Программные продукты от Piligrimm - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А чего такие тесты короткие? Хотя бы с начала 2004 года покажите. Лучше с 2001. И на всех тиках, с качеством 90%.
А сейчас продаете непонятно что.
Первый раз слышу - глубокий анализ с помощью нейронных сетей. Это что такое?
А чего такие тесты короткие? Хотя бы с начала 2004 года покажите. Лучше с 2001. И на всех тиках, с качеством 90%.
А сейчас продаете непонятно что.
Я продаю индикаторы, а не торговую систему.
Работа индикаторов не зависит от длины истории, если Вы имеете ввиду тест торговой системы TRNSK, который я приложил к теме, то эта торговыя система создавалась специально только для демонстрации возможности использования предлагаемых индикторов в ТС, для презентации этой темы. Что эти иникаторы достаточно эффективно могут быть использованы при создании ТС этот пример показывает, и для этого достаточно тестера за показанный период, потому, что я презентую в данный момент не торговую систему с какой-то определенной стратегией, а только индикаторы. Когда в дальнейшем я буду выставлять на продажу ТС, естественно будут тесты и на демо и на реале подтверждающие их работу за достаточный период, чтобы можно было делать объективные выводы.
Первый раз слышу - глубокий анализ с помощью . Это что такое?
Точнее было бы сказать, глубокий анализ с помощью экспертных систем на основе нейронных сетей, т.к. нейросети это только материал для построение экспертных систем, а их суть составляет стратегия заложенная в основу их работы, и эффективность стратегии и определяет точность прогнозов.
Первый раз слышу - глубокий анализ с помощью нейронных сетей. Это что такое?
:-)
Первый раз слышу - глубокий анализ с помощью нейронных сетей. Это что такое?
:-)
:))
Вот еще одна картинка, на данный момент времени. Желтая и розовая линии слились, значит будет небольшой период флета.
Piligrimm
Вы пытаетесь продать черный ящик (несколько ящиков), не раскрывая сути их работы. Индикаторов море и маленькая тележка, и предлагаемые Вами ни чем не лучше всех других. Любой индикатор и его применение при построении ТС требует знания принципов его работы, а здесь этого нет. Возможно кто то и купиться на красивые картинки, но я бы вам рекомендовал, показывать торговые стратегии которые приносят прибыль и используют ваши индикаторы. Тогда возможно что то интересное и появиться, да и интерес к индикатором тоже.
З.Ы. Вы в основе своих индикаторов используете вейвлет преобразования, но по своей сути они не могут дать прогноз поведения цены (что архи важно для построения прибыльной ТС), т.к. все вейвлеты локализованы во временной области. Хочу пояснить, допустим, Вы определили, что в данный момент времени временной ряд можно представить в виде набора «мексиканских шляп» или чего то подобного, но прогноз этой функции в будущее бессмыслица, т.к. там она равна нулю. Второй пример, для пояснения, разложение в ряд Фурье (базисные функции синусойды) локализованы только в частотной облати, т.е. определив параметры синусоиды (набора синусойд) вы можете прогнозировать временной ряд в будущее.
Piligrimm
Вы пытаетесь продать черный ящик (несколько ящиков), не раскрывая сути их работы. Индикаторов море и маленькая тележка, и предлагаемые Вами ни чем не лучше всех других. Любой индикатор и его применение при построении ТС требует знания принципов его работы, а здесь этого нет. Возможно кто то и купиться на красивые картинки, но я бы вам рекомендовал, показывать торговые стратегии которые приносят прибыль и используют ваши индикаторы. Тогда возможно что то интересное и появиться, да и интерес к индикатором тоже.
З.Ы. Вы в основе своих индикаторов используете вейвлет преобразования, но по своей сути они не могут дать прогноз поведения цены (что архи важно для построения прибыльной ТС), т.к. все вейвлеты локализованы во временной области. Хочу пояснить, допустим, Вы определили, что в данный момент времени временной ряд можно представить в виде набора «мексиканских шляп» или чего то подобного, но прогноз этой функции в будущее бессмыслица, т.к. там она равна нулю. Второй пример, для пояснения, разложение в ряд Фурье (базисные функции синусойды) локализованы только в частотной облати, т.е. определив параметры синусоиды (набора синусойд) вы можете прогнозировать временной ряд в будущее.
Когда я только начинал изучать трейдинг, я перепробовал все индикаторы которые тогда были доступны, большинство из них давало картинки, которые очень абстрактно отражали суть происходящего на рынке. Многие ориентированы на ручную торговлю и их не всегда удобно совместить, и сформировать единый входной массив данных для последующей обработки нейросетями. Поэтому я решил разрабатывать свои, которые, с одной стороны, были бы наглядны в визуальном восприятии, с другой стороны, формировали данные для возможности последующей обработки, а главно, повышали информативность входного сигнала и создавали презентативную выборку сигналов, производных от основного, по которому идет работа, перекрывающих максимально возможный спектр изменения основного сигнала. Как известно, рынок содержит все, но выделить из этого всего нужное и убрать мешающее бывает не так просто. Долгий практический опыт работы с временными рядами в определенной мере помогает мне в этом. И если сравнить стандартный ZigZag и мой индикатор Тренд, который по принципу работы близок к ZigZagу, хотя и существенно отличается от него показывая кроме точек разворота еще и динамику тренда, то прогноз с помощью нейронных сетей следующего луча на порядок точнее при использовании индикатора Тренд. Все 4 последних индикатора разрабатывались как дополнение друг другу, и максимальную эффективность дают при совместном использовании, что трудно ожидать от разношерстных стандартных индикаторов.
По принципу работы индикаторов, если есть вопросы - я готов ответить.
На основе этих индикаторов можно создать массу стратегий, у каждого разработчика свои подходы и свое представление, как нужно торговать. К тому же, создать эффективную прибыльную стратегию гораздо сложнее, чем написать любой индикатор или советник, и стоит она несоизмеримо дороже, практически это алгоритм торговой системы, а запрограммировать его - дело техники.
Вейвлет преобразования используются только в первом индикаторе, и он в основном ориентирован на ручную торговлю. Второй индикатор построен на полиномах, примеры используемых мною полиномов я уже приводил в разных темах, Вы могли их видеть. В основе трех последних индикторов - мною разработанный алгоритм пороговой дискретизации истории, но дискретизация использует не стандартные временные интервалы, а динамически перестраиваемые, пропорционально динамике изменения цен, это не имеет ничего общего ни с вейвлет преобразованиями, ни с разложением в ряд Фурье. Этот подход позволяет сделать эффективную компрессию входного сигнала, без потери информативности, и создать репрезентабельную выборку для работы нейронной сети, в результате чего, на вход сети я подаю не историю, например в 2000 баров, а только 100 отсчетов, что пропорционально увеличивает скорость обучения. К тому же, подобная дискретизация сама по себе является эффективным фильтром, отсеивая случайные помехи и незначительные колебания, потому, что в точки дискретизации попадают только экстремумы сигнала. В результате такой компрессии я имею возможность работать в реальном режиме времени с достаточно глубокой проработкой истории и давать прогнозы на М1 к приходу каждого нового бара, динамично переобучая нейросети в интервале от 3 до 15 минут в зависимости от заданной точности обучения и используемой стратегии.
В этом суть отличия предлагаемых мной индикаторов от стандартных, которых очень много, но они не ориентированы на совместную работу с нейросетями.
Новый слайд в реальном времени, только что с рынка, еще тепленький. Как я и сделал прогноз по показаниям индикаторов - идет флет.