Скачать MetaTrader 5

ФР Н-волатильность

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что в MQL5 появилась обработка событий?
Neutron
2826
Neutron 2007.11.14 12:46 

Эта тема является продолжением разговора о каги разбиениях.

Юра, посмотрим на ФР сегментов каги-зигзага для ВР EURJPY 10^6 тиков, построенный для Н=10.

На самом деле график зеркально-симметричен относительно оси ординат, я для лучшей статистики брал модуль разности. Очевидно, что это распределение не является нормальным. Как я понял, все твои рассуждения отталкиваются от постулата о нормальном распределении сегментов каги-зигзага... Пожалуйста, сформулируй ещё раз вопрос.

P.S. Кстати, если найти среднее значение (не максимальное, а ц.т. ) ФР, то оно равно для данного разбиения 19.3, что <2H и ничему не противоречит.

Владимир
1402
Владимир 2007.11.14 13:43  
Здравствуйте!
Читал летом Ширяевские материалы и дисер Пастухова. На мой взгляд, тема очень интересная, но как всегда нехватает времени и знаний. Ваши наработки и Yurixx впечатляют, но в основном сделаны по EUR. Очень хочется поковырять эту тему своими руками и по другим валютам и именно на МT4. Может у кого есть наработки? Прежде всего интересует расчет N от h. К сожалению, с кадами пока не дружу.
Neutron
2826
Neutron 2007.11.14 14:00  

Напомните, что такое N и как вы планируете это использовать?

Prival
4550
Prival 2007.11.14 14:03  
Neutron:

сегментов каги-зигзага ... построенный для Н=10.


если можно, чуть по подробнее про эти понятия. К сожалению терминологией не владею. Очень бы хотелось понять, что за ВР вы анализируете ? как он получается ? что бы понять что тут у Вас на графике.
Rashid Umarov
Админ
11840
Rashid Umarov 2007.11.14 14:49  
Есть такое мнение:
Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Владимир
1402
Владимир 2007.11.14 16:58  
Neutron:

Напомните, что такое N и как вы планируете это использовать?

Сергей, я воспользовался терминологией Ширяева из его доклада(ниже прикрепил):

".......И, например, глядя на эту картинку – вот тут вот у меня написано, что если N от h больше двойки, то мы покупаем в соответствующие моменты. Т.е. мы в этом случае действуем сонаправленно с движением рынка. Если N меньше двойки, то поступать надо наоборот. Даже если цены растут, то надо тем не менее продавать. ...."




, хотя и на картинке и в диссертации Пастухова каждый раз все по-разному.(ну это пустяк). Суть методы ясна. Не ясен мне сам физический смысл этого R(H), а отсюда нет уверенности, что правильно буду его считать. Вот хотелось Вас спросить как это все обсчитывается поподробней. А может кто в MQL4 уже делал - было бы понятнее.
Файлы:
shirjaev.zip 17 kb
Yurixx
1625
Yurixx 2007.11.14 17:06  
Neutron:

На самом деле график зеркально-симметричен относительно оси ординат, я для лучшей статистики брал модуль разности. Очевидно, что это распределение не является нормальным. Как я понял, все твои рассуждения отталкиваются от постулата о нормальном распределении сегментов каги-зигзага... Пожалуйста, сформулируй ещё раз вопрос.

P.S. Кстати, если найти среднее значение (не максимальное, а ц.т. ) ФР, то оно равно для данного разбиения 19.3, что <2H и ничему не противоречит.


Да в общем вопрос касался построения экспериментальной ФР. Я делал также, как и ты, и подразумевал, что по понятным причинам сегмент ЗЗ > 0. Знак при этом не учитывал. Поэтому и опирался на область определения [0,∞] и нулевое значение ФР в нуле. Из всего этого и возникал вывод о том, что нормальное распределение не подходит даже в качестве модельной функции.

Теперь, конечно, понял, что учет знака дает симметричную ФР. Остается только провал в нуле. Но и это вопрос темный. Когда цена не меняется, то новые котировки не транслируются - смысла нет. Поэтому в потоке данных мы имеем только (или почти только) ненулевые разности.

