Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тиковые паттерны в лоб, конечно, странно. Можно преобразовать сначала, а потом изучать на предмет паттернов. Например, между различными ДЦ будут коррелировать значения High и Low. Ну и, конечно, скурпулезно отнестись к выбору торговых условий. Не спрашивайте - ничего не знаю.
С Днем Великой Победы!
Присоединяюсь: этот код надо изучать годами, чтобы хоть чуток приблизиться к осознанию его гениальности. И зачем аффтар его выложил?
Короче, всё повторяется: "Купи слона!".
P.S.
Не понимаю, зачем шифровать имя ДЦ "FXOpen". Это запрещено на форуме - или вы это делаете просто по привычке?
Если вы хотите жестко раскритиковать какой-нибудь крупный ДЦ типа Alpari, то шифрование еще более-менее допустимо. Но если вы его не критикуете - зачем шифровать-то?
Господин Heroix сразу понял что к чему сказав про хфт лоха:
Я - против. Автор - не вздумайте.
Предметно не получится - факт.
Он предвидел пустой расход времени. Если все были бы так же мудры, то 7 страниц флуда, к итак почти бессмысленной ветке не прибавилось бы, хотя какая разница.... иногда и пофлудить полезно, ну типа это так можно отмазаться)))
Ну раньше, может, и было такое (но не помню, если честно). Но сейчас вроде как правила смягчились. Теперь можно выражаться круче и конкретнее, чем 3 года назад.
Да, спасибо, нашел правильное имя.
TheXpert:
Маловат там стакан...
ну да, думаю что если даже увеличить его глубину, то ИМХО нам, после получения на своем домашнем компе, в лучшем случае в этом стакане нечего уже ловить, а в худшем м.б. приманка от гораздо е.б. высокочастотных трейдеров, которые в несколько мс от провайдера, против наших нескольких сот мс от моста МТ... Поэтому наверно трейдеру, лучше иметь свой стакан вместе с бутылкой, для релаксации напряжений...)))
Запейте холодной водой. в HFT нет смысла заводить себе конкурентов. Единственный нормальный способ привлечения средств -- ДУ.
Запил и понял, что не только конкурентов, нет смысла заводить, но и нет смысла привлечения средств - ДУ... т.к. если представить неэффективности рынка, которые являются целью HFT, в виде щелей и трещин в монолите рынка, то вполне очевидно, что тянуть через них слона нет смысла, а только козявок.) То есть, чтобы не биться лбом о пределы ликвидности, можно торговать малым. Это вполне согласуется и с прозвучавшими тут замечаниями о допустимом, в пределах разумного, заработке у отдельно взятого ДЦ или о необходимости не высовываться...
Но что делать если нет рентабельности, если заработки от HFT нестабильны и мизерны на данном ДЦ...? А м.б. действовать в стиле HFT, повышающей эффективность за счет увеличения количества сделок, и повысить количество используемых ДЦ? Тем более что торговля малыми объемами по краткосрочным сделкам не требует большого депо...
Благодарю.
Мне вот интересно, пока чисто ради любопытства, разве есть фундаментальные отличия в коде для FX-HFT, который так тут долго и пока как я понял безуспешно здесь обсуждается и скальперскими экспертами?
Речь же не идёт о десятках тысячах ордеров в секунду как на фонде, на примере выше приведенной скудной статистики я увидел тиковую пипсовку, по набору паттернов, ранее предшествовавших нужному направлению движения цены, как я догадался по скринам и некоторым тезисам автора. Тиковый паттерн как и баровый идентифицируется примерно одинаково, эксперту вроде как пофиг какие вектора сравнивать тиковые или баровые, если я не ошибаюсь. Отличия только в особенностях паттернов и вообще факта их предсказательной вероятности, на таком шумном масштабе. Обычный геймерский комп за 1.5-2k$ спокойно потянет скорострельность даже в 10 ордеров в секунду, а тиковый анализ не особо отличается от барового. ECN и комиссия от объёма тоже как бы поощряют ХФТ. И интернет позволяет 1-10 ордеров слать.
Выходит главный вопрос в интересах брокеров, по этому поводу. Вот тут разумные люди должны задаться рядом логичных вопросов, которые должны возникнуть даже при отсутствии детального понимания микро и макро структуры Форекса. Возможна ли вообще прямая трансляция сделок клиентов торгующих малыми лотами, с такой низкой комиссией? Всем известно что когда денег достаточно, то надобность в ДЦ отпадает, но когда мало, то стоит каждому самостоятельно выяснить(чтоб наверняка), каким образом ДЦ могут быть "по честному" выгодны такие мелкие но высоко оборотистые клиенты? Если из надежных источников окажется что ДА! есть такая технология трансляции мелких сделок, то стоит озадачиться резонным вопросом почему же в цивилизованных странах(европа США и тп) Форекс ДЦ запрещены\разрешены в соответствии с законами об азартных играх или даже мощенничества. Банки, хэдж фонды имеют права этим заниматься но лохов не пускают с целью уберечь, не потому что если бедный то обязательно глупый, но потому что бесплатный сыр только в мышеловке. А в африке и странах СНГ корумпированные чиновники не заботятся о гражданах. Разве непонятно что чем меньше депозит тем больше комисиия, есть граница за которой брокеру нет никакого смысла маяться с клиентом, кроме как присвоить его слёзный депозит с помощью набора довольно банальных уловок.
