Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На пактике, или в теории?
что такое API, заточенный под хфт ?
Это всего лишь API, который имеет минимум временных задержек. Очевидно, что наилучший вариант - когда API написан брокером:
Под термином брокер на FOREX имею в виду более широкое понятие, нежели принято классически. Это единая масштабируемая система, где помимо сервиса для клиентов (вершина айсберга) функционирует прозрачная независимая (своя) реализация агрегации STP + собственная ликвидность (ECN). Если проводить грубую аналогию с биржевыми рынками, то это биржа (ECN) с объединением (STP) других бирж и даркпулов. Классический брокер является посредником подобных единых систем, поэтому, как правило, работа с таким в перспективе менее выгодна, чем напрямую.
Чем меньше задержки, тем больше заточка под HFT.
тут еще такое странный текст увидел по вашей ссылке, что якобы MT не успевает тики принимать... ну это кажись перебор :)
Это видно только если сравнивать соответствующие тиковые объемы через разные системы: API брокера и MT4. Более того, через MQL4/5 вы даже не в состоянии собрать ВСЕ тики, не говоря уже про их анализ. Т.к. тики приходят пачками, и через MQL доступны только крайний пачки.
Именно по этой, в частности, причине давно (морально устарела уже) доступна библиотека (DLL) с возможностью через MQL делать запросы на получение крайней истории тиков для последующего ее анализа. Ну или хотя бы сделать простой сборщик тиков без пропусков.
P.S. Не читаете внимательно:
Если говорить о технических характеристиках Home-FX-HFT, то это что-то в районе ~50мс.
Это длительномть от момента зарождения тика на источнике до прихода торгового приказа на источник.
P.P.S. Много лет назад дело было на JForex API. Там на каждом вызове аналитической части робота запоминалось текущее время запроса истории. А история запрашивалась с предыдущего запомненного времени до настоящего. Конечно, при таком подходе никаких пропусков не было.
Это всего лишь API, который имеет минимум временных задержек. Очевидно, что наилучший вариант - когда API написан брокером:
Чем меньше задержки, тем больше заточка под HFT.
не, вы не ответили.
подача
Так вот через API, заточенный под HFT...
вы не указали то, что спрашивал - какая технология передачи инфы используется. Вы ж со стороны клиента смотрите, который пуляет заявки на LP /ДЦ/и иже с ними). Я так понимаю про клиент пишите? брокера тут прикладывать не к чему, который обрабатывает вашу заявку как уже он сам захочет.
Может я не совсем по понятиям толкую, но хфт торговля - она для кого хфт? для клиента или для брокера? я склонен думать, что вы как клиент, должны обладать временем исполнения менее 10 мс. А все другое вам не должно быть ниразу не интересно. какие кольцевые буфера в потоке запросов юзает ваш броер. И на чем его обработка и агрегация вообще происходит.
Так вот возвращаясь к нашим баранам, "API заточенное под хфт" - оно вообще у клиента в руках?
Мне ж интересно очень - неужели в этом мифическом хфт API что-то совсем новое используется вместо FIX?
если таки его родимого, то зачем пудрить его морщины, громкими названиями "заточенное API для HFT". Какое ж оно заточенное, если оно у всех такое заточенное и сточенное по сто раз:))
Это видно только , если сравнивать соответствующие тиковые объемы через разные системы: API брокера и MT4. Более того, через MQL4/5 вы даже не в состоянии собрать ВСЕ тики, не говоря уже про их анализ. Т.к. тики приходят пачками, и через MQL доступны только крайний пачки.
ну это полный нонсенс... я слегка удивлен вашей некорректной уверенностью в этом. (я даже уже не прошу тесты, как вы это увидели...)
Пожалуй, воздержусь от комментариев. Похоже, они у меня слишком косноязычны.
P.S. Проще объяснять человеку, который совсем ничего не знает. Чем человеку, у которого ошибочные и поверхностные представления...
Пожалуй, воздержусь от комментариев. Похоже, они у меня слишком косноязычны.
не, ну так совсем не честно...
сначала делаете заявление, а что к чему не поясняете. что мне остается теперь думать про те вопросы которые я задал? что таки ничего и не было?
кстати, заметьте, что я не спрашиваю про глобальные схемы им механизмы. Мне просто хотелось знать микрохирургию технологий которые вы освещаете.
Ведь Байт =8 бит. И никуда от этого не деться Нельзя получить информации больше, чем её передано.
Поэтому главное - не прятать суть за высокопарными словами по типу Desruptor, а по сути древнейший кольцевой буфер с локированными состояниями.
....
ну это полный нонсенс... я слегка удивлен вашей некорректной уверенностью в этом. (я даже уже не прошу тесты, как вы это увидели...)
что такое API, заточенный под хфт ?
Имелся в виду Rumus.
Румус под HFT??
То же самое и с платформами! В чем принципиальная разница между МТ4 и Румусом - автоматическая торговля, больше ничего! Но любой нормальный игрок на рынке (не игруля) скажет, что автоматическая торговля - это баловство! Хочешь зарабатывать - умей делать все от примитивных уровней,до волновой теории.
Я работаю на Румусе более 5 лет, параллельно на МТ.
Рманьше несравненным плюсом МТ4 были потоковык котировки, сейчас они есть и в Румусе.
Так что забудьте про свои софты, переносы информации с одних платформ на другие - зачем это все?
Вы торгуете на рынках или меритесь между собой у кого больше?