ФР Н-волатильность - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому там и стоит смайлик. До недавнего времени еще весьма активно дискутировался вопрос о мере "случайности" потока котировок. Винеровский процесс использовался как эталон, и поток котировок сравнивался с винеровским то этим боком, то тем. Главный момент, который вызывал дискуссию, заключался даже не в форме ФР, а в том, отражает ли поток котировок некие устойчивые закономерности (не обязательно детерминистические), которые можно эксплуатировать, или это все-таки безарбитражная СВ, хоас и пр.
Как теперь творе мнение, Mathemat, насколько статистика рулит на форексе и что нужно искать нам: статпревосходство (в смысле несовершенство, арбитражность рынка) или все же закономерность ?
Разумный исследователь понимает, что систему, способную устойчиво и доказуемо показывать скромный профит-фактор не менее 1.5 (с вычислимой вероятностью, скажем, 99%), сделать совсем не просто. В подавляющем большинстве случаев, которые я вижу здесь, некие статвыводы о системе делаются только на основе анализа субъективного взгляда трейдера на рынок (с точки зрения конкретной системы) - а выводов, связанных со статанализом объективных свойств рыночных рядов, я здесь вижу очень мало. Но это же две равноправные компоненты системы! На бэктесте система может быть великолепна, но где в ней анализ изменчивости, связанной с различными реализациями временных рядов?!
Кстати, смею заметить, в последнее время появилось несколько интересных тем по анализу второй компоненты. Но эти темы требуют глубокого и тщательного труда, а не простого комбинирования параметров очередного грааля (с маленькой буквы)...
Что значит "устойчиво и доказуемо" ? Доказуемо теоретически ? Или практически ? Почему недостаточно одной устойчивости ?
скромный профит-фактор не менее 1.5 (с вычислимой вероятностью, скажем, 99%)
А каким образом можно априори вычислить вероятность профит-фактора ? Опять таки на основе теоретической модели ? Значит предполагается, что удастся построить модель, которая будет адекватно отображать природу процессов на рынке. Тогда и доказать можно, и вычислить, и статвыводы сделать объективные. Но это все - утопия, и я думаю что ты не будешь в этом спорить со мной. Возможно когда-нибудь наука и будет готова предложить такую теорию, но пока мы находимся на уровне Карла Линнея в биологии: классифицируем свечи и паттерны. :-) А потому я лично пока не могу сказать, что статистика рулит. Не видел пока ни одной ТС, которая бы была построена на статистических свойствах потока котировок и приносила бы устойчивый доход. Первая теоретическая попытка - диссертация Пастухова, за что ему огромное спасибо. Но профитные ТС есть, и эксперт Better'a не первый и не единственный. Но пока все они построены на детерминистических (и, увы, не теоретических) моделях. Даже PNN Better'a эксплуатирует совсем не стат.свойства ряда, а ее вероятностное название говорит всего лишь о характере принятия решения, а не об основаниях для этого решения.
а выводов, связанных со статанализом объективных свойств рыночных рядов, я здесь вижу очень мало.
Вот это место в твоем посте меня очень заинтересовало. Ударился я в статстику в последнее время. :-))
Исследования статистики потока котировок, которые я проводил, трудно конечно назвать осмысленными, не специалист я в этой сфере. Тем не менее, они добавили мне немало понимания. Более того, они добавили мне еще больше желания сделать их достаточно глубокими, осмысленными и конструктивными. Поэтому хочу спросить тебя:
1. Что такое "статанализ объективных свойств рыночных рядов" ? Что он в себя включает ?
2. Какие "объективные свойства" должны быть исследованы ?
3. Какие выводы, о каких статистических аспектах рынка должны (или могут) быть сделаны для того, чтобы на этой основе можно было поставить вопрос о построении ТС ?
4. Как ты видишь построение ТС на основе знаний о статистических свойствах рыночных ВР ?
Только не пугайся прямоте этих вопросов. Я понимаю, что никаких исчерпывающих ответов у тебя, как и у остальных, нет. Тех, у кого есть, уже нет среди нас. :-))) Ставлю их в надежде на то, что в процессе их обсуждения здесь, как уже не раз бывало, могут возникнуть стОящие мысли и продвижение вперед.
...
1. Что такое "статанализ объективных свойств рыночных рядов" ? Что он в себя включает ?
2. Какие "объективные свойства" должны быть исследованы ?
3. Какие выводы, о каких статистических аспектах рынка должны (или могут) быть сделаны для того, чтобы на этой основе можно было поставить вопрос о построении ТС ?