Твоя картинка (если я правильно понимаю) - новый аргумент. В логарифмическом масштабе получается практически прямая. Это значит, что в показателе экспоненты стоит первая, а не втоорая степень. Это уже интересно.

А что касается значения Н-волатильности для винеровского процесса, то я разобрался. В каком бы положении ни находилась цена, вероятность того, что от этой точки она пройдет Н вверх равна вероятности того, что она пройдет Н вниз. И это не зависит ни от текущего значения цены, ни от предыдущих, ни от Н. И из этого, в конечном итоге, можно получить явный вид ФР. Надо посмотреть из чего выводится распределение для броуновского движения, наверное из этого же. Значение 2Н для среднего тоже, насколько я понимаю, является результатом этого положения.

Но, между прочим, для винеровского процесса есть и другое соотношение, которое можно использовать как критерий арбитражности. Поскольку для распределения Гаусса величина среднего и ско вычисляется в явном виде, то имеем ско/среднее = корень(pi/2). И это тоже справедливо для любых параметров Н разбиения. Интересно проверить что мы имеем на самом деле, например, для того распределения, которое на твоей картинке.

Владимир
1402
Владимир 2007.11.14 17:11  
Rosh:
Есть такое мнение:
Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.

С это точкой зрения вполне согласен, как раз, летом то на форуме и читал. Но согласитесь, Rosh, грамотно ребята диссер Пастухова по косточкам разобрали и в общем-то и доказали несостоятельность этого подхода.
Меня интересует не стратегия каги и т.д. , а сам R(H) как самостоятельная характеристика рассматриваемого инструмента. Хочется его поисследовать. Думается есть в нем что-то?
Neutron
2826
Neutron 2007.11.14 17:19  

".......И, например, глядя на эту картинку – вот тут вот у меня написано, что если N от h больше двойки, то мы покупаем в соответствующие моменты. Т.е. мы в этом случае действуем сонаправленно с движением рынка. Если N меньше двойки, то поступать надо наоборот. Даже если цены растут, то надо тем не менее продавать. ...."

Всё понятно, это определение Н-волатильности (Hv). Можно показать, что для Временного Ряда полученного интегрированием случайной величины с нулевым матожиданием (Винеровский процесс или одномерное броуновское движение), Н-волатильность тождественно равна 2. Другими словами, средний размах каги-построений с шагом Н стремится к 2Н (Нv=2Н/Н=2). С другой стороны, доход любой Торговой Стратегии (ТС) ВР винеровского типа стремится к нулю. Поэтому, отличие Hv от 2 можно расценивать, как возможную арбитражность ТС: s=(Hv-2)*Н - средняя доходность ТС на одну транзакцию в пунктах, как функция от Н. Причём, если s<0, мы имеем контртрендовую ТС, если s>0 - трендовую ТС.

Neutron
2826
Neutron 2007.11.14 17:24  
мнение


Rosh писал (а):
Есть такое:

Да мы уже давно знаем, что на всех инструментах, и для всех Н-разбиений, дрходность ТС, в долгосрочной перспективе, лежит внутри спреда. Кроме того, наверное можно доказать, что Н-разбиения являются асимтотическим пределом по доходности для всевозможных арбитражных стратегий.

Neutron
2826
Neutron 2007.11.14 17:35  
Yurixx:

Но, между прочим, для винеровского процесса есть и другое соотношение, которое можно использовать как критерий арбитражности. Поскольку для распределения Гаусса величина среднего и ско вычисляется в явном виде, то имеем ско/среднее = корень(pi/2). И это тоже справедливо для любых параметров Н разбиения. Интересно проверить что мы имеем на самом деле, например, для того распределения, которое на твоей картинке.


Для симметричных ФР верно: ско=SQRT(Sum[(M-x)^2]/[n-1]), среднее=Sum[(M-x)]/n), тогда ско/среднее != корень(pi/2).

Поясни, что ты имел в виду?

12345678...42
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий