Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ордер то "двойной"
ассиметрия tp/sl на таком абстрактном BP приведет к идеальному перетоку средств
это тот же демон Максвела, только денежный и только на абстрактном идеальном рынке.
Я говорил о СТРОГО СЛУЧАЙНОМ временном ряде (ВР), который получается интегрированием случайной величины с нулевым матожиданием. Вы тоже об этом? Если Да, то мы где-то друг друга не поняли:
- приносить прибыль будет только на "бестрендовых рынках" близких к белому шуму.
это то что называется "пипсовщиком" - открываем позицию с малым tp в пределах 7....60 пунтктов, стоп задаем в пределах 500...1500п.
и все - получаем рост профита вида у=a*x + b )))))
...
ЗЫ забыл дописать - случайно, - случайно открываем
Дело в том, что на случайном процессе нельзя статдостоверно зарабатывать. Это закон. Или Вы хотите его опровергнуть?
Надеюсь, что нет.
Кстати, если в нашем распоряжении имеется ВР со скрытыми закономерностями, которые, потенциально можно использовать в ТС для получения профита, то попытка случайного открытия позиций на таком ВР, автоматически приведёт к случайному результату. Это доказывается строго, но должно быть понятно и на интуитивном уровне! Возьмите, к примеру, ВР виде растущей бесконечной прямой, понятно, как в этом случае нужно открыть позицию для кАсмического профита:-) А теперь, попробуйте открваться строго случайно - получите случайные профиты и кривую баланса в виде классического одномерного броуновского движения, т.е. величину случайную!
Так что, Korey, я Вас не понимаю. Если Вы таким образом шутя развлекаетесь, то хоть намекните об этом - посмеёмся вместе!
Я говорил о СТРОГО СЛУЧАЙНОМ временном ряде (ВР), который получается интегрированием случайной величины с нулевым матожиданием. Вы тоже об этом? Если Да, то мы где-то друг друга не поняли:
Дело в том, что на случайном процессе нельзя статдостоверно зарабатывать. Это закон. Или Вы хотите его опровергнуть?
Надеюсь, что нет.
Кстати, если в нашем распоряжении имеется ВР со скрытыми закономерностями, которые, потенциально можно использовать в ТС для получения профита, то попытка случайного открытия позиций на таком ВР, автоматически приведёт к случайному результату. Это доказывается строго, но должно быть понятно и на интуитивном уровне! Возьмите, к примеру, ВР виде растущей бесконечной прямой, понятно, как в этом случае нужно открыть позицию для кАсмического профита:-) А теперь, попробуйте открваться строго случайно - получите случайные профиты и кривую баланса в виде классического одномерного броуновского движения, т.е. величину случайную!
Так что, Korey, я Вас не понимаю. Если Вы таким образом шутя развлекаетесь, то хоть намекните об этом - посмеёмся вместе!
г-н Korey просто пытается сказать, что результат больше от правил выхода, а не входа зависит..... или я тоже что-то не так понял :)
Наверное, тут уместно привести графическое представление случайной величины с нулевым матожиданием (МО) (слева) и интегрированной СВ, полученной суммированием её приращений (справа).
Так вот, ВР типа ценовых, подобны тому, который справа (c оговорками озвученными выше) а не слева, и МО приращений кривой баланса на таком ВР равно нулю скольугодно точно, независимо от алгоритма заложенного в ТС и уровней TP & SL.
Я раз в одном авторитетном журнале посвящённому трейдингу, читал статью, в которой два автора "опровергали" постулат о невозможности зарабатывать на случайном процессе! И в качестве "доказательства" привели ВР СВ с нулевым МО - тот, что слева. Выставили на нём TP=10 и SL=100 и "нарубили" капусты! Представляете уровень знаний этих авторов, позволяющих себе такое доказательство? Да и уровень цензуры в данном журнале, похоже ниже плинтуса.
- приносить прибыль будет только на "бестрендовых рынках" близких к белому шуму.
это то что называется "пипсовщиком" - открываем позицию с малым tp в пределах 7....60 пунтктов, стоп задаем в пределах 500...1500п.
и все - получаем рост профита вида у=a*x + b )))))
...
ЗЫ забыл дописать - случайно, - случайно открываем
Korey, говорил о Случайном рынке, а не о безтрендовом. Он-то как раз неслучаен.
Korey говорил об игре и о и об асимметрии = Демон Максвелла
Шаг 1, Шаг 2, Шаг 3.
...
Например, рассмотрим нижний левый рисунок со стационарным процессом.:
стратегия игры а* на левом нижнем рисунке процесс стационарный.
Помещаем n ордеров случайного знака Buy/Sell в области нуля (мы же знаем характеристики ВР)))) с TP=5 (в масштaбе по графика)
получаем абсолютно исполняемый TР, т.е. профит растущий монoтонно и бесконечно.
....
стратегия игры b* - мы не знаем характеpистик ВР
-помещаем случайные ордера в случайных координатах, TP=5, но с SL сопоставимым с размахом случайной величины ряда.
при неких SL= 7....25))) принадлежащий размаху (меньше чем размах) стратегия игры будет также прибыльной.
....
обе стратегии игрищ дают прибыль благодаря тому что применяются в, цитирую:
СТРОГО СЛУЧАЙНОМ временном ряде (ВР), который получается интегрированием случайной величины с нулевым матожиданием. /Neutron/
......
