ФР Н-волатильность - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, именно на это и рассчитывал. Это еще надо придумать, как ось Х отмасштабировать.
Ну а если просто рассчитывать Bars*TpB - Ticks , TpB - среднее число тиков на бар ? Точнее производную этой величины, чтобы избавиться от неопределённости с началом отсчёта. Я имею в виду обойтись без построения эквиобъёмных баров.
Чуть по точнее плиз немного не понял. У меня на картинке нет эквиобъемных баров. Красная линия это МОЖ тиков по оси Y и X. Видны сильные расхождения хотя вроде не должно такого быть (опережение + более плавный вид вроде должен быть). Или приходиться делать вывод, что лучше вообще не пользоваться котировками одного ДЦ, а самому анализировать (собирать их из разных источников). Тогда уходим от зависимости нашего прогноза от котировок (фильтров) ДЦ. Что возможно и лучше.
Нет, Prival, уж если тиками пользоваться только с меркантильной целью, то брать надо именно от того ДЦ, в котором работаешь. А анализ тиков других ДЦ - только для поиска устойчивых закономерностей, не зависимых от ДЦ.
2 Candid: интересная мысль, конечно. Но я пока считаю, что не исчерпал все возможности, связаные именно с эквиобъемными барами. Любопытно вот что: несмотря на такое значительное локальное различие в количествах баров, на полной истории разница минимальна. Чуть раньше я выкладывал картинки для Н4. Если взять всю историю, которая у меня есть (с 1999), то количество баров Н4 отличалось от количества эквиобъемных на величину порядка 0.1%.
Нет, Prival, уж если котировками пользоваться именно с меркантильной целью, то брать надо именно от того ДЦ, в котором работаешь. А анализ котировок других ДЦ - только для поиска устойчивых закономерностей, не зависимых от ДЦ.
А я думал на оборот как раз из меркантильных ((от французского и итальянского mercantile - торгашеский, корыстный), излишняя расчетливость, торгашество; своекорыстие.) сооброжений и надо уходить от котировок ДЦ. Если используя данные других поставщиков котировок, я буду быстрее предсказывать начало движения (допустим у фильтра ДЦ есть задержка) то мне выгодней + частота дискретизации у меня выше, следовательно могу отслежтивать и более мелкие колебания. Это стат приимущество пусть не большое, но там чуть и там чуть-чуть может и наскребется на горбушку хлеба :-). Просто совершать сделки по котировкам ДЦ, это да, от этого никуда не денешся, а вот использовать в анализе только его котировки я не обязан.
Чуть по точнее плиз немного не понял. У меня на картинке нет эквиобъемных баров. Красная линия это МОЖ тиков по оси Y и X. Видны сильные расхождения хотя вроде не должно такого быть (опережение + более плавный вид вроде должен быть).
2 Mathemat: Ну я выше написал что преследовал крайне ограниченные цели. Кстати, вспомнил что в своё время просто брал разность длинной и короткой средних по объёмам примерно с той же целью, но в конце концов забросил попытки использовать тиковый объём так как счёл долговременную стабильность этого источника информации неудовлетворительной. Что касается уменьшения разницы в количестве баров с ростом периода, думаю это восходит в конечном итоге к суточной (сессионной) цикличности. Вообще представляя историю в виде обычных баров мы уничтожаем временнУю информацию относительно простым способом, а в виде тиковых - более сложным. Но похоже чем выше таймфрейм, тем ближе результат :). Что мне не нравится в "тиковом" преобразовании - на коротких временах если и можно говорить о его общности (то есть о единообразии для любого момента времени), то с большим трудом. А на длинных его результаты, судя по твоей работе, оказываются близки к существенно более простому и универсальному "баровому" пребразованию оси времени.
Никак не могу пояснить, что же я строю и тут хотел этого ('Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени.') но видно как то не так пишу. Постараюсь пояснить на цифрах.
