Скачать MetaTrader 5

ФР Н-волатильность - страница 42

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Делись ссылками на продукты и получай доход с этого
Neutron
2826
Neutron 2008.01.05 21:24  
Prival:

Ага точно ЧЧММСС, с первым файлом вроде все ясно. А вот со втрорым и несовпадением тиков и volume ?

Привет, Сергей!

Во втором файле третий столбец, это сквозное время - количество секунд прошедшее с 1971 г. и по "сейчас". Что касается не совпадения объёмов в данных от Альпари и числа тиков за минуту, так это можно объяснить тем, что минутный бар не всегда равен минуте например, или ещё чего... Незнаю.

psv
3
psv 2010.12.29 19:36  

Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers na FX ogromnie den'gi zarabativaut. Vopros v vozmozhnosti vipolnit' sdelku. Esli govorit' o prop kagi-H strategii, to konechno nado vibirat' gramotno instrumenti, na EURUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, no est' mnogo drugih nizko volatil'nih instrumento gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet.



Rosh писал (а):

Есть такое мнение:

Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.

trololo
780
trololo 2012.02.16 11:49  

Фуф, добрался я и до этой темы. заинтересовал второй пост сверху вот тут https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564

писал в той теме, но там она не прижилась да и про НС та тема, посоветовали либо создать новую либо найти старую, покавырялся вроде нашел здесь сходство))

тема вроде как раз в рамках этой темы. нус . попозже начнем

Иван
37
Иван 2014.01.04 08:10  

привет всем И С НОВЫМ ГОДОМ!

всем привет классный сайт!!!
помогите написать индюка
нужен как здесь https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
в виде осциллятора расчета исторической и ожидаемой волатильности в %
для mt4
вот способ для расчета :

Ниже показан расчет 20-дневной годовой исторической волатильности.

Шаг 1. Разделите сегодняшнее закрытие на предыдущее закрытие рыночного дня.

Шаг 2. Возьмите натуральный логарифм частного, полученного в шаге 1. Для примера рассчитаем годовую историческую волатильность японской йены на март 1991 года. При написании даты будем использовать формат (год/месяц/день). Закрытие 910225, равное 74,52, разделим на закрытие 910222, равное 75,52.

74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Натуральный логарифм 0,9907309322 равен 0,009312258.

Шаг 3. По истечении 21 дня у вас будет 20 значений для шага 2. Теперь рас*считайте 20-дневную скользящую среднюю значений из шага 2.

Шаг 4. Найдите 20-дневную дисперсию выборки данных из шага 2. Для этого необходима 20-дневная скользящая средняя (см. шаг 3). Далее, для каждого из 20 последних дней вычтем скользящую среднюю из значений шага 2. Теперь возведем в квадрат полученные значения, чтобы преобразовать все отрицательные ответы в положительные. После этого сложим все значения за последние 20 дней. Наконец, разделим найденную сумму на 19 и получим дисперсию по выборке данных за последние 20 дней. 20-дневная дисперсия для 901226 составляет 0,00009. Подобным образом вы можете рассчитать 20-дневную дисперсию для любого дня.

Шаг 5. После того как вы определили 20-дневную дисперсию для конкретного дня, необходимо преобразовать ее в 20-дневное стандартное отклонение. Это легко сделать путем извлечения квадратного корня из дисперсии. Таким образом, для 901226 квадратный корень дисперсии (которая, как было показано, равна 0,00009) даст нам 20-дневное стандартное отклонение 0,009486832981.

Шаг 6. Теперь преобразуем полученные данные в «годовые». Так как мы используем дневные данные и исходим из того, что по йене в году 252 торговых дня (примерно), умножим ответы из шага 5 на квадратный корень 252, то есть на 15,87450787. Для 901226 20-дневное стандартное отклонение по выборке составляет 0,009486832981. Умножив его на 15,87450787, получаем 0,1505988048. Это значение является исторической волатильностью, в нашем случае — 15,06%, и оно может быть использовано в качестве входного значения волатильности в модели ценообразования опционов Блэка-Шоулса.

спасибо за внимание и понимание)
по скрипту:
думаю такой индюк будет пользоваться спросом
так как расчет валатильности на рынке является главным приоритетом для дальнейших решении
тоесть при вычислении низкой волатильности (цене) покупаем при высокай (цене) продаем - вот в чем смысл этого осцилятора
я думаю если его правельно написать то он будет полезен большенству трейдеров для онализа своей стратегии в таком популярном терминале как mt4
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!
khorosh
8197
khorosh 2014.01.04 09:45  
evilcoolfirst:

всем привет классный сайт!!!
помогите написать индюка
нужен как здесь https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
в виде осциллятора расчета исторической и ожидаемой волатильности в %
для mt4
вот способ для расчета :

Ниже показан расчет 20-дневной годовой исторической волатильности.

Шаг 1. Разделите сегодняшнее закрытие на предыдущее закрытие рыночного дня.

Шаг 2. Возьмите натуральный логарифм частного, полученного в шаге 1. Для примера рассчитаем годовую историческую волатильность японской йены на март 1991 года. При написании даты будем использовать формат (год/месяц/день). Закрытие 910225, равное 74,52, разделим на закрытие 910222, равное 75,52.

74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Натуральный логарифм 0,9907309322 равен 0,009312258.

Шаг 3. По истечении 21 дня у вас будет 20 значений для шага 2. Теперь рас*считайте 20-дневную скользящую среднюю значений из шага 2.

Шаг 4. Найдите 20-дневную дисперсию выборки данных из шага 2. Для этого необходима 20-дневная скользящая средняя (см. шаг 3). Далее, для каждого из 20 последних дней вычтем скользящую среднюю из значений шага 2. Теперь возведем в квадрат полученные значения, чтобы преобразовать все отрицательные ответы в положительные. После этого сложим все значения за последние 20 дней. Наконец, разделим найденную сумму на 19 и получим дисперсию по выборке данных за последние 20 дней. 20-дневная дисперсия для 901226 составляет 0,00009. Подобным образом вы можете рассчитать 20-дневную дисперсию для любого дня.

Шаг 5. После того как вы определили 20-дневную дисперсию для конкретного дня, необходимо преобразовать ее в 20-дневное стандартное отклонение. Это легко сделать путем извлечения квадратного корня из дисперсии. Таким образом, для 901226 квадратный корень дисперсии (которая, как было показано, равна 0,00009) даст нам 20-дневное стандартное отклонение 0,009486832981.

Шаг 6. Теперь преобразуем полученные данные в «годовые». Так как мы используем дневные данные и исходим из того, что по йене в году 252 торговых дня (примерно), умножим ответы из шага 5 на квадратный корень 252, то есть на 15,87450787. Для 901226 20-дневное стандартное отклонение по выборке составляет 0,009486832981. Умножив его на 15,87450787, получаем 0,1505988048. Это значение является исторической волатильностью, в нашем случае — 15,06%, и оно может быть использовано в качестве входного значения волатильности в модели ценообразования опционов Блэка-Шоулса.

спасибо за внимание и понимание)
по скрипту:
думаю такой индюк будет пользоваться спросом
так как расчет валатильности на рынке является главным приоритетом для дальнейших решении
тоесть при вычислении низкой волатильности (цене) покупаем при высокай (цене) продаем - вот в чем смысл этого осцилятора
я думаю если его правельно написать то он будет полезен большенству трейдеров для онализа своей стратегии в таком популярном терминале как mt4
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!


Здесь напишут.
1...3536373839404142
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий