Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ
Я думаю такого рода недостатки некоторых российских ДЦ просуществуют недолго. Я знаю один случай, когда парни, сидя в зале одного ДЦ наблюдали по ТВ за котировками одного из информационных агенств и обнаружили, что котировки ДЦ запаздывают почти на минуту. Приловчившись они наколбасили за короткий срок почти 100К зелени. Ессно к этому моменту их вычислили. Прибыль им выплатили, т. к. контора оказалась не из дешевых. Но запаздывание устранили.
Единственный плюс такого подхода, кроме возможности заработать - возможность определить устранение запаздывания котировок тормозящим ДЦ даже на глаз, благодаря чему можно успеть во-время прекратить торговлю, возможно без потерь. А в остальном - пока не берусь что-либо утверждать.
Единственный плюс такого подхода, кроме возможности заработать - возможность определить устранение запаздывания котировок тормозящим ДЦ даже на глаз, благодаря чему можно успеть во-время прекратить торговлю, возможно без потерь. А в остальном - пока не берусь что-либо утверждать.
Если запаздывают котировки на демо счёте ДЦ, не факт, что будут запаздывать котировки реального счёта этого же ДЦ. К тому же, могут не открыть или открыть с большим проскальзыванием.
DrawDown:
Приловчившись они наколбасили за короткий срок почти 100К зелени. Ессно к этому моменту их вычислили.
DrawDown, а как же их вычислили? Понятно, что это была пипсовка, так как за минуту котировки слишком далеко не убегут. Может, это и был формальный повод ДЦ обратить на них внимание?
Приловчившись они наколбасили за короткий срок почти 100К зелени. Ессно к этому моменту их вычислили.
Mathemat:
DrawDown:
Приловчившись они наколбасили за короткий срок почти 100К зелени. Ессно к этому моменту их вычислили.
DrawDown, а как же их вычислили? Понятно, что это была пипсовка, так как за минуту котировки слишком далеко не убегут. Может, это и был формальный повод ДЦ обратить на них внимание?Приловчившись они наколбасили за короткий срок почти 100К зелени. Ессно к этому моменту их вычислили.
Возможно и так. Я не был знаком с этими парнями. Мне этот случай рассказал директор одного из филиалов ДЦ, в котором эта история произошла. Как говорится "недолго музыка играла. . недолго фраер танцевал.." Менеджеры дилингового зала обратили на них внимание из-за резкой смены результатов торговли. Причем смена эта явно выходила за привычные рамки. Сидели бы тихонько, поднимали баланс по паре штук гринов в месяц и были бы в шоколаде. Но если бы не жадность, то врядли бы они заметили запаздывание котировок :))
Думаю результаты показанные в стейтменте Пилигримма тоже выходят за привычные рамки, ибо такими объемами можно работать если не с тяжелым депо, так с весомой уверенностью в результате.
Mathemat:
DrawDown:
Приловчившись они наколбасили за короткий срок почти 100К зелени. Ессно к этому моменту их вычислили.
DrawDown, а как же их вычислили? Понятно, что это была пипсовка, так как за минуту котировки слишком далеко не убегут. Может, это и был формальный повод ДЦ обратить на них внимание?Приловчившись они наколбасили за короткий срок почти 100К зелени. Ессно к этому моменту их вычислили.
Скорее всего лосей совсем не было
стейтмен какой-то старенький, сейчас так не удается торговать?
В принципе формально ничего незаконного в этой стратегии нет, это просто недостаток самого ДЦ. И вместо того, чтобы сидеть в зале, можно и дома то же самое делать. Другое дело, что это пипсовка будет... Так что, увы, меня она не интересует.
По-моему, Вы не совсем поняли, о чем идет речь, и что я предлагаю в этой стратегии.
