ФР Н-волатильность - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Увы, всё не так просто. Дело даже не в ширине распределений. Мы можем построить доверительный интервал в котором происходит, скажем 90% разворотов. И я такие построения делал :). Выясняется что цена может находиться в этом интервале довольно долго, то есть проблемой становится предсказание момента ухода цены из этого доверительного интервала.
Согласен с тобой, и думаю, что проблема заключается, в большей степени чем указал ты, в ширине распределения. Нменно возникающая из-за широкого распределения неопределённость, не позволяет вести прицельный огонь по врагу (в выражениях Привала), а ошибки дорого стоят.
Р.S.
Коллеги, я думаю, что все уже ознакомились со статьёй, кусок из которой, выложен ниже (архив весь не влез). У меня возник вопрос об алгоритме вычисления оптимального количества входов для НС на основе Box-counting метода. Описание метода я прицепил в конце статьи, после списка литературы.
2 Neutron. Добрый день . А нa каком временном интервале получен результат?
Добрый!
Я выполнял построения на ТФ=1 мин.
2 Neutron. Добрый день . А нa каком временном интервале получен результат?
Добрый!
Я выполнял построения на ТФ=1 мин.
Понятно. А за какой период статистика, неделя, месяц,год?
2 Neutron. Добрый день . А нa каком временном интервале получен результат?
Добрый!
Я выполнял построения на ТФ=1 мин.
Понятно. А за какой период статистика, неделя, месяц,год?
Во, как интересно!
На рисунке из предыдущего поста, я приводил зависимость времени формирования вершины ЗЗ от её амплитуды для шага построения Н=10 пунктам. Зависимости необнаружил. Но, посмотрите на результат полученный для Н=20:
Зависимость явно выражена! Юра, я беру свои слова об отсутствии последней назад, ты обсолютно прав - время формирования зависит от амплитуды ЗЗ.
to FION
минутки с начала 2004 и по сейчас.
Думаю распределение должно иметь две области значений - одну для флета , другую для тренда, можно выбрать подходящие по сезону участки истории.
Можно двумя способами: первый - универсальный ... на глазок, второй по стандартному отклонению от линии регрессии за период рассчета.
Вот предварительные результаты преобразования чарта в бары с примерно равными объемами. Это пока в MS Excel:
Сверху - традиционное представление (на основе астрономического времени, Н4, с 01.10.07 по 17.12.07), внизу - эквиобъемные бары за тот же период. Время начала и окончания периодов - примерно одинаковое, так что истории тут одинаковы тоже.
В общем-то каких-то особенных отличий нет: те же катастрофы, только в профиль. Различия в количестве баров на длинной истории выравниваются довольно точно.
Но все же что-то заметить можно. Если распечатать оба графика так, чтобы размеры были одинаковые (на экране сравнивать неудобно), можно увидеть небольшие различия в соотношении трендовых и флэтовых участков. Довольно часто (не всегда) трендовые участки немного растянуты в сравнении с обычным представлением, а флэтовые, наоборот, немного короче.
В вычислениях я не учитывал изменение среднего объема на обычный бар в долгосрочном периоде. Наверно, это надо сделать. Ну, короче, работка еще предстоит...
P.S. Юра (Решетов), привет! Где ж ты так долго пропадал-то?