Индикатор зигзаг и нейронные сетки - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только есть загвоздочка одна. Эти классы нужно потом еще собрать. ... И тут вы уже отойдете просто от нейро сетки и приблизитесь к АИ.
Еще один темный лес. Останется только учить мат часть и биологию. Только Боже упаси Вас зачитывать до дыр трейдерскую литературу.
Зашторенность будет вам обеспечена. Однако Сафонова почитать не помешает.
Однако Сафонова почитать не помешает.
Если можно, чуть по точнее про Сафонова. Если хватит времени, постараюсь почитать. И расшифруйте сокращение АИ.
...
Я оставил вам пост на прошлой странице. Вы его видели ?
Я оставил вам пост на прошлой странице. Вы его видели ?
ищи privalov-sv
К сожалению, в электронном виде работ Стратоновича нет. Есть несколько страниц из работ Тихонова В.И. (те с которыми сейчас работаю) и другие книги относящиеся к этой тематике. Свяжись через скайп. Все передам через него, сюда прикрепить не получаеться из-за объема. Есть очень очень интересные, книги.
ищи privalov-sv
У меня Скайп не стоит, ну да ладно. "Принципы адаптивного приема" хотелось бы конечно посмотреть, но и так качнул на пару-тройку месяцев работы. Отдельные страницы смысла не имеет. Я ведь не спец по этим делам, мне с самого начала надо. :-)
Выложи просто названия книг Тихонова, которые имеют отношение к делу, также как ты это сделал со Стратоновичем. Тихонов - слишком распространенная фамилия, так просто не найдешь.
Yurixx
Попробуйте найти эту книгу. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. -М.: Радио и связь, 1991.
Это учебник для вузов, там есть примеры, которые помогают разобраться в этой сложной математике и изложение материала идет довольно последовательно. По моей информации планируется переиздание этой книги, но это будет скорее в конце следующего года.
to Piligrimm
Зиг-Заг хороший индикатор, обладающий интересным свойством. Просто каждый видит его использование по разному. Использование его в чистом виде на входе НС бесполезно ИХМО. Вы это тоже подтверждаете, что вынуждены были Зиг-Заг доработать.
Я вижу наибольшую его пользу при использовании в качестве разбиения потока котировок на классы (которые должна распознавать НС)
Piligrimm Вы не могли бы уточнить, если Вас не затруднит.
… направления развития соответствующей тенденции… Что является выходом в Вашей НС (что Вы подразумеваете под тенденцией ?).
…% выдается ошибка моделирования и прогноза… Что выступает у Вас в качестве модели, и на какой интервал времени удается делать прогноз.
Можно использовать Зиг-Заг и в чистом виде, в начале я так и делал, я не утверждал, что он бесполезен, и своим постом хотел опровергнуть подобные высказывания звучащие на многих ветках форума, хотя точность прогноза с использованием стандартного Зиг-Зага ниже чем на последнем моем индикаторе, а переделал я Зиг-Заг для дополнительного учета динамики тренда, новая точка перелома у меня формируется не только когда происходит смена направления тренда (читай тенденции) в соответствии с заданным порогом, но и при изменении динамики тренда, в этом случае тренд не меняя направление меняет угол наклона и это является очень информативным показателем, и учет динамики существенно повышает точность прогнозов.
В качестве выходного сигнала относительно которого происходит обучение сети используются данные индикатора, которые отражены на рисунке.
% ошибки - результат прогона сети на тестовой выборке, которая не перекрывается с обучающей выборкой данных.
То, что выдает входной индикатор я не называю трендом, а только моделью тренда, т.к. тренд по своей сути гораздо более сложен, а модель получается как результат синтеза искуственного тренда только с некоторой степенью достоверности отражающий настоящий всвязи со многими ограничениями которые накладываются во время моделирования. Также моделью тренда является то, что получается после рассчета произведенного НС, но в этом случае модель тренда отражает не только историю, но и показывает направление развития тренда.
Прогноз не привязан к временным интервалам, по приходу каждого нового бара на М1, происходит перерасчет всей экспертной системы с учетом появившихся новых данных, и формируется или подтверждение ранее сложившейся тенденции, или меняется направление прогноза при развороте тренда.
SK - целью моего тестирования была проверка индикатора в динамическом режиме, а не попытка получить максимальную с его использованием прибыль, поэтому я и не пытался дорабатывать эксперта. Результат получился в плане проверки динамических характеристик индикатора - очень хороший, в плане использования его совместно с экспертом, с моей точки зрения, - посредственный, слишком большая просадка, я бы такого эксперта на реал не поставил.
Но в одном я абсолютно уверен, этот индикатор будет работать одинаково на любом рынке, какие бы временные интервалы я бы не проверял, это следует из самого принципа его построения, а также подтверждено многочисленными моими наблюдениями за его работой в течение всего этого года на демо счете.
Я не хочу тратить ресурсы на загрузку большой истории котировок ради проверки того, в чем я не сомневаюсь, к тому же я не планирую использовать этот индикатор отдельно, а совместно с экспертной системой которая будет давать прогнозы - результаты будут не соизмеримы с тем, что получились сейчас.