Стохастический резонанс - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага, тут уже коалиция участников намечается, которые считают, что движение (тренд?) - устойчивое состояние. Хотелось бы услышать какое-то обоснование, Rosh. То, что движение безосновательно к фазе рынкета есть внутреннее состояние рынка - это понятно.
Лично я считаю, что устойчивых состояний на рынкете нет. Либо квазистабильные (т.е. неустойчивые, но на вид - устойчивые), либо переходы между ними (катастрофы). А сам рынкет постоянно на грани нервного срыва. И серьезные нервные депрессии (1987, скажем) - нормальное явление.
Ну да, согласен. И эта неустойчивость в свете концепции стохастического рехонанса появляется как раз из шума самого флэта, который держит рынкет в состоянии постоянной готовности к срыву.
Увы, сформулировать наверно не смогу. Читаю Петерса( в который раз) о фрактальности рынка - и соглашаюсь с ним, что нормальное состояние любой устойчивой системы - неравновесное. Тут и свойство самоподобия фрактала согласуется с наличием инвестора на горизонте любой длительности, и нелинейность и ассиметричность в принятии решений, и многое другое.
а как бы посчитать Фрактальность ряда? Ты обещал выложить алгоритм... :)
В работе предложена динамическая модель, включающая шумовую компоненту, которая позволяет генерировать квазихаотические временные ряды, имитирующие явление, называемое «перемешивающий слой», т.е. сценарий «хаотическое поведение – бистабильный режим (перескоки между двумя существенно разными состояниями) – выбор одного стабильного состояния». Такой сценарий характерен для многих процессов в экономике, медицине, и т.д. Предложен также метод анализа сгенерированных рядов, основанный на исследовании некоторых статистических характеристик. Показано, что анализ (с предварительным созданием обучающего множества) позволяет определить «момент истины», т.е. тот момент времени, в который возможно, с заданной вероятностью, предсказать, какое именно стационарное состояние выберет данная система. http://ellphi.lebedev.ru/12/pdf19.pdf
Удачи.
а как бы посчитать Фрактальность ряда? Ты обещал выложить алгоритм. .. :)
Пока не принимался, хотя алгоритм еще раз для себя подтвердил. Недавно читал про индекс вариации, очень интересно написано, особенно, если учесть, что авторы алгоритма утверждаю, что для вычисления этого индекса требуется гораздо меньше данных, чем для вычисления Херста. А показатель Херста, фрактальная размерность и индекс вариации тесно связаны между собой.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА СТОХАСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В БИСТАБИЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В.Н.Ганин, А.А.Дубков Нижегородский госуниверситет
В работе обсуждается новый приближенный метод исследования эффекта стохастического резонанса в бистабильной системе с кусочно-линейным потенциалом.
Рассматривается движение броуновской частицы в потенциальном поле, нечто аналогичное как по второй ссылке Candida ? http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=16275
Удачи.
II Съезд биофизиков России
http://www.biophys.msu.ru/conferences/99_bpii/10_OBZOR/10_Otchet.htm
ну там ляляля ( биофизики, без обид) и вот тут появляются уже формулы. ..
В последнее время большое внимание привлекает к себе явление стохастического резонанса, наблюдающееся в различных системах, с пороговой активацией, находящихся под одновременным воздействием шума и когерентной, обычно периодической силы. На возможную роль стохастического резонанса в биосистемах впервые указал В.Ю. Макеев. В некоторых условиях усиление интенсивности внешнего шума приводит к более упорядоченному поведению системы.
Стохастический резонанс - это кооперативный эффект в нелинейных системах, при котором энергия шума, распределенная по широкому спектру, перекачивается в выходную энергию на частоте сигнала. При этом амплитуда ответа системы описывается функцией резонансного типа, в которой аргументом является уровень шума.
Механизм его приблизительно таков: при наличии шума частица совершает переходы из одних состояний в другие; характерное время таких переходов определяется крамерсовским параметром. При наложении детерминированной модуляции высота барьера начинает зависеть от времени, а отношение вероятностей перехода в фазе и противофазе с вынуждающей силой становится равным W+/W-=exp(-2QD), где Q- высота барьера, а D - интенсивность шума.
