ФР Н-волатильность - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю, давайте используем один маленький прием который я думаю, поможет понять нам друг друга, и самое главное определит направление исследований.
Метод немного жесткий, но я думаю, он поможет.
Какие характеристики этой кривой важны для её предсказания ?
Мой вариант, м.о. дисперсия, и т.д. т.е. начальные и центральные моменты, коэффициент корреляции. Исследования многих уже показали, что все эти характеристики зависят от времени, т.е. мы имеем дело со случайным нестационарным потоком. Необходимо постараться с помощью различных преобразований свести этот поток к стационарному, тогда можно воспользоваться известными методами исследования стационарных потоков.
Дело в том, что математические методы анализа довольно универсальны и им все равно, что это за кривая (поток котировок или количество бактерий).
У меня просьба, помогите объясните мне балбесу есть ли у этой кривой эффективность, неэффективность, арбитражность ? Как эти понятия переложить на язык математики ? Как их рассчитать ?
(только когда будете отвечать думайте о бактериях, и о том что сама кривая убить не может, это Вы неправильно действуя себя убиваете).
Я во вногом с вами согласен, кроме вот этих двух выделенных выше фраз.
Я не пытаюсь моделировать ТС (торговую систему). Я говорю о кривой которую вы видите на экране (потоке котировок), а это совершенно разные вещи. Важно правильное предсказание "поведения" этой кривой, если сможем правильно это сделать, то только тогда возможно получим хорошую ТС.
А вот вторую фразу вынужден вернуть Вам обратно. Никакого забегания вперед там и близко нет. Извиняюсь, но у вас есть пробел в знаниях. Стохастические дифференциальные уравнения можно записать как в форме Ито, так и Стратоновича. И между этими формами есть однозначная связь. Каждая, из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Причем Стохастические интегралы Стратоновича позволяют обращаться с ними в соответствии с обычными правилами математического анализа (замена переменных, интегрирование по частям и т.п.), что при работе с ИТО требует специальных правил. И есть диссертационные советы которые не допускают к защите диссертации в которых упоминается ИТО, требуют записи в виде Стратоновича (ИХМО правильно делают, мы должны знать наших ученых и гордиться ими).
Еще раз прошу прощения, но вынужден Вам порекомендовать книгу. Ярлыков М.С. Связь двух форм записи уравнений оптимальной нелинейной фильтрации для апостериорного распределения вероятностей. – Изв. Вузов ССР. Радиоэлектроника, 1978, т.21, №5, с. 33-37.
Отдельное спасибо за корректность, тут я смотрю кто-то не выдержал моей резкости :) Однако все же вынужден остаться при мнении что суть интеграла Стартановича от Вас укрыта. То есть Вы почти все правильно пишете и я в этих пунктах с Вами согласен (про связь двух форм; про то что интеграл Стартановича интуитивно понятен и прост (он в некотором смысле потраекторный, в отличе от Ито)). Но главное: интеграл Стратоновича забегает вперед - действительно так. Давайте я сейчас скажу некоторую вещь, если она для Вас недостаточно ясна/строга Вы мне скажите, я скажу строже/яснее: частные суммы интеграла Ито берут значение функции в левом конце отрезка разбиения (которое мы знаем); частные суммы интеграла Стратоновича берут посередине. А так как это значение посередине отрезка мы уже не знаем, то и получается забегание вперед. Эта фраза крайне бессмысленна, но возможно Вы вспомните в каком контексте мои слова имеют смысл и согласитесь с исходной посылкой: интеграл Стратоновича забегает вперед.
Про диссертационные советы, откровенно Вам скажу, нонсенс: сегодня в мире, плохо это или хорошо, интеграл Стратоновича большей частью не используется и имеет лишь историческое значение; есть некоторые вычислительные применения, но я например ни в одной статье по случайным процессам не видел интеграла в виде Стратоновича. Частично это связано с тем что я сказал выше: в финансовой математике интеграл Стратоновича бессмысленен.
По теме разговора, про диссертацию Пастухова, гауссовость/мартингальность процесса цены и т.п. - а то меня тут (не без основания) обвиняют в том что я больше на людей наезжаю чем говорю дело.
Диссертацию Пастухова я читал год назад, если не ошибаюсь (ее кстати выкладывали где-то на форуме инвесто.ру), и в целом сложилось положительное впечатление. Точнее я соглашусь с мыслью kniff'a что практическая приложимость такого метода на FOREX'е мала, но в свое время эта статья была одним из многих факторов повлиявших на картинку фондовых рынков в моей голове.
