренда, ну конечно он читал всю подноготную кампаний это да но по сути все на графике достаточно просто выглядит)
Сейчас абсолютно все по-другому. Так что надо поменьше читать сомнительные теории о каких-то сомнительных личностях которые еще неизвестно на чем заработали свои деньги, лучше положитесь с нуля на свою светлую голову, она у Вас намного светлее чем у того же Эдварда который к слову был вообще журналистом и общался с миллионерами кстати, может тут еще и собственная выгода у него была рекламировать свою супер теорию, как мы все знаем, а американцы в рекламе и вообще в массмедиа просто асы приукрашивать и гиперболизировать все что движется)
Ну и последнее, я как-то собирал как мог стакан цен на момент начала 19 века отрывочно конечно (у меня были фотки очень старых газет того времени плюс книга с распечатками цен и немного информации о крупных сделках), и сравнивал со стаканом цен сейчас как бы я торговал, прост кривое зеркало получилось) то есть там где была возможность заработать в то время, сейчас этого нет, а там где их не было тогда, сейчас они имеются) конкуренция мать ее) все меняет)
https://smart-lab.ru/blog/546370.php
рынок двигался вниз при прогногозе восходящего тренда
Значит и при любом другом прогнозе он будет двигаться как ему захочется.
Это факт.
Это только частный случай на одном временном отрезке.
Откройте одновременно две пары GBPUSD и EURUSD как они могут двигаться с момента открытия?
Я думал, что, если 11 инструментов идут вверх, то, остальные 11 инструментов должны идти вниз по принципу сообщающихся сосудов.
Если сделать корзину валют с постоянной суммой, то так и будет. Где-то убывать, а на другой прибавляться.