С ростом интенсивности шума время Крамерса уменьшается. - чем меньше волатильность тем более вероятен процесс перехода от тренда к флэту ?
Если вынуждающая сила меняется достаточно медленно, то можно достичь режима, при котором время Крамерса становится порядка периода этого характерного времени изменения, но соотношение W+/W- все еще достаточно велико. Тогда переходы в системе достаточно достоверно модулируются сигналом, и мы имеем дело со стохастическим резонансом. При больших D время Крамерса становится слишком малым по сравнению с характерным временем модуляции, а W+/W- ~ 1, и стохастический резонанс не осуществляется.
Стохастический резонанс предоставляет возможность усиливать за счет шума сигналы с амплитудой существенно меньшей, чем интенсивность шума. В первую очередь такая возможность интересна в связи с kT-проблемой, суть которой сводится к вопросу: "может ли воздействие с характерной энергией, меньшей средней энергии теплового фона (kT), иметь хоть какую-то биологическую значимость". В частности, на подобных аргументах основан скептицизм по отношению к возможности воздействия на живые ткани слабых электромагнитных волн. Рассматривается простая модель мембранного канала, переключение между уровнями проводимости в котором можно промодулировать слабым внешним сигналом.
....особенно мне понравился пассаж о времени переходов, т.е. появляется возможность СЧИТАТЬ длительность тренда ? хотя что такое крамерсовский параметр , как оказалось это среднее время необходимое для выхода броуновской частицы из потенциальной ямы. Я еще и первый труд, по второй ссылке Candida не осилил, а тут опять ... Википедия рыдает от моих запросов, а я от своей тупости, ну ладно пошел читать дальше.
Успехов.
Вопрос
Почитал всякую литературу по стохастическому резонансу и еще больше убедился в правильности своего подхода. Одним из важных условий существования стохастического резонанса это наличие двух «стабильных» состояний. Принимая модель: тренд как переход с одного уровня флета на другой, получается, что устойчивые состояния это некие два уровня флета. Об одном уровне мы более - менее уверенно можем сказать, а вот второй остается большой загадкой. Возможно, я чего-то понимаю не до конца, или вообще не понимаю, но мне кажется, что поиск потенциальной функции модели для нашего случая абсурден. Знать эту функцию означает знать о системе практически все или иначе, найти «формулу жизни». Найти второй минимуму потенциальной энергии на основе параметров сигнала, шума и одного уровня минимума потенциальной энергии так же представляется затруднительным, а скорее невозможным.
По-прежнему утверждаю, все, что возможно сделать практически – это найти оптимальные характеристики шума, при котором с определенной вероятностью можно уверенно говорить о будущем направленном скачке, а вот определить новый уровень можно только по эмпирическим зависимостям, выведенным на основе набранной статистики.
Полагаю, нужно двигаться от сбора статистики по шумам, трендам и уровней флетов к поиску закономерностей с учетом специфики стохастического резонанса. Интуиция по-прежнему говорит, что такие закономерности должны быть. Об этом писал ранее «grasn 12. 10.2007 14:08». Правда, перечив, сообразил, что действительно, сказанное очень похоже на волатильность, но я то имел в виду параметры шума с точки зрения цифровой обработки сигналов, а это совсем другое. Ранее, собирая статистику, совсем забыл о шумах, а шум достаточно важный компонент системы и игнорировать его нельзя.
Чего-то я заговорился, а вот сам вопрос, - как посчитать интенсивность шума? Перерыл свои учебники и интернет, - ничего не нашел. Есть параметр «относительная интенсивность шума» (Relative Intensity Noise (RIN)) – но он рассчитывается для лазеров и прочих подобных систем.
