Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Отслеживай хиты продаж в Маркете!
Khristian Piligrim
909
Khristian Piligrim 2008.05.07 15:59 

Программные продукты от Piligrimm

_______________________________________

В этой теме я хочу начать презентацию разрабатываемых мною программ для трейдинга. Для начала я представлю пять индикаторов, в дальнейшем буду выставлять другие разработки индикаторов, экспертных и торговых систем. Прежде чем перейти к описанию индикаторов, хочу кратко пояснить принципы, положенные в основу моих разработок.

Моделированием и прогнозированием временных рядов я начал заниматься в 1978 году. В качестве основы для своих работ использовал Метод Группового Учета Аргументов, это нечто близкое к современным генетическим алгоритмам. За 10 лет работы в этом направлении отработал свои подходы к анализу и прогнозированию временных рядов в условиях сильного зашумления, и большого процента случайной составляющей в исходном сигнале, а также синтеза дополнительных сигналов на основании входного, с целью повышения информативности входного сигнала и повышения качества прогноза. В 1988 году оставил работы в этом направлении и ушел в бизнес, занимался им до 2000 года. С 2000 года занялся исследованием рынка Форекс, и разработкой программ для его анализа и торговли. В качестве базового пакета в основном использую Матлаб, год назад начал изучать MQL4, правда, до сих пор использовал его мало, только в написании индикаторов собирающих исходные данные для расчета, и выводящих графики на экран терминала, все расчеты провожу в Матлабе. После многолетнего изучения рынка Форекс и большого количества экспериментов, пришел к твердому убеждению, что вполне возможно создание эффективных прогнозирующих экспертных систем для его анализа и принятия торговых решений. Наиболее эффективно это делать возможно на основе многофакторного анализа данных с помощью нейронных сетей. В качестве входных данных для нейронных сетей, на мой взгляд, наиболее эффективно использовать синтезированные или отфильтрованные из мультивалютного сигнала данные, прошедшие предварительную обработку на предмет повышения информативности. Сами экспертные системы должны строиться по принципу самообучающихся и самоорганизующихся систем, непрерывно адаптирующихся к изменяющейся рыночной ситуации. В этом направлении я и веду свои разработки. Дополнительную информацию о моем подходе к исследованию рынка и разработке программ можно получить из темы: “Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ” https://www.mql5.com/ru/forum/103138, а также из моей статьи: “Можно ли прогнозировать рынок Форекс? Как создать собственную торговую стратегию?” http://articles.mql4.com/ru/372. Правда, эту статью я подписал псевдонимом DAO. Это связано с тем, что полтора года назад я впервые вышел на этот форум и, увидев обсуждаемые здесь темы, решил написать статью и поделиться своим опытом, надеясь, что кому-то он может оказаться полезным, что начнется дискуссия, и другие выскажут свое видение и понимание рынка Форекс. Но дискуссии не последовало, и вскоре я перестал следить за этой темой. Под именем Piligrimm я на форуме задавал вопросы касающиеся проблем связанных с овладением MQL4, но постепенно втянулся и начал участвовать в обсуждении других тем.

________________________________________


Индикатор на Вейвлет – преобразованиях "Kristi_GrafWav".

Презентацию индикаторов хочу начать с индикатора "Kristi_GrafWav".

Индикатор "Kristi_GrafWav" предназначен для мультивалютного анализа по трем инструментам. Группы валют, тайм фреймы подбираются на Ваше усмотрение. Графики будут выводиться в одном окне в одном масштабе, можно выбирать любые из 13 графиков, которые созданы как по отдельным инструментам, так и при комбинированном их использовании. Индикатор предназначен для использования, как для ручной торговли, так и совместно с советниками для создания Торговых Систем, но разрабатывался как инструмент в большей степени ориентированный на ручную торговлю, а также на исследование рынка с целью подбора наиболее эффективной группы инструментов дополняющих друг друга при проектировании мультивалютных систем.

В первой версии индикатора использовался ехе - файл написанный и откомпилированный в Матлабе.