Дело в том, что хотя гауссовская модель рынка (геометрического броуновского движения) обладает большим числом неточностей, то что предлагается Мандельбротом и ко кажется мне ошибочным. Да, можно считать что цена суть фрактальное БД, даже считать параметры фрактальности (кто-то у нас на кафедре считал для индекса РТС, получил что действительно не половина), можно считать что процесс Леви с маргинальными распределениями типа Коши, можно мого чего накручивать - но важно помнить об одном: все эти "накрутки" делают модель страшно сложной, абсолютно неподдающейся аналитическим выкладкам, и зачастую ошибочной: как говорил Аристотель, бессмысленно избирать точность подхода большую чем точность наблюдаемого явления. Короче говоря, все эти накрутки - суть горе от ума, и не дают никаких значимых преимуществ. Да, есть модели типа Хестона, типа локальной волатильности, типа фрактальных, типа Леви - да чего только нет. И используются такие модели в приличных банках, используются. Но 1) дабы понять разницу между ними надо крайне хорошо понимать теорию и 2) чтобы понимать где они применимы надо хорошо знать практику. Наконец 3) в торговле такие модели преимущества не дадут, так как все основаны на идее безарбитражности рынка. И вот это ключевое место на самом деле: не стоит ожидать прибылей от этих моделей, так как он изначально предполагают невозможность извлечения такой прибыли.
Ну под занавес, чтобы не выступать здесь только в роли "зарубателя идей" выскажу очень простую идею, которую даже в статье здесь, на mql4.ru когда-то толкал, и которая, по мере того как ко мне приходил практический, трейдерский, опыт, набирала все большую значимость: от всех бед стандартную гауссовскую модель геометрического случайного блуждания спасает переосмысление всего одного параметра: времени. Эта идея здесь уже звучала, но не грех повторить ее еще раз: взгляните на тикфрейм! И пропадут эффекты вроде "тяжелых хвостов", вроде "волатильной волатильности", да много чего пропадет.
Пастухов - только одна работа - приложен. Обсуждение ссылается на его работу, так что она тоже должна быть здесь.
P.S. Кстати, броуновское движение-то вряд ли фронтальное, оно фрактальное скорее...
Разговор можно вполне содержательно вести и не пользуясь спец. терминологией, не превращая обсуждение в шаманизм с вызовом духов
Это весьма близко к моим понятиям. Хотя спец. терминология иногда позволяет выражаться яснее :) . А вот любопытно было бы узнать мнение уважаемых kniff'а и kamal'а по теме Стохастический резонанс.
У меня просьба, помогите объясните мне балбесу есть ли у этой кривой эффективность, неэффективность, арбитражность ? Как эти понятия переложить на язык математики ? Как их рассчитать ?
(только когда будете отвечать думайте о бактериях, и о том что сама кривая убить не может, это Вы неправильно действуя себя убиваете).
Сама кривая убить не может: но результаты различных Ваших действий над кривой (стратегии) есть свойство кривой, а не стратегий. Согласны?
Итог по тому посту: опять многа шуму, и полная ахинея с логической точки зрения.
Идем дальше.
Я давно подозреваю, что цена - не мартингал, хотя и похож на него. Именно поэтому Doob Th. или ее обобщение не кажется мне применимым к потоку котировок.
Так вот, я не против объяснений "на пальцах", но я против спекуляций около математики, которые перерастают в полную бредятину, когда у вас нет даже четкого понимания, что есть РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ С.В., а что есть ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ С.В. - это недопонимание было показательно, у вас все "на пальцах". Пожалуйста, но тогда НЕ НАДО ссылаться на Ширяева, потому что это просто в данном случае не имеет смысла.
Смысл-то мне понятен, я уже говорил - я трейдер. Я лишь говорю вам, что с такими "определениями" ссылки на Ширяева и прочих имеют нулевую marginal utility.
Вы даже плотность от ф-ии распределения отличить не могли недавно! :-D
Потому что если участвующие тут люди не поленяться изучить суть понятий, которыми оперируют (например, выучить курс теории случайных процессов), то польза от этого разговора на 15 уже страниц будет на порядки больше ))
Вы бы не позорились хотя бы )) Спорите с человеком, имеющими на мех-мате средний балл 5.0 и при этом как раз занимающимся финансовой математикой :-D Лол просто ))) Уж извините.
//мои слова не из приятных - уж извините, народ, я все это пишу для вашего же блага - просто иначе толку от всех этих по большей части псевдо-научных исследований не будет.
P.S. Кстати, броуновское движение-то вряд ли фронтальное, оно фрактальное скорее...
Природа вообще имеет фрактальную основу.
не стоит ожидать прибылей от этих моделей, так как он изначально предполагают невозможность извлечения такой прибыли.
Ну под занавес, чтобы не выступать здесь только в роли "зарубателя идей" выскажу очень простую идею, которую даже в статье здесь, на mql4.ru когда-то толкал, и которая, по мере того как ко мне приходил практический, трейдерский, опыт, набирала все большую значимость: от всех бед стандартную гауссовскую модель геометрического случайного блуждания спасает переосмысление всего одного параметра: времени. Эта идея здесь уже звучала, но не грех повторить ее еще раз: взгляните на тикфрейм! И пропадут эффекты вроде "тяжелых хвостов", вроде "волатильной волатильности", да много чего пропадет.