4. Как ты видишь построение ТС на основе знаний о статистических свойствах рыночных ВР ?
Первичный вопрос был таким: "Почему подавляющее большинство ТС, сигналы которых основаны на традиционных торговых интерпретациях обычных индикаторов, сливают?". Обычные ответы - "рынкет меняется", "котировки разных ДЦ разные", "недостаточная глубина тестирования или оптимизации" и т.п. - меня не устраивают, так как таким образом можно "обосновать" провал любой ТС, когда он реально случится. Меня устраивают только ясные математические причины провала. Результатом моего анализа стала болванка первой из предполагаемых статей, в которой дана, на мой взгляд, довольно убедительная критика принципов построения ТС.
К сожалению, эта критика, ясная идеологически, до сих пор не подкреплена технически (кодом). Главная причина этого - в том, что я пока так и не научился делать самое главное - генерировать синтетические истории (баровые, конечно), о которых можно было бы сказать, что по основным своим характеристикам они не отличаются от реальных.
Зачем нужны эти синтетики? Просто для того, чтобы сделать материал, на котором тестируется стратегия, статистически представительным. Главная проблема системостроителя - это недостаточное количество данных. Тестирование и оптимизация всегда проводятся на единственной "реализации" исторического процесса. Никакие форвард-анализы, мультивалютные и мультипериодные тестирования, описанные в классической книге Пардо, все равно не дают нужной статистической уверенности в том, что система все-таки будет работать, и это признает и сам Пардо. Если же прогнать ТС на нескольких тысячах синтетик, то можно делать вполне уверенные выводы о робастности стратегии (не по параметрам ТС, а в пространстве всех синтетик!). Но для этого нужны качественные синтетики. Тогда процесс тестирования можно поднять на качественно новый уровень. Сама методика такого "синтетического" тестирования является предметом моей предполагаемой второй статьи.
Незнание принципиальных статхарактеристик реальных финансовых рядов - единственное серьезное препятствие, которое мешает воплотить идею в реальность (это стало ясно после консультации с xeon'ом и komposter'ом). Все остальное реализуемо на MQL4 с добавлением нескольких недокументированных возможностей языка.
Вот, собственно, ответы почти на все твои вопросы, Yurixx, т.е. попытка доказательства робастности ТС. На вопрос 4 я не отвечу, так как статистические свойства финансовых рядов я не предполагаю использовать в ТС. Лично мне это нужно только для качественного тестирования.
Ну в-общем надеюсь на то, что тема заинтересует. Хочу заранее предупредить: не все ТС так тестируются! Не тестируются те, которые эксплуатируют дискретные свойства рынкета (Фибо, каналы, уровни поддержки/сопротивления). Очень вероятно, что я все же опубликую статьи в том виде, в котором они есть сейчас (философско-аналитическом), но они будут скорее чем-то типа манифеста, а не конкретного технического решения. Там есть и другие соображения, которые я здесь не упомянул.
Если все написанное выше воспринимается как bred safe cable, так и скажи, не обижусь.
Наоборот, все воспринимается вполне ясно и позитивно. Я вижу ты тоже на мелкие задачки не размениваешься. У Стругацких в "Понедельнике" есть классное место. Две строки из диалога: "Так это же классически неразрешимая задача ! - Конечно. А какой смысл заниматься разрешимыми ? Все равно заранее известно, что они имеют решение." :-)) Очень в тему.
Не уверен, что задача, которую ты поставил, имеет решение. Я имею в виду генерацию рядов, которые "по основным своим характеристикам не отличаются от реальных". Однако, генерация синтетических рядов, которые с известной степенью могут симулировать поведение реальных рядов, и использование их для тестирования ТС - это классная, фундаментальная задача.
Мои "физические" представления о форексе в двух словах: форекс - устойчивая, самосогласованная система, с больошим коэффициентом диссипации и малым релаксации, которая стремится к своему равновесию. Однако, она постоянно возмущается извне и возмущения эти очень разнородны по силе, продолжительности и характеру. От слабых, но постоянных и продолжительных, в результате которых возникают длинные тренды, до очень коротких и не имеющих материальных оснований, "психологиченских" импульсов. Построить систему, которая все это могла бы отображать, значит построить вполне рабочую модель рынка. Вот это я и считаю невозможным (на данный момент), поскольку на самом деле еще совсем не изучены все факторы, которые так или иначе влияют на рынок. Но вот создать многопараметрическую стохастическую модель, которая бы не претендовала на отображение рынка (т.е. генерила бы ряды, которые вполне возможно отличить от реальных) - это вполне возможно и не менее полезно.