DrawDown - это не недостатки конкретного ДЦ, и это не только касается российских ДЦ. Разные ДЦ получают котировки из разных источников, некоторые через цепь посредников, к тому же методы формирования баров из тиковой истории у разных ДЦ - тоже различные. И я не случайно взял в качестве дополнительных один европейский, а другой американский ДЦ.
Belford - на реале таже картина.
DrawDown "Думаю результаты показанные в стейтменте Пилигримма тоже выходят за привычные рамки, ибо такими объемами можно работать если не с тяжелым депо, " - депо здесь тоже ни причем, можно было иметь 1к, и торговать лотом 0.4, вопрос не в общей сумме прибыли, а в стабильности и скорости ее преумножения.
" так с весомой уверенностью в результате. " - в этом Вы совершенно правы, после трех недель торговли такая уверенность была абсолютной.
brOOt - я привел стейтмент того времени, когда мне пришла эта идея и я ее решил проверить, перепроверять ее еще раз ни сейчас, ни позже, не считаю нужным. К томуже, как я писал, для ручной торговли эта стратегия очень тяжелая.
Mathemat - здесь вообще речи не идет о пипсовке. При обучении экспертной системы на основе мультивалютного анализа в ее алгоритм закладываются сравнение динамики изменения различных инструментов, и если эти изменения будут стабильными и один инструмент постоянно будет опережать другой в своем движении, даже на доли секунды, этого будет достаточно, чтобы экспертная система уловила и запомнила этот факт. За счет этого повышается точность прогнозов как краткосрочных, так и среднесрочных. А при использовании котировок с нескольких ДЦ расхождения в динамике становятся еще более весомыми на что я и старался обратить Ваше внимание.
DrawDown - это не недостатки конкретного ДЦ, и это не только касается российских ДЦ. Разные ДЦ получают котировки из разных источников, некоторые через цепь посредников, к тому же методы формирования баров из тиковой истории у разных ДЦ - тоже различные. И я не случайно взял в качестве дополнительных один европейский, а другой американский ДЦ.
Belford - на реале таже картина.
DrawDown "Думаю результаты показанные в стейтменте Пилигримма тоже выходят за привычные рамки, ибо такими объемами можно работать если не с тяжелым депо, " - депо здесь тоже ни причем, можно было иметь 1к, и торговать лотом 0.4, вопрос не в общей сумме прибыли, а в стабильности и скорости ее преумножения.
" так с весомой уверенностью в результате. " - в этом Вы совершенно правы, после трех недель торговли такая уверенность была абсолютной.
brOOt - я привел стейтмент того времени, когда мне пришла эта идея и я ее решил проверить, перепроверять ее еще раз ни сейчас, ни позже, не считаю нужным. К томуже, как я писал, для ручной торговли эта стратегия очень тяжелая.
Mathemat - здесь вообще речи не идет о пипсовке. При обучении экспертной системы на основе мультивалютного анализа в ее алгоритм закладываются сравнение динамики изменения различных инструментов, и если эти изменения будут стабильными и один инструмент постоянно будет опережать другой в своем движении, даже на доли секунды, этого будет достаточно, чтобы экспертная система уловила и запомнила этот факт. За счет этого повышается точность прогнозов как краткосрочных, так и среднесрочных. А при использовании котировок с нескольких ДЦ расхождения в динамике становятся еще более весомыми на что я и старался обратить Ваше внимание.
Piligrimm:
По-моему, Вы не совсем поняли, о чем идет речь, и что я предлагаю в этой стратегии.
1 - на реале таже картина.
2 - " так с весомой уверенностью в результате. " - в этом Вы совершенно правы, после трех недель торговли такая уверенность была абсолютной.
3 - здесь вообще речи не идет о пипсовке. При обучении экспертной системы на основе мультивалютного анализа в ее алгоритм закладываются сравнение динамики изменения различных инструментов, и если эти изменения будут стабильными и один инструмент постоянно будет опережать другой в своем движении, даже на доли секунды, этого будет достаточно, чтобы экспертная система уловила и запомнила этот факт. За счет этого повышается точность прогнозов как краткосрочных, так и среднесрочных. А при использовании котировок с нескольких ДЦ расхождения в динамике становятся еще более весомыми на что я и старался обратить Ваше внимание.
