Отрежьте от своего кода все, что вносит разницу. Заодно сами разберетесь.
Если не использовать отложенных ордеров, СЛ и ТП, а все действия совершать на первом тике бара, то разницы не будет.
Отрежьте от своего кода все, что вносит разницу. Заодно сами разберетесь.
Если не использовать отложенных ордеров, СЛ и ТП, а все действия совершать на первом тике бара, то разницы не будет.
отложенные ордера отключены
стопов и тейков нет, но есть программный трейлинг ...
отложенные ордера отключены
стопов и тейков нет, но есть программный трейлинг ...
Трейлинг раз в бар проверяется? И закрывает ордера по рынку на первом тике бара? Тогда разницы быть не должно.
А если он тянет стоп, да еще — каждый тик, да еще — на небольшом расстоянии, то шансов адекватно протестировать советника по ценам открытия — нет.
Трейлинг раз в бар проверяется? И закрывает ордера по рынку на первом тике бара? Тогда разницы быть не должно.
А если он тянет стоп, да еще — каждый тик, да еще — на небольшом расстоянии, то шансов адекватно протестировать советника по ценам открытия — нет.
Именно так: Трейлинг раз в бар проверяется, вообще все действия раз в бар
>И закрывает ордера по рынку на первом тике бара?
а вот тут не так, конечно он ставит стопы
а вот тут не так, конечно он ставит стопы
Вот они по-разному и срабатывают.
Да вы бы уже 20 раз разобрались, если бы сравнили пару сделок в разных режимах. Зачем сидите ждете ответа?
Вот они по-разному и срабатывают.
Да вы бы уже 20 раз разобрались, если бы сравнили пару сделок в разных режимах. Зачем сидите ждете ответа?
ок, спасибо
просто шарики за ролики уже зашли ... :-)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Оптимизация эксперта была проведена по "Только цены открытия" на таймфрейме H1, при этом в коде эксперта не ставилось никаких ограничений на новый бар. Поясню что тестирование в режиме по "Каждый тик на основе реальных данных" не представляется возможным, ввиду отсутствия доступа к суперЭВМ. Результат тестирования оптимизированного советника по "Только по ценам открытия" таймфрейме H1 таков:
С целью приближения работы эксперта к режиму "Только цены открытия" на первом этапе был взят код из стандартного эксперта Moving Average, который допускает прохождение только по открытию нового бара, в виде:
и вставлен в самое начало события OnTick .
Результат теста по "Только цены открытия" таков:
Разница есть, но она не так существенна.
Результат теста по "Каждый тик на основе реальных данных" таков:
Видим сильные отличия как по форме графика так и по суммам более чем в 4 раза.
На втором этапе чтобы сделать так, чтобы реальные торговые операции выполнялись однозначно раз в час и только на открытии нового бара перевесил всю торговлю на OnTimer, событие OnTimer при инициализации эксперта запускается с периодом в 1 сек, потому сделал следующий код в начале процедуры OnTimer, суть которого синхронизировать время открытия нового бара и одновременно установить период на OnTimer в 1 час:
где
Результат теста по "Только цены открытия" совпадает с первым рисунком.
Результат теста по "Каждый тик на основе реальных данных" таков:
Прошу помощи в интерпретации результатов торговли одного и того же эксперта, но с разными режимами "Только цены открытия" и "Каждый тик на основе реальных данных", а главное что не так и что надо сделать чтобы результаты были одинаковыми.
По моему мнению результаты должны совпадать, ну или быть хотя бы близкими по виду и цифрам, а мы наблюдаем кардинальное отличие.