ФР Н-волатильность - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, Vinin, согласен, такого постоянства нет (на дневках это видно - объем пляшет примерно от 4 до 13 тысяч). Значит, можно попытаться нормировать объем внутри эквиобъемного бара некоей средней от реального объема за больший период.
Вот это уже интереснее, и даже можно попдробнее. Хотя я пониаю, что это пока невозможно. (Меня беспокоят "толстые хвосты", а в этом подходе возможен уход от них, хотя надо проверять).
Глядя на рисунок можно отметить заметно большую связь между приращения ми цены в координатах ОВ.
Понял, я вроде тоже пришол к такомуже выводу, что надо выравнивать количество тиков в баре, тогда нагляднее проявляются некоторые закономерности. По поводу постепенного увеличения баров. Ну и бох с ним с увеличением было в неделе 1440 баров (минуток), перешли на минутки с количеством тиков=5, получили 5677 баров, ничего страшного (просто будут 2 архива). Жаль что только МТ4 не дает нам историю котировок в таком виде да и графики в таком представлении тоже. Т.е чтобы востановить эвиобъемные бары нужна история тиков :(.+ ручками (програмно) все переделывать и с приходом тика пересчитывать.
Движение оно многомерно и много планово, поэтому и анализировать его нужно в различных n-мерностях. А лучше чем визуальный анализ человеком еще ничего не придумано. Эх картинки бы движущиеся посмотреть
Mathemat, вот посмотри, на рисунке показано распределение объёмов для часовых баров EUR/USD:
По оси абсцисс отложено количество тиков в баре, по оси ординат - относительное количество таких баров выборке. Ну, как при таком широченном распределении можно надеяться на адекватность предложенного преобразования?
Да, на временах до 10 минут. Дальше скорее наоборот. Позволю себе выдвинуть гипотезу: для движений, близких по амплитуде к спреду, дискретность изменения цены является основным фактором. Или наоборот: спред выбирается таким, чтобы погасить влияние дискретности изменения цены :)
:-))
Будем искать потерянный где-то ключ под фонарём?
P.S. Под фонарём скорее лежат равнотиковые бары. Это похоже и привлекает :)
Глядя на рисунок можно отметить заметно большую связь между приращения ми цены в координатах ОВ.
Как АЦП (анлого-дискретный преобразователь) спред давит шум АЦП. ? Но тогда если шаг дискритизации (по цене) 4-й знак после запятой. Как обьяснить разную величину спреда по разным валютам если шаг одинаков?
Тут я думаю что то проще. Спред выбирается изходя из дисперсии входного потока цен для ДЦ
Есть ещё один существенный момент: возможно функция автокорреляции для равнотиковых баров стационарна в существенно большей степени. Тогда усреднение (а на рисунке, я полагаю, именно усреднённые кривые) выделяет содержащуюся в ней информацию. А вот для существенно нестационарной уничтожает.
P.S. Под фонарём скорее лежат равнотиковые бары. Это похоже и привлекает :)
я тоже за это. Фонарь именно там, там все плавнее меньше катостроф. А сколько у меня при этом баров на экране какая разница.
Neutron, вижу. Оно и не может быть красивым и пушистым, а тем более острым. Но все же хотя бы глазком посмотреть на такой эквиобъемный чарт можно попробовать. Он ведь явно другим станет.
А потом возьмем и простенький конвертик на него прилепим. Как ты думаешь, что получится? (Моя гипотеза - почти Боллинджер! точнее - Боллинджер превратится почти в конверт.) Именно - конвертик, так как шибко надеюсь на выравнивание волатильности и большую близость p.d.f. полученных returns к гауссовой.
Тут я думаю что то проще. Спред выбирается изходя из дисперсии входного потока цен для ДЦ