По-моему, Вы не совсем поняли, о чем идет речь, и что я предлагаю в этой стратегии.
1 - на реале таже картина.
2 - " так с весомой уверенностью в результате. " - в этом Вы совершенно правы, после трех недель торговли такая уверенность была абсолютной.
3 - здесь вообще речи не идет о пипсовке. При обучении экспертной системы на основе мультивалютного анализа в ее алгоритм закладываются сравнение динамики изменения различных инструментов, и если эти изменения будут стабильными и один инструмент постоянно будет опережать другой в своем движении, даже на доли секунды, этого будет достаточно, чтобы экспертная система уловила и запомнила этот факт. За счет этого повышается точность прогнозов как краткосрочных, так и среднесрочных. А при использовании котировок с нескольких ДЦ расхождения в динамике становятся еще более весомыми на что я и старался обратить Ваше внимание.
1 - Вы проверяли метод на реале?
2 - Почему абсолютная уверенность была?
3 - Если речь не идет о пипсовке, то поведайте, каким образом на точность прогнозов, как краткосрочных, так и среднесрочных, могут повлиять изменения в динамике различных инструментов от нескольких ДЦ даже на доли секунды?
Не сочтите за критику, я просто пытаюсь понять, о чем речь и что Вы предлагаете в этой стратегии :)
DrawDown:
1 - Вы проверяли метод на реале?
2 - Почему абсолютная уверенность была?
3 - Если речь не идет о пипсовке, то поведайте, каким образом на точность прогнозов, как краткосрочных, так и среднесрочных, могут повлиять изменения в динамике различных инструментов от различных ДЦ даже на доли секунды?
Не сочтите за критику, я просто пытаюсь понять о чем речь и что Вы предлагаете в этой стратегии :)
Piligrimm:
1 - на реале таже картина.
2 - " так с весомой уверенностью в результате. " - в этом Вы совершенно правы, после трех недель торговли такая уверенность была абсолютной.
3 - здесь вообще речи не идет о пипсовке. При обучении экспертной системы на основе мультивалютного анализа в ее алгоритм закладываются сравнение динамики изменения различных инструментов, и если эти изменения будут стабильными и один инструмент постоянно будет опережать другой в своем движении, даже на доли секунды, этого будет достаточно, чтобы экспертная система уловила и запомнила этот факт. За счет этого повышается точность прогнозов как краткосрочных, так и среднесрочных. А при использовании котировок с нескольких ДЦ расхождения в динамике становятся еще более весомыми на что я и старался обратить Ваше внимание.
1 - на реале таже картина.
2 - " так с весомой уверенностью в результате. " - в этом Вы совершенно правы, после трех недель торговли такая уверенность была абсолютной.
3 - здесь вообще речи не идет о пипсовке. При обучении экспертной системы на основе мультивалютного анализа в ее алгоритм закладываются сравнение динамики изменения различных инструментов, и если эти изменения будут стабильными и один инструмент постоянно будет опережать другой в своем движении, даже на доли секунды, этого будет достаточно, чтобы экспертная система уловила и запомнила этот факт. За счет этого повышается точность прогнозов как краткосрочных, так и среднесрочных. А при использовании котировок с нескольких ДЦ расхождения в динамике становятся еще более весомыми на что я и старался обратить Ваше внимание.
1 - Вы проверяли метод на реале?
2 - Почему абсолютная уверенность была?
3 - Если речь не идет о пипсовке, то поведайте, каким образом на точность прогнозов, как краткосрочных, так и среднесрочных, могут повлиять изменения в динамике различных инструментов от различных ДЦ даже на доли секунды?