Тренд или флет
Что является устойчивым состоянием, тренд или флет? В моем скромном понимании, это всего лишь терминология и некоторая договоренность между участниками во взглядах. Авторитеты нас учат, что рынок в основном сидит во флете и совсем немного времени проводит в тренде. После моих собственных, тривиальных экспериментов пришел к другому выводу: локальные (а других и нет) флеты и тренды существуют приблизительно в одинаковой пропорции. Привожу в качестве повода для раздумий, первый попавший под руку, отрезок EURUSD (часы, (H+L)/2). Алгоритм сбора статистики очень простой, «шагая в ногу со временем» на тестируемом отрезке фиксирую длину исходного временного ряда, на каждом отсчете заглядываю в будущее и определяю продолжительность бокового канала (флета) и канала линейной регрессии, разумеется, по параметрам одной и той же исходной выборки. Вот чего получилось для окна в 600 отсчетов:
По оси «х» откладываются отсчеты исследуемого диапазона, а по оси «у» длина канала, приведенная к размеру окна временного ряда (т.е. продолжительность жизни – 2 означает, что канал с исходными параметрами жил, еще две исходных длины, 2*600). Если брать всю историю, и перебирать длину окна, то все равно, получается приблизительно одна и та же картина (почти как на рисунке). Средняя продолжительность «флетовых» каналов немного больше, чем каналов линейной регрессии, но никакие это не "значительно", о чем пишут авторитеты. Разумеется, довод косвенный, но на некоторые мысли меня натолкнул.
Потенциальные ямы
Есть статья, смотри 'Отображение уровней поддержки и сопротивления' . Там есть ссылки на предыдущие публикации. А Фибы - есть, просто их найти надо. С подходом Сванея Фиб не найдешь.
Вспомнился отрывок диалога из фильма «автостопом по галактике», робота с маниакально депрессивным характером и главным героем: работ, тронутый огорчением главного героя пытается помочь, «хочешь, я рассчитаю твои шансы на выживание, …. но тебе это не понравится…». Такие же шансы и на использование этих «потенциальных ям». Как это не парадоксально, цене все равно, какая из этих ям «потенциальней». «Замерив» эти ямы, никогда не угадаете, какая их них больше понравилась цене. Суть то в том, что полученная кривулька никакого отношения к потенциальной функции не имеет.
По первой работе видимо я чего-то не догоняю, потому что результат кажется мне достаточно тривиальным - по мере уменьшения шума случаи превышения порога перехода становятся всё реже и, наконец, прекращаются совсем - система в дальнейшем сохраняет то состояние, в котором в этот момент оказалась. Почему авторы называют это предсказанием? Опять же именование первой фазы стохастическим резонасом наводит на нехитрую мысль - авторы просто не знают, что этот термин уже употребляется для обозначения совершенно другого явления. То есть на мой взгяд ценность в этой работе представляют обзор во введении и список литературы. По двум другим ссылкам: они не изменили моего мнения - стохастический резонанс достаточно узкий термин, ключевым моментом (облегчающим расчёты) является цикличность сигнала, рынок такой поблажки не даст. Отмечу, однако, что составной частью моделей является динамическая часть. Соответственно, остаюсь при мнении что начинать надо именно с неё :)
P.S. Это было по литературе.
По литературе, лучше вот это почитать: http://eprint.ufn.ru/article.jsp;jsessionid=aaa81x5hHOgj8Y?particle=1784
(из википендии ссылка)
все, что возможно сделать практически – это найти оптимальные характеристики шума, при котором с определенной вероятностью можно уверенно говорить о будущем направленном скачке, а вот определить новый уровень можно только по эмпирическим зависимостям, выведенным на основе набранной статистики.
Уверенно говорить о будущем направленном скачке можно практически в любой момент времени :), вопрос в его направлении. Ну и время неплохо бы хотя бы грубо представлять. Ближайшие новые уровни (сверху и снизу), имхо, достаточно неплохо определяются традиционными средствами ТА, угадав направление дальше можно уточнять по ходу, да в конце концов и трейлинг есть.
Думаю значительную часть критики потенциалов можно объяснить плохим настроением grasn'а. Насчёт трудоёмкости - а кому сейчас легко? :) Впрочем сам то я как-то писал, что заморозил работу с потенциальной моделью именно по этой причине :)
По литературе, лучше вот это почитать: http://eprint.ufn.ru/article.jsp;jsessionid=aaa81x5hHOgj8Y?particle=1784
(из википендии ссылка)
Википедию я смотрел, и вполне сознательно не хочу углубляться в "СР" - так как пока не вижу от него пользы данному делу.