Ошибки, баги, вопросы - страница 3682

Новый комментарий
 
fxsaber #:
Если тики Тестера и тики Терминала совпадают, то косяк в советнике.

Как это выяснить?

И немного не понятно, как они могут отличаться, если история в том виде, что была в терминале. Сейчас видно, что разница кардинальная. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Вопрос к разработчикам:

@Renat Fatkhullin

Два графика: один с реальной торговли, второй - тестер "Каждый тик по реальным тикам"

Настройки соответственно одинаковые

Таймфрейм М1, XAUUSD

График онлайн

--

График с тестера

--

Как видно, кардинально разные результаты.

Пробовал удалить историю тиков, но ничего не поменялось.

Прошлых билдов нет, чтобы сравнить результаты.

ПРОШУ дать разъяснение по тестеру, потому что сейчас тестер не соответствует действительности, и результаты оптимизации нельзя ставить на торговлю.

Спасибо!

Так у всех и так было всегда.

Еще удивлю что тестировать на прибыль или убыток стратегию в тестере пустая трата времени.

 
Vladimir Pastushak #:

Так у всех и так было всегда.

Еще удивлю что тестировать на прибыль или убыток стратегию в тестере пустая трата времени.

Было, но в основном совпадало, разница была минимальна, а сейчас - кардинальна, по крайней мере в этом ЕА.

Вопрос скорее в том, почему такая разница, если тесты идут по реальным тикам. Тики в историю попадают битые, или на сервере их меняют, или терминал записывает выборочно?

 
Vitaly Muzichenko #:

Как это выяснить?

Сохранить CopyTicks-тики в Терминале и SymbolInfoTick-тики в Тестере. Затем оба файла сравнить. Должны быть идентичны.

 
Vitaly Muzichenko #:

Как это выяснить?

Сейчас видно, что разница кардинальная. 


Собственно бизнес. На серверный плагин похоже, а значит такие условия со стороны бизнеса. Думаю что это нормально. Попробуйте в терминалах разных форекс-диллеров.

 
Vitaly Muzichenko #:

Вопрос к разработчикам:

@Renat Fatkhullin

Два графика: один с реальной торговли, второй - тестер "Каждый тик по реальным тикам"

Настройки соответственно одинаковые

Таймфрейм М1, XAUUSD

График онлайн

--

График с тестера

--

Как видно, кардинально разные результаты.

Пробовал удалить историю тиков, но ничего не поменялось.

Прошлых билдов нет, чтобы сравнить результаты.

ПРОШУ дать разъяснение по тестеру, потому что сейчас тестер не соответствует действительности, и результаты оптимизации нельзя ставить на торговлю.

Спасибо!


Если алгоритм ресурсоёмкий, то на реале он может не успевать отработать до прихода следующего тика, в тестере же этой проблемы нет. Также на реале тики могут пропускаться из-за качества связи, к моменту поступления тика цены в нём могут быть неактуальны. Также цены могут быть неактуальны после отработки алгоритма, который срабатывает при поступлении тика.
В общем, разобраться в этом может только автор советника.
 
Vitaly Muzichenko #:

... кардинально разные результаты

Одна из возможных причин может быть ещё в том, что в тестере советник всегда начинает работать ровно в 00:00 даты начала тестирования (или в ближайшее время начала торговой сессии, если день - выходной, или если открытие после перерыва происходило в другое время). В терминале же мы, наверное, очень редко запускаем советник именно в этот момент времени. Поэтому если торговая стратегия хоть каким-то образом зависит от времени начала работы, то это может вызвать подобное расхождение результатов. Присутствует ли в вашем советнике такая зависимость можно достаточно просто проверить экспериментально: запускаете советник в тестере с несколькими разными датами начала и одинаковым временем окончания теста. Затем сравниваете по отчётам сделки, относящиеся к промежутку времени, в который советник уже работал во всех запусках. Если на этом общем временном интервале сделки были одинаковы, то зависимости нет, а если есть отличия, то зависимость присутствует.

 
Yuriy Bykov #:

Одна из возможных причин может быть ещё в том, что в тестере советник всегда начинает работать ровно в 00:00 даты начала тестирования (или в ближайшее время начала торговой сессии, если день - выходной, или если открытие после перерыва происходило в другое время). В терминале же мы, наверное, очень редко запускаем советник именно в этот момент времени. Поэтому если торговая стратегия хоть каким-то образом зависит от времени начала работы, то это может вызвать подобное расхождение результатов. Присутствует ли в вашем советнике такая зависимость можно достаточно просто проверить экспериментально: запускаете советник в тестере с несколькими разными датами начала и одинаковым временем окончания теста. Затем сравниваете по отчётам сделки, относящиеся к промежутку времени, в который советник уже работал во всех запусках. Если на этом общем временном интервале сделки были одинаковы, то зависимости нет, а если есть отличия, то зависимость присутствует.

Я приложил изображение, там с датой начала не связано. Разница в середине дня. Ошибок в журнале нет.
 
Vitaly Muzichenko #:
Я приложил изображение, там с датой начала не связано. Разница в середине дня. Ошибок в журнале нет.

По картинкам очень тяжело увидеть, что в начале дня есть совпадения, а расхождения появляются только потом. Без увеличения, когда картинки видны вместе, они слишком малы, чтобы их подробно рассмотреть, а при увеличении одновременно видна только одна, и сравнить их между собой очень трудно.

Если так, то тогда причина, вероятно, другая. Например, что-то из того, что вам уже писали выше.

 
Yuriy Bykov #:

По картинкам очень тяжело увидеть, что в начале дня есть совпадения, а расхождения появляются только потом. Без увеличения, когда картинки видны вместе, они слишком малы, чтобы их подробно рассмотреть, а при увеличении одновременно видна только одна, и сравнить их между собой очень трудно.

Если так, то тогда причина, вероятно, другая. Например, что-то из того, что вам уже писали выше.


--

Ещё изображение, начало торгов с 1:30


--

Тесты с разной задержкой

--

Видна разница.

Как понимаю, сабер прав - тиковый алгоритм в тестере проверить нельзя.

1...367536763677367836793680368136823683368436853686368736883689...3768
Новый комментарий