Я уже выставлял его на продажу, но опыт продаж показал, что многие из пользователей не хотят загружать на свой компьютер неизвестный ехе – файл с большим количеством вспомогательных библиотек необходимых для его работы. Я переработал индикатор, перенеся весь расчет в индикатор написанный на MQL4, а вейвлет преобразования поставляются в комплекте в виде исходника написанного на Матлабе, и пользователь сам загружает его в Матлаб и компилирует на своем компьютере, создавая необходимый для работы индикатора ехе – файл. В комплект поставки входит подробная инструкция, с помощью которой, даже не имеющий опыта работы с Матлабом пользователь, может легко все сделать. Пример работы индикатора можно видеть на ниже приведенном рисунке, используются инструменты EURUSD, EURGBP, EURJPY. Принятие торговых решений на основании этого индикатора можно осуществлять в точках смены направления или пересечения некоторых сигнальных линий.

Стоимость индикатора "Kristi_GrafWav": $85 US.

______________________________________________

_______________________________________________


Индикатор "Kristi_GrafModelWav"

Индикатором "Kristi_GrafModelWav" я начинаю презентацию группы из 4 индикаторов дополняющих друг друга, и разработанных как для ручной торговли, так и для создания торговых систем. Индикаторы реализованы на MQL4 по типу стандартных пользовательских индикаторов.

Индикатор "Kristi_GrafModelWav" предназначен для формирования группы из 40 сигналов синтезированных на основе полиномов, и повышающих информативность инструмента, по которому ведется торговля. Полиномы обучены моделировать работу вейвлет преобразований, алгоритм обучения задавался таким образом, чтобы создать спектр сигналов с различными фаза – частотными характеристиками, но являющимися производными от инструмента, на котором установлен индикатор, и несущими в себе его признаки. Такое разнообразие сигналов позволяет при подаче их на вход нейросети получить достаточно информативную входную выборку для моделирования различных процессов, а также прогнозирования направления движения тренда. И хотя некоторые из сигналов визуально похожи друг на друга, полиномы, на основании которых они получены, отличаются своими характеристиками и обучались по разным алгоритмам, и эти внутренние отличия воспринимаются нейросетями.

При разработке торговой системы на основе этого индикатора совместно с нейронной сетью, я решил изменить параметры одного из двух очень похожих друг на друга, сделать их более отличными, в результате, точность обучения нейронной сети упала на порядок. Я вернул все к исходному виду, считая, что лучше выше точность, чем зрительное восприятие разнообразия.

В индикаторе имеется возможность нормализовать выходные сигналы в широком диапазоне, задавая в настройках коэффициент нормализации.

При необходимости, задав соответствующее разрешение в настройках, файл с синтезированными сигналами можно сохранять на диск для его дальнейшей обработки другими программами. Обучение полиномов велось на котировках валютных пар, но индикатор работает и на других инструментах, не только рынка Форекс, хотя подробного исследования его работы на других рынках я не проводил. Пример работы индикатора приведен на рисунке.

Стоимость индикатора "Kristi_GrafModelWav": $150 US.

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________


Индикатор " Indicator Trend"

Данный индикатор разрабатывался в качестве источника сигнала для нейронных сетей, относительно которого ведется обучение сети. Его показания можно рассматривать как моделирование одной из гармоник тренда. Принцип работы индикатора схожий с принципом работы ZigZag, но в отличие от него помимо локальных минимумов и максимумов создаются промежуточные точки перелома тренда соответствующие изменению интенсивности его движения. Такое решение значительно повышает информативность сигнала индикатора "Indicator Trend" по сравнению с ZigZag, и это существенно сказывается на повышении точности прогнозов нейронных сетей при использовании этого индикатора. Использование этого индикатора эффективно не только совместно с нейронными сетями, но и непосредственно совместно с советником, а также для ручной торговли. Сохранение рассчитанных индикатором значений сигнала на диск, при соответствующих разрешениях в настройках, возможно в двух вариантах:

1). Сохранение значений сигнала на каждом баре;

2). Сохранение значений сигнала только в точках перелома тренда.