Будьте в разумной степени скептичны господа. На мой взгляд очень замечательно что МТ довольно бодро оккупирует регулируемые площадки, где мошенничество не практикуется. Вот ради интереса и сопоставьте условия торговли на бирже(ах) и Форексе. И подумайте почему так на биржах всё в среднем дороже. Это не просто так.
Если, приведенные выше рассуждения верны, то выходит что фундаментальное отличие FX-HFT от фондового м.б. основано как раз на фундаментальном отличии самого рынка Форекс, а именно на децентрализации. То есть FX-HFT стратегия также должна быть децентрализованной и работать одновременно со многими ДЦ. Причем это может позволить решить ряд проблем в.т.ч и те о которых Вы написали, а именно:
1. Повысить суммарные частотные показатели, в направлении от пипсовки к HFT.
2. Повысить суммарную продуктивность.
3. Снизить риск нехватки ликвидности.
4. Многократно воспользоваться бесплатными на Форекс ресурсами ДЦ - фидами, терминалами...
5. Диверсифицировать риски от возможных конфликтов интересов с брокерами.
Техническая сторона - 2-3 компьютера или VPS с 2-3 десятками терминалов, думаю для большинства не является проблемой, также как и сетевое взаимодействие в такой распределенной вычислительной системе. Например в движке, который использую я, как локальная, так и сетевая компонентные модели поддерживаются одинаково.
Хотя если смотреть на все это не с позиции трейдера, а как Вы, попытаться абстрагироваться в позицию ДЦ и анализировать его возможности трансляции, выгоды и.т.д. и.т.п. то наверное картина м.б. и не такой...
Странно что Вам не понравилось… я думал тема интуристов в СССР Вас заводит.
Огромное спасибо кстати за код наполненный глубочайшим смыслом! Вот Вам одна из моих секретных разработок в ответ, только это конфиденциально, сами понимаете)))
Ну и по традиции этой ветки добавлю: f****n, f****n,f****n, f****n,f****n, f****n... купи черный ящик, купи слона и тп.
Если попробовать согласовать Ваш комментарий с выводами сделанными в текущем, то все логично, остается расшифровать замаскированные имена ДЦ и если у них приемлемые торговые условия и они лояльны к пипсовке, то на базе этого списка, или дополнив его до 10-20 позиций, уже можно приступать к разработке FX-HFT стратегии.
И не беспокойтесь об исходниках, главное правильно выбрать архитектуру и разработать проект, а кодинг это почти механическая работа. Тем более если использовать готовые компоненты - уже отлаженные и скомпилированные(черные ящики), тогда в исходном коде достаточно будет прописать связки с минимум трудозатрат. А вот движок, который я использую, позволяет даже генерить советников по нарисованной на чарте терминала стратегии, вообще не вводя ни одной строчки и не видя исходного кода, т.е. пользователь может не только не знать языка MQL, но и не знать что в терминале есть редактор и компилятор с этого языка...И ИМХО это удобно и нормально, не смотря на то, что(не сочтите за понты))) я тоже знаю операторы и функции MQL...)))
Если, приведенные выше рассуждения верны, то выходит что фундаментальное отличие FX-HFT от фондового м.б. основано как раз на фундаментальном отличии самого рынка Форекс, а именно на децентрализации. То есть FX-HFT стратегия также должна быть децентрализованной и работать одновременно со многими ДЦ. Причем это может позволить решить ряд проблем в.т.ч и те о которых Вы написали, а именно:
1. Повысить суммарные частотные показатели, в направлении от пипсовки к HFT.
2. Повысить суммарную продуктивность.
3. Снизить риск нехватки ликвидности.
4. Многократно воспользоваться бесплатными на Форекс ресурсами ДЦ - фидами, терминалами...
5. Диверсифицировать риски от возможных конфликтов интересов с брокерами.
Техническая сторона - 2-3 компьютера или VPS с 2-3 десятками терминалов, думаю для большинства не является проблемой, также как и сетевое взаимодействие в такой распределенной вычислительной системе. Например в движке, который использую я, как локальная, так и сетевая компонентные модели поддерживаются одинаково.
Хотя если смотреть на все это не с позиции трейдера, а как Вы, попытаться абстрагироваться в позицию ДЦ и анализировать его возможности трансляции, выгоды и.т.д. и.т.п. то наверное картина м.б. и не такой...
Если попробовать согласовать Ваш комментарий с выводами сделанными в текущем, то все логично, остается расшифровать замаскированные имена ДЦ и если у них приемлемые торговые условия и они лояльны к пипсовке, то на базе этого списка, или дополнив его до 10-20 позиций, уже можно приступать к разработке FX-HFT стратегии.
