Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я как раз немного "в теме". Всякие "кванты" и прочая хрень может быть нужна на сверхликвидных рынках. А таких не так уж много. Подавляющее большинство рынков всего этого не требует
я как раз немного "в теме". Всякие "кванты" и прочая хрень может быть нужна на сверхликвидных рынках. А таких не так уж много. Подавляющее большинство рынков всего этого не требует
Раз так, то намекните что же не "бред" по Вашему. Зачем вбрасывать негативные эмоциональные классификации без обоснований и взамен ничего не предлагая. Предложите свою интерпретацию HFT на ФОРЕКСе, будет куда больше доверия и благодарности моей и учасников дисскусии, чем просто к безосновательному отрицанию.
ФОРЕКС разве не сверх ликвидный рынок?
ФОРЕКС разве не сверх ликвидный рынок?
а где он, "Форекс"? Его нет. Есть только собирательное название для кучи площадок. HFT применим к конкретной площадке и более того - к конкретному инструменту.
А понять что к чему можно начав рассматривать алгоритмы HFT. Условно можно выделить два класса (их больше): а) устранение несовершенства (арбитраж); б) алгоритмы предсказания (следование за повадырём, quantitative- и статистическин методы, что на ум придёт).
К первому можно отнести всякую торговлю спредом (до HFT не дотягивает), уравновешивание ближний фьюч-дальний фьюч, синтетический фьюч-фьюч, синтетический опцион колл-колл, синтетический опцион пут-пут (с "синтетических" уже можно говорить о полноценном HFT, ибо можно следить за множеством страйков), торговля спредом улыбки волатильности, торговля спредом наклона улыбки волатильности и т. д.
Ко второму можно отнести разнообразные "тиковые" и "объёмные" алгоритмы (анализ стакана, поиск плит), слежение за повадырём, анализ крупных сделок. Сюда же бы отнёс различные стат. алгоритмы, которых большое множество.
По многим алгоритмам есть выбор - ходить "конём", т. е., лимитником, или "рубить с плеча", т. е