Задача ТС заключается ведь не в точном определении куда, когда и как пойдет цена, а в том, чтобы динамически извлечь из потока реальных данных характер влияния, которое оказывают на рынок существенные внешние факторы, и подстроиться под это влияние. Если ТС способна на это, то ей будет все равно реальные это данные или синтетические, она сможет отреагировать адекватно. Таким образом, имея ограниченную многопараметрическую стохастическую модель, можно, возмущая ее параметры случайным и/или детерминированным образом, получать ряды, которые не являясь реальными или близкими к ним, все же смогут сделать тест ТС обоснованным.
Если я хоть в какой-то мере прав, то вычислить устойчивые характеристики рядов никак не удастся, поскольку они постоянно подвергаются возмущениям, и это все - утопия. А заходить надо с другого бока, с положения о том, что выигрыш на форексе получается не от знания или использования статистики ряда, а от знания и использования возмущения, которое эту статистику нарушает.
Эта задача значительно сложнее тривиальной генерации винеровского процесса, так как в винеровском соседние приращения независимы, а в финансовых рядах - зависимы. Тем не менее легенды о винеровости финансовых рядов устойчивы и сохраняются даже на весьма серьезных трейдерских форумах. Подпитываются они, конечно, внешней грубой схожестью таких синтетик и реальных рядов. Некоторые даже пытаются идти дальше и находят Фибы, каналы и уровни сопротивления/поддержки на винеровских рядах, тем самым "обосновывая" валидность технического анализа. Ну это, простите, уже маразм...
Вот тут наши цели и расходятся, Yurixx. Твоя цель - эксплуатация возмущений для извлечения из них выгоды, а моя - поиск устойчивых статзаконов финанасовых рядов, включающих в себя эти возмущения и служащих основой для качественного тестирования наших ТС. В принципе это не должно мешать дальнейшим исследованиям реальных финансовых рядов.
Ты только послушай как это классно звучит: "устойчивых статзаконов финанасовых рядов, включающих в себя эти возмущения". :-)
Если возмущения по определению являются внешними по отношению к рынку, если они носят врЕменный характер (а иначе они не были бы возмущениями), то о какой устойчивости законов, параметров и функций статистического процесса может идти речь ?
Стационарность (ни в строгом, ни даже в мягком смысле) по определению не будет выполняться там, где одни доминирующие факторы процесса со временем уходят, а на смену им приходят другие. Например, экономический подъем сменяется экономическим спадом. Или, как сейчас, финансовая система начинает разрушаться и претерпевает крах. Надо полагать ты не собираешься находить эти устойчивые статзаконы теоретическим путем. Если я прав, то скажи на милость, каким образом в принципе ты собираешься искать эти законы, где ? Исследуя реальные исторические данные ? Как ?
Кстати, относительно моей цели, - слишком вольная трактовка. Я о ней ничего не говорил, но на данном этапе наши цели совпадают - исследование природы и закономерностей форекса. И если бы это было не так, то вряд ли я бы вел эти "умные" дискуссии. А о выигрыше я говорил лишь как о мере понимания процессов, с которыми мы имеем дело. И если до этого понимания все-таки дойдет, то я не откажу себе в удовольствии, в качестве награды, зачерпнуть из этого источника. Как впрочем и ты.
Примерно так же, как это сделал Петерс в книге http://bigforex.biz/load/8-1-0-136 . Можно еще и http://bigforex.biz/load/8-1-0-137 почитать, это его первая книга. На мой взгляд, то, что ты называешь возмущениями, вполне неплохо вписывается в его модель, так как эти возмущения он никак не выделяет, а просто рассматривает процесс returns, не вырезая из него трендовых участков.
Я знаю, что задача очень непроста, но уж больно заманчива цель. Кстати, Петерс - не единственный. Есть еще Ширяев, он тоже статистику финансовых рядов исследует.
И еще, Yurixx: я умею вести вумные беседы, но в данном случае моя цель - самая практическая, как раз то, что юные системостроители никогда не делают и не считают это достойным внимания, т.е. попытка найти подход к доказательству робастности ТС (конечно, статистическому). И это очень даже хорошо, что такая практическая цель должна опираться на такие фундаментальные исследования.
Людей, прилично разбирающихся в статистике, здесь кот наплакал (себя к таковым не отношу), и, боюсь, придется искать математиков на стороне. Но люди, способные закодировать на MQL4 хоть черта рогатого, здесь есть, и это очень хорошо.