Не сочтите за критику, я просто пытаюсь понять о чем речь и что Вы предлагаете в этой стратегии :)
я понял автора так он создал некий индес из разных пар
затем взял несколько дц
и использует запаздывание котировок
для такой стратегии нужен хороший качесвенный инет, что бы получать поток котировок по нескольким инструментам
с разных дц
Piligrimm верно ?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исследованиями в направлении мультивалютного анализа для построения экспертных систем я занимаюсь достаточно давно. Вкратце, суть этого в том, что в качестве входных параметров для работы экспертной системы используется оптимально подобранная группа различных инструментов. Анализ и принятие решения ведется по всей группе. Выбор оптимальной группы осуществляется по критерию максимальной как положительной, так и отрицательной корреляции относительно тех инструментов, по которым предполагается торговать. Запаздывающие аргументы не используются, чтобы не снижать динамические характеристики системы. Для повышения информативности входных признаков – используются ковариации входных данных между собой, при этом, методы комбинирования могут быть самые разные, от самого примитивного перемножения, до сведения отдельных параметров в какой-либо нелинейный полином.
А в прошлом году, на основании этих исследований, мне пришла идея – использовать при мультивалютном анализе котировки не одного, а сразу нескольких ДЦ. К этому меня подтолкнул тот факт, что при наблюдении за динамикой движения цен одних и тех же инструментов на графиках разных ДЦ, даже на глаз заметны существенные различия в динамике. И было очевидно, что на некоторых ДЦ реакция наступает раньше на какие-либо изменения на рынке, на других – с существенным запаздыванием.
Я решил это проверить экспериментально, поторговав вручную на демо счете. Я открыл три терминала, один – российского ДЦ, второй – европейского, третий – американского. В каждом терминале открыл 4 графика, включая золото, на котором собирался торговать. Вся работа велась на одноминутном таймфрейме. Самые заторможенные котировки по золоту были на российском ДЦ, на нем и вел торговлю, два других ДЦ выбирал с максимально динамичными котировками, которые смог найти. Никаких вспомогательных индикаторов, советников не использовал, принимал решения ориентируясь только на взаимную динамику изменения цен. Эксперимент подтвердил мои предположения, даже на глаз можно было заранее заметить опережающую реакцию европейского и американского ДЦ, и даже в ручном режиме успеть среагировать на развороты и откаты в тенденции рынка, и вовремя закрывать позиции, а также с еще большей эффективностью прогнозировать направление тенденции для открытия ордера.
После трех недель торговли я вышел на тот уровень, когда было совершенно очевидно, что данная стратегия очень эффективна и дальнейшая торговля уже не внесет каких-либо существенных корректировок в результаты. Стейтмент результатов торговли прилагаю ниже.
Но должен сказать, что для ручной торговли эта стратегия очень трудная, приходилось ни на минуту не отвлекаясь, в течении нескольких часов внимательно следить сразу за несколькими графиками стараясь уловить и запомнить взаимные тенденции движения цен. После двух – трех часов я просто выдыхался, поэтому в день ограничивался одной – двумя сделками. Кому-то этих результатов может показаться маловато, но надо сказать, что речь идет не о тестировании торговой системы, где нужно проверить ее работу на различных исторических данных, а о проверке метода, где достаточно быстро можно понять работает он, или не работает, и Вам просто в течение трех недель везло при торговле без какой-либо дополнительной информации.
Вывод таков – стратегия очень эффективна. И я уверен, что при технической реализации этого метода, когда будет устранен так называемый человеческий фактор, результаты торговли будут в 5 – 7 раз лучше, чем на моем стейтменте.
К сожалению, проверить эту стратегию в экспертной системе у меня в настоящее время не хватает ресурсов. Я сделал экспертную систему для мультивалютного анализа с одного ДЦ, и то от моего ноутбука уже идет пар, и он едва – едва ее тянет, а для реализации этой стратегии ресурсы потребуются на порядок больше.