Допустим имеем 5 тиков (5 чисел Y=Bid+(Ask-Bid)/2) пришедшие каждый в свое время t1, t2, t3, t4, t5. (это тоже числа). Рассчитываем МОЖ по ценам (это координата Y) и МОЖ по времени (координата X). Наносим эту точку на экран (X,Y). Приходит следующий тик, процедура повторяется, рисуется следующая точка. Обыкновенная Машка, может так понятнее, только усредняется не только Цена, но и Время прихода (можно сделать точнее, не просто среднее считать, а по МНК).
И график наложен друг на друга, первый это то, что я рассчитал по тикам (красный). 2-ой это минутки с альпари за этот же период времени (синий). Начало и конец графиков должны точно совпадать по времени, если я не ошибся в расчетах.
Пришлось брать из разных источников, т.к. у меня нет тиковой истории Альпари, только минутная. Если у кого то есть дайте плиз, повторю расчеты. Нужны 2 файла 1 минутки и второй тики за этот же промежуток времени. (хотя бы неделю).
З.Ы. Что такое «эквиобъёмные однотиковые :) бары», так и не могу понять.
З.Ы. Что такое «эквиобъёмные однотиковые :) бары», так и не могу понять.
Ага, твоё представление я вспомнил. Но фактически речь идёт о средней цене эквиобъёмного бара, для конкретного примера 5-тикового. Мне кажется принципиально это ничего не должно изменить (по сравнению с простыми эквиобъёмными барами)
З.Ы. Что такое «эквиобъёмные однотиковые :) бары», так и не могу понять.
Ага, твоё представление я вспомнил. Но фактически речь идёт о средней цене эквиобъёмного бара, для конкретного примера 5-тикового. Мне кажется принципиально это ничего не должно изменить (по сравнению с простыми эквиобъёмными барами)
А мне кажеться есть. Если помнишь, я писал про частоту дискретизации. Если мы берем 1 значение в минуту, то очень много времени уходит на время обнаружения. Это важно и для зигзага. (хорошо что ср. время его существования 300 мин). Важно как можно быстрее (по времени) определить точку перелома, что бы как можно больше отхватить от зигзага.
При таком построении как у меня, частота поступления данных больше. Возможно это даст некоторое приемущество по времени обнаружения + кривые более плавные + вроде как опережает.
Правка. Хотя на моем рисунке что то напортачено, вот только что и где немогу понять. Такой большой разницы вроде не должно быть между ДЦ (если конечно это не кухни). Один из них должен был давно погибнуть, т.к. арбитраж в чистом виде.
А мне кажеться есть. Если помнишь, я писал про частоту дискретизации. Если мы берем 1 значение в минуту, то очень много времени уходит на время обнаружения. Это важно и для зигзага. (хорошо что ср. время его существования 300 мин). Важно как можно быстрее (по времени) определить точку перелома, что бы как можно больше отхватить от зигзага.
В целом в отношении реалтайма согласен, сам где-то аналогично смотрю. Но реально выигрыш не так велик, как можно было бы надеяться, поскольку вывод (о том же переломе зигзага например) должен быть более или менее статистически обеспечен. Работа по минуткам хороша тем, что имея неплохую "скорость реакции" мы можем протестировать алгоритм на истории в условиях, очень близких к реальным.
P.S. Кстати, помнится я как-то употреблял понятие "скользящий бар" :)
P.S. Кстати, помнится я как-то употреблял понятие "скользящий бар" :)
Пришлось брать из разных источников, т.к. у меня нет тиковой истории Альпари, только минутная. Если у кого то есть дайте плиз, повторю расчеты. Нужны 2 файла 1 минутки и второй тики за этот же промежуток времени. (хотя бы неделю).
Лови. В зипе минутки и тики по евро-доллару за август этого года с Альпари.
Кстати, никото не пробывал сравнивать тики по паре EUR/GBP и тики синтетического ряда полученного в реальном времени, отношением тиков котировок EUR/JPY к GBP/JPY. Если объём минутных баров пары EUR/GBP в среднем составляет 5 отсчётов/мин, то для синтетического ряда (СР) скорость поступления информации составляет в среднем 20 отсчётов/мин, притом, что абсолютные значения этих двух ВР совпадают с точностью до пункта! Т.е. мы анализируя СР получаем в руки инструмент, который ЗАРАНЕЕ показывает нам ожидаемую котировку EUR/GBP.