Значения сигнала в двух последних точках перелома сохраняются также в глобальных переменных, имена глобальных переменных можно менять, это позволяет устанавливать любое количество индикаторов с разными уровнями порогов на одном инструменте и через глобальные переменные организовать связь с советником или другими индикаторами. При работе индикатора, возможно, оптимизировать его параметры, перестраивая коэффициент порога. Выбор конкретного значения порога определяется тем, на каком инструменте и таймфрейме установлен индикатор, а также какую стратегию торговли Вы хотите реализовать на основе этого индикатора. Индикатор работает в двух режимах, статическом и динамическом. В статическом режиме индикатор строит модель тренда на всю длину заданной выборки истории и пересчитывает ее на всей длине по приходу нового бара, создавая шаблоны заданной длины, которые можно предъявлять в качестве обучающей выборки для нейронной сети. В динамическом режиме индикатор рассчитывает значение только на вновь поступившем баре, постепенно накапливая рассчитанные значения по мере поступления новых данных. Пример работы индикатора приведен на ниже расположенном рисунке, индикатору "Indicator Trend" соответствует красная линия графика.

Стоимость индикатора " Indicator Trend ": $150 US.

_____________________________________________

Индикатор "Indicator Power"

Идея, на основе которой разрабатывался индикатор "Indicator Power", состоит в том, чтобы динамично отслеживать борьбу бычьей и медвежьей тенденции, которая происходит на рынке в текущий момент. При доминировании бычьей тенденции по мере поступления новых баров значения индикатора на нулевом баре пропорционально силе тенденции поднимаются вверх, при доминировании медвежьей – соответственно вниз. При незначительных колебаниях тенденции то в одну, то в другую сторону значения индикатора отражаются в виде прямой линии, которая по всей своей длине от последней точки перелома пропорционально силе доминирующей тенденции медленно смещается, а при существенном возрастании какой-либо из тенденций скачком перемещается в соответствующую сторону, формируя новую точку перелома. Показания этого индикатора дают объективное представление, что сейчас доминирует на рынке, тренд или флет. Если по мере поступления новых баров индикатор рисует прямую линию или небольшие по уровню и редкие по времени ступени, то это говорит о состоянии флета, если же переходы с одного уровня на другой становятся частыми и динамичными – это говорит о переходе к тренду. Что считать трендом, а что флетом, каждый определяет для себя сам в соответствии со своими представлениями о рынке, и может отрегулировать в индикаторе изменением уровня порога в настройках. Как и в предыдущем индикаторе, в индикаторе "Indicator Power" есть возможность сохранять рассчитанные значения на диск по всем барам на длине выборки LengthSample, которая задается в настройках, а значения последних двух точек перелома – в глобальных переменных. При больших уровнях порога индикатор "Indicator Power", может использоваться в качестве индикатора смены фаз рынка. При разработке торговых систем многие сталкиваются с проблемой, что торговая система на разных фазах рынка показывает зачастую противоположные результаты, принося прибыль или полностью сливая депозит. В связи с этим вопрос об определении момента смены этих фаз становится очень актуальным. Практический опыт работы с этим индикатором показал, что при правильном подборе длины выборки и уровня порога, он отражает изменение фазы рынка в виде смены знака между разностью двух значений глобальных переменных выдаваемых этим индикатором. По аналогии с индикатором "Indicator Trend", индикатор "Indicator Power" работает в двух режимах, статическом и динамическом. Пример работы индикатора приведен на ниже расположенном рисунке, индикатору "Indicator Power" соответствует розовая линия графика.

Стоимость индикатора " Indicator Power ": $150 US.

_____________________________________________

Индикатор "Indicator Channel"

Индикатор "Indicator Channel" создает канал тренда и отражает динамику его поведения, экстраполируя направление развития тенденции рынка. Информативными составляющими индикатора являются: сужение и расширение канала, углы расхождения верхнего и нижнего лучей, точки перегиба и моменты разворота центральной линии канала. При поступлении новых баров, индикатор динамично отражает меняющуюся тенденцию рынка, перестраивая лучи от последней точки перелома до нулевого бара. Как и в предыдущем индикаторе, в индикаторе "Indicator Channel " есть возможность сохранять рассчитанные значения на диск по всем барам на длине выборки LengthSample, а значения последних двух точек перелома для верхней, средней и нижней линии в глобальных переменных. Пример работы индикатора приведен на ниже расположенном рисунке, индикатору "Indicator Channel " соответствуют голубые и желтая линии графика.