Можно ли тут немного пояснений? Я упустил мысль.. От чего стоит и от чего не стоит и чего ждать?
Иными словами, полагаете ли Вы, что создание прибыльной торговой системы в принципе возможно (без случайности, подгонки и т.п. )?
Тут высказывалась мысль, что о доходности, показываемой лидерами нынешнего Чемпионата, следует забыть. Что Вы думаете о пределах возможного?
Отдельное спасибо за корректность, тут я смотрю кто-то не выдержал моей резкости :)
От имени кого-то выражаю признательность за возврат к корректности. Корректность такая хитрая вещь, имеет смысл только на взаимной основе.
Диссертацию Пастухова я читал год назад, если не ошибаюсь (ее кстати выкладывали где-то на форуме инвесто.ру), и в целом сложилось положительное впечатление. Точнее я соглашусь с мыслью kniff'a что практическая приложимость такого метода на FOREX'е мала, но в свое время эта статья была одним из многих факторов повлиявших на картинку фондовых рынков в моей голове.
Дело в том, что хотя гауссовская модель рынка (геометрического броуновского движения) обладает большим числом неточностей, то что предлагается Мандельбротом и ко кажется мне ошибочным. Да, можно считать что цена суть фрактальное БД, даже считать параметры фрактальности (кто-то у нас на кафедре считал для индекса РТС, получил что действительно не половина), можно считать что процесс Леви с маргинальными распределениями типа Коши, можно мого чего накручивать - но важно помнить об одном: все эти "накрутки" делают модель страшно сложной, абсолютно неподдающейся аналитическим выкладкам, и зачастую ошибочной: как говорил Аристотель, бессмысленно избирать точность подхода большую чем точность наблюдаемого явления. Короче говоря, все эти накрутки - суть горе от ума, и не дают никаких значимых преимуществ. Да, есть модели типа Хестона, типа локальной волатильности, типа фрактальных, типа Леви - да чего только нет. И используются такие модели в приличных банках, используются. Но 1) дабы понять разницу между ними надо крайне хорошо понимать теорию и 2) чтобы понимать где они применимы надо хорошо знать практику. Наконец 3) в торговле такие модели преимущества не дадут, так как все основаны на идее безарбитражности рынка. И вот это ключевое место на самом деле: не стоит ожидать прибылей от этих моделей, так как он изначально предполагают невозможность извлечения такой прибыли.
Вот чего не могу понять, так это того, почему народ так неистово упирается в нормальное распределение и безарбитражность рынка. Добро бы были к этому какие-то фундаментальные предпосылки. Так нет же, никаких. И тем не менее ...
А диссертация Пастухова - это диссертация, а не ТС. За разработку ТС степень к.ф.м.н. не присваивают. Он сделал то, что имело чисто научный смысл - построил величину, которая может выступать мерой арбитражности и доказал корректность и непротиворечивость своего построения. Использовать этот результат на рынке ... ? Какая-то слишком уж студенческая прямолинейность. Думаю, что свои практически значимые идеи Пастухов в своем диссере не излагал. Если, конечно, они у него были. А интересна его работа именно тем, что она к таким идеям приводит.
Ну а все остальное - это, как вы справедливо заметили, горе от ума.
Я не имею в виду, конечно, тикфреймы. Prival в этой ветке уже высказывал эту же мысль. А еще ранее на этом форуме эта тема обсуждалась не раз. И вообще, кто понимает, что у рынка свое время, эту идею уже давно реализовал.
не стоит ожидать прибылей от этих моделей, так как он изначально предполагают невозможность извлечения такой прибыли.
Ну под занавес, чтобы не выступать здесь только в роли "зарубателя идей" выскажу очень простую идею, которую даже в статье здесь, на mql4.ru когда-то толкал, и которая, по мере того как ко мне приходил практический, трейдерский, опыт, набирала все большую значимость: от всех бед стандартную гауссовскую модель геометрического случайного блуждания спасает переосмысление всего одного параметра: времени. Эта идея здесь уже звучала, но не грех повторить ее еще раз: взгляните на тикфрейм! И пропадут эффекты вроде "тяжелых хвостов", вроде "волатильной волатильности", да много чего пропадет.
Можно ли тут немного пояснений? Я упустил мысль.. От чего стоит и от чего не стоит и чего ждать?
Иными словами, полагаете ли Вы, что создание прибыльной торговой системы в принципе возможно (без случайности, подгонки и т.п. )?
Тут высказывалась мысль, что о доходности, показываемой лидерами нынешнего Чемпионата, следует забыть. Что Вы думаете о пределах возможного?
Вообще стоит помнить, что невозможность выставить свою котиру крайне плохо влияет на доходность, тем более на таком крайней ликвидном (а следовательно эффективном в обычном смысле слова) рынке как форекс. Приходите на РТС, в самом деле, к нам, на USDRUB скажем - вот где раздолье для спекулянта (на правах рекламы ;))