Непонятно что непонятно.
Раз всё понятно, тогда Аминь!
Я выставлю тебе, Korey, ВР подобный тому, что приведён на рис. справа и буду рад за тебя если ты сможешь на нём заработать неслучайно. В качестве награды за проделанную работу, ты получишь Нобелевскую премию за переворот в науке:-)
Чётко определить, что значит "неслучайно", поможет Mathemat.
если бы выполнялись все научные рекомендации
и научные же выводы, то человечество давно бы исчезло с лица Земли.
Бывали случаи когда учeные получали право Аминь, - всем пипец)))
.....
P.S. to Neutron насчет необходимости синтезирования тестовых ВР для тестирования стрaтегий торговых игр вы конечно же правы.
Идею насчёт стопов подкинул Беттер на прошлогоднем чемпе. Почти все сделки открывались и закрывались по сигналу сети, очень мало ордеров закрылось по tp/sl. Но tp/sl он брал не с потолка, а в результате оптимизации. Я поставил себе задачу сделать прибыльную систему, которая реально устойчива без стопов. И вроде получилось... Прикладываю график полугодового форвардного теста часовок фунта, по оси абсцисс - количество сделок, по оси ординат - прибыль в пунктах. pf ~= 4, средняя прибыльная сделка в ~3 раза больше убыточной. Т.е. в данной системе стопы будут играть действительно второстепенную роль. Я этот пост написал, чтоб люди которым тоже нравится эта идея продолжали её продвигать, но она очень непростая и лучше не бросать свои основные наработки, а посмотреть на возможность их улучшения в контексте этой идеи.
Оживлю ветку. Только что закончил тестирование машек на фунте. :) Целью тестирования явилось проверка гипотезы о нужности стопов. Результат такой. Система заработала 28 000 $ за 15 лет. Не густо но это не суть, я машки особо не притирал. Далее, я построил зависимость значения общего дохода от стопов (от -1 до -500 пунктов) и результат меня удивил. В моих исследованиях максимальный выигрыш от использования стопа составил лишь 328 $ и все! Кривая дохода лишь единожды пересекла линию доходности без стопов (она горизонтальна). На этом экстремуме и возникло значение 328 $. Какие из этого эксперимента сделать выводы я еще подумаю, и прошу нашу братию присоединится и может попробывать этот же тест на других стратегиях. Я работал на дневках, поэтому вариан при котором я не смогу выйти из сделки по сигналу ничтожен. Отсюда мега вопрос: стопы - это хорошо или стопы - это лишь возможность для ДЦ сократить мой депозит и просчитать мою стратегию?
ЗЫ. Картинки нужны или на слово поверите? :)
Простой СЛ и даже ТП - это максимум предохранитель на случай, что пропадет интернет и советник не сможет дать сигнал на закрытие позиции.
Адаптивные стопы (например, от АТР или волатильности) - это уже интереснее, но сколько помню свои стратегии, это таже самая подгонка, только уже не значения ТП и СЛ, а некоего волшебного коэффициента.
ИМХО, выходить надо по сигналам, причем не обязательно по сигналам, противоположным входу, можно использовать и некий гистерезис. Но и простые стопы ставить, мало ли что...
Простой СЛ и даже ТП - это максимум предохранитель на случай, что пропадет интернет и советник не сможет дать сигнал на закрытие позиции. (1)
Адаптивные стопы (например, от АТР или волатильности) - это уже интереснее, но сколько помню свои стратегии, это таже самая подгонка, только уже не значения ТП и СЛ, а некоего волшебного коэффициента. (2)
ИМХО, выходить надо по сигналам, причем не обязательно по сигналам, противоположным входу, можно использовать и некий гистерезис. (3) Но и простые стопы ставить, мало ли что... (1)
1. В вслучае утраты физической возможности соединится с интернетом у человека остаются альтернативы: звонок в ДЦ с целью установить стоп, выход в интернет через сотового оператора. Как бы получается и технический стоп на дневках не очень нужен. Хотя на малых ТФ утверждать не берусь.
2. Если не секрет, волатильность - это дисперсия (D), что такое АТР я не знаю :), и размер стопа вычисляется SL = f(D), SL=f(АТР). Можно уточнить, зависимость прямая или обратная :) ?
3. Вот и я смотрю везде безоговорочно поддерживается культ стопа, причем очень ревностно. И при таком ажеатаже должны существовать ВЕСКИЕ причины его применения. В моем эксперименте ни какой существенной пользы стопы не принесли. Давайте (обращение ко всем) проговорим еще раз зачем нужны стопы. В моем понимании стопы используют для НАДЕЖНОСТИ. Что я имею в виду. При отсутствии стопа человек может получить убыток и как говорят очень часто убыток будет очень большим. А стопы помогают выйти из сделки с меньшими потерями и предотвратить большие. Следовательно, человек применяя стоп, получает преимущество надежности получения меньшей прибыли, но с бОльшей вероятностью. Сегодня попробую напрячь мозжечек чтобы описать общую задачу проверки гипотезы о пользе стопа, ведь еще есть сделки, которые показали среднюю просадку, но потом пошли в нужном направлении. А стоп эти плюсы превратит в минусы. В общем буду думать. :)