Стоимость индикатора " Indicator Channel ": $150 US.

_____________________________________________



_____________________________________________


Пример построения торговой системы

В большей степени предлагаемые индикаторы разрабатывались для использования в торговых системах. В качестве примера использования четырех индикаторов: "Kristi_GrafModelWav", "Indicator Trend", "Indicator Power", "Indicator Channel", я написал торговую систему, рассчитывая продемонстрировать ее работу с индикаторами в реальном режиме на демо счете. В торговой системе применялись две разных стратегии, использующих разную комбинацию индикаторов для управления двумя ордерами. Это было сделано с целью перекрытия возможных убытков одного ордера другим. Торговая система создавалась для работы с EURUSD H1. К сожалению, торговая система получилась очень заторможенной, совершала в среднем 1.5 торговых операций в неделю. Пришлось сильно загрублять параметры системы, чтобы устранить ложные срабатывания. Результаты тестирования торговой системы за пол года – в прикрепленном архиве. Совместное тестирование по двум ордерам – Strategy Tester, отдельное тестирование по первому ордеру – Strategy Tester1, отдельное тестирование по второму ордеру – Strategy Tester2. Ни какой оптимизации торговой системы не проводилось. При такой медленной работе наглядной демонстрации этой торговой системы не получилось бы.

Я решил сделать другую торговую систему для EURUSD M1. Настроив работу торговой системы первоначально по Sell для одного ордера, я получил примерно такие же показатели торговли, как и для первой торговой системы. Около 50% чистой прибыли в месяц с просадкой около 8% для одного торгового сигнала Sell при торговле постоянным лотом. Но особенностью этой торговой системы явилось то, что на благоприятной фазе рынка она совершала серию торговых операций, при наступлении не благоприятной фазы рынка она входила в состояние ожидания и могла не торговать 1 – 2 недели, если же ей разрешить торговлю на не благоприятной фазе рынка, то шла серия убыточных сделок. В среднем получалось по одной торговой операции в день, что, учитывая возможные большие перерывы в торговле, опять было бы не очень наглядно для демонстрации на демо счете. В связи с этим я не стал доделывать эту торговую систему.

Отладка этих двух торговых систем еще больше укрепила мое представление о том, что торговая система должна быть самообучающаяся и в ходе работы перестраивать свои параметры под изменяющуюся ситуацию на рынке.

Я решил сделать еще одну торговую систему для демонстрации возможностей индикаторов, но уже на основе нейронной сети с элементами самообучения, и оперативного отслеживания меняющейся рыночной ситуации. Вчера я написал эту торговую систему, но ее отладка потребует некоторого времени, а, потратив время на отладку первых двух торговых систем, я слишком затянул подготовку к презентации индикаторов. Поэтому, я решил, не дожидаясь завершения отладки торговой системы, провести презентацию индикаторов, а когда будет готова торговая система, продемонстрировать и ее работу.

____________________________________________


Желающие купить индикаторы подавайте заявки на адрес:

piligrimm_fx{собака}mail.ru


Если есть какие – либо вопросы по работе индикаторов, предложения по их доработке, отзывы по их использованию, пишите в этой теме.

Эта тема создана с целью презентации разрабатываемых мною программ, надеюсь, она будет объемной и в ней появятся много полезных для трейдинга разработок. В связи с этим убедительная просьба: не загружать эту тему не относящимися к ней обсуждениями, чтобы потенциальные покупатели, на кого она рассчитана, не потеряли ответы на интересующие их вопросы среди не относящейся к делу дискуссии.

____________________________________________

Файлы:
Леонид
5841
Леонид 2008.05.07 16:18  

А зачем продаёте, если это очень круто?

Посмотрев на картинки - ничего не понял.....

Khristian Piligrim
909
Khristian Piligrim 2008.05.07 16:24  
LeoV:

А зачем продаёте, если это очень круто?