Да, если приходится работать через ДЦ то диверсификация это безусловная необходимость. Вообще диверсифицировать стоит не только ДЦ а всё что можно, стратегии, таймфрэймы, в стратегиях отдельно компоненты и тп
Я бы сказал что торговля через ДЦ это как курс экстремального выживания. Если получается отгрызать у рынка через ДЦ, каждый раз приспосабливаясь к новым их изобретениям, то это очень круто.
Тема выявления инсайда в потоке ликвидности - на порядок интересней и прибыльней любого вида арбитража.
Ниже в архиве две важные статьи - исследования в рамках государственного задания "Наука"...........инсайд..........
Похоже на очередную интеллектуальную мастурбацию. Инсайд это по определению, не публичная информация значительно влияющая на ценовой ряд. К примеру если кто то узнает новость раньше публики. Знать про инсайд могут только сами инсайдеры. По ретроспективной динамике рынка определить наличие инсайда – неразумная затея по нескольким причинам. Во первых никто не отличит реальный инсайд от психоза или манипуляции крупного игрока, который в преддверии публикации информации, вдруг начал лупить в каком то определённом направлении, как будто он что то знает, что не знают другие, а толпа(импульсные боты) могут легко подхватить такой псевдо-инсайд и многократно усилить, это может очень сильно с резонировать рынок. Во вторых милион+1 причина может повлиять и исказить эффект, который зашифрует изначальные причины в совершенно не подлежащую разумной декомпозиции формацию. Это как если во время шторма на глубине океана взорвать глубинную бомбу, фиг поймёшь по волнам, брызгам и пене, что бомба взорвалась на глубине, информация перемешается в линейной и нелинейной динамике и её назад не восстановить.
Кроме того «инсайд» может быть разным по силе влияния, это просто очередная рыночная сила в совокупности со всем остальным набором причин, нет смысла выделять его в особую группу. Наверняка если он явный, то это обманное движение. Открытыми объёмами показывать намерение, а скрытым действовать наоборот.
Не ну если хочется помистифицировать и приблизиться в мыслях к тайным обществам, то можно и пофантазировать. Только не смешите пожалуйста народ, если Level2 Вы берёте с какогонибуть ДЦ)))) Там проще реликтовое излучение распознать чем реальную рыночную динамику.
В любом случае, серьезные исследования процессов проистекающих в Level 2 стоят того чтобы на них тратить свое время. Ведь реально работающие модели, гарантированно извлекающие прибыль имеют заоблачную цену, скажем прайс в 1 млрд $ при оценке подобного актива, не есть что-то из области фантастики.
Бред. Зарплаты у квантов на четыре порядка меньше, а за такие деньги вы сможете нанять не один десяток специалистов на несколько лет, которые при грамотном управлении разработают вам любую модель для трейдинга, какую пожелаете.
hrenfx:
А то больше на болтологию кванта похоже ваше заявление.
Вы так говорите, как будто "кванты" это какие-то нехорошие люди)) Они отличаются от обычных трейдеров лишь уровнем образования, отсутствием предвзятости мышления и корректным использованием количественных методов (потому они и "quantitative") для описания процессов, происходящих на рынке.
Инсайд это по определению, не публичная информация значительно влияющая на ценовой ряд. К примеру если кто то узнает новость раньше публики. Знать про инсайд могут только сами инсайдеры. По ретроспективной динамике рынка определить наличие инсайда – неразумная затея по нескольким причинам.
Наличие инсайдерской торговли умеют определять уже лет пятнадцать. Для этого достаточно иметь доступ к неаггрегированному потоку сделок. Поэтому, помимо самих инсайдеров, эту информацию могут извлекать технологически продвинутые участники торгов, на пользу себе и в убыток основной массе трейдеров, у которых подобной информации нет.
Например, многие классические алгоритмы предоставления ликвидности основаны на том, чтобы извлекать из дисбалансов покупок и продаж сведения о том, находится ли справедливая цена выше или ниже текущих котировок.
Разумеется, те кто могут прибыльно торговать, пытаются не раскрывать информацию о своих намерениях остальным участникам рынка. Так и появляются алгоритмы оптимального исполнения и хитрые типы ордеров, например, iceberg.
Наличие инсайдерской торговли умеют определять уже лет пятнадцать. Для этого достаточно иметь доступ к неаггрегированному потоку сделок. Поэтому, помимо самих инсайдеров, эту информацию могут извлекать технологически продвинутые участники торгов, на пользу себе и в убыток основной массе трейдеров, у которых подобной информации нет.
Т.е., любой прибыльный алгоритм (не пипсарь) можно обвинить? Предъявить инсайд и отобрать заработанное?
Сто лет назад г-н Ганн за пару месяцев увеличивал депо почти в 100 раз. При отсутствии техники. Теоретически и сейчас такое возможно.