Посмотрев на картинки - ничего не понял.....

Что не понятно, можно поконкретней?

Леонид
5841
Леонид 2008.05.07 16:32  
Piligrimm:

Что не понятно, можно поконкретней?

Ну, например, на "Kristi_GrafWav" очень много разноцветных линий. Что они все обозначают? Какие правила входа и выхода?

Khristian Piligrim
909
Khristian Piligrim 2008.05.07 16:45  
LeoV:
Piligrimm:

Что не понятно, можно поконкретней?

Ну, например, на "Kristi_GrafWav" очень много разноцветных линий. Что они все обозначают? Какие правила входа и выхода?

Каждая линия получается в результате фильтрации с помощью группы вейвлет преобразований с разными параметрами, одного или нескольких инструментов указанных в описании индикатора. Правила входа и выхода выбираются в соответствии со стратегией которую Вы создаете, в самом простом варианте это может быть пересечение отдельных линий между собой, или точки смены направления движения.

Alexander
4034
Alexander 2008.05.07 18:16  
Piligrimm:

Хотел провести демонстрацию работы индикаторов на демо счете с использованием инвесторского пароля для доступа к счету всем желающим, к сожалению, что-то не получается. Раньше я никогда не пользовался инвесторским паролем, а сейчас попробовал войти на счет с другого компьютера, но соответствующих окон с используемыми инструментами и индикаторов не видно. Подскажите, как правильно это сделать, или демонстрация через инвесторский пароль возможна только торговли с помощью советников?

Странно такое слышать от разработчика :(

Индикатор (да и советник тоже) работает и отрисовывает только в том терминале и ПК, в котором он установлен.

А как по-другому-то?

Через инвест-вход можно только увидеть уровень открытия ордера, стопа и тейка. Ну и сделки кинуть на график.

Илья
2546
Илья 2008.05.07 21:23  
Солидный опыт в нейросетях и пр. это конечно очень хорошо, только возникают вопросы. Возьмём первую картинку. Ткнём пальцем в любую попавшуюся точку и зададим себе тривиальный вопрос: куда, вверх или вниз? К тому же необходимо учитывать то, что это М1 и времени на раздумие не много. И ещё вопорс выхода. Опять же, если торгуешь на дневках, то десяток пунктов не проблема, а вот на М1, да ещё с учётом спреда так не долго и лосей нахватать.
Илья
2546
Илья 2008.05.07 21:27  
На других рисунках видим Н1, но от этого не легче. Если честно для меня они не более информативны чем 10 МА на одном графике и подправленый ручками Envelopes на другом. Всё это конечно моё ИМХО(!) и я ни в коем случае не стремлюсь обидеть автора. Просто если идея хорошая, то она выдержит здоровую критику. а отдавать 80 бачков за кота в мешке не хоцца.
Леонид
5841
Леонид 2008.05.07 22:01  
sayfuji:
Солидный опыт в нейросетях и пр. это конечно очень хорошо, только возникают вопросы. Возьмём первую картинку. Ткнём пальцем в любую попавшуюся точку и зададим себе тривиальный вопрос: куда, вверх или вниз? К тому же необходимо учитывать то, что это М1 и времени на раздумие не много. И ещё вопорс выхода. Опять же, если торгуешь на дневках, то десяток пунктов не проблема, а вот на М1, да ещё с учётом спреда так не долго и лосей нахватать.

Я думаю, что юрик гораздо быстрее...... А плавность не хуже.... Вы не пробовали с юриком сравнивать?

Николай
38
Николай 2008.05.07 22:16  
А в индикаторе Indicator Channel розовая линия это- что?
timbo
3139
timbo 2008.05.08 02:22  
Piligrimm:

В комплект поставки входит подробная инструкция, с помощью которой, даже не имеющий опыта работы с Матлабом пользователь, может легко все сделать. Матлаб можно скачать по ссылке: http://torrents.ru/forum/ .

....

Стоимость индикатора "Kristi_GrafWav": $85 US.

Редкостное дерьмо.

Сперва рекомендует украсть чужой софт, а потом пытается продать собственный.

/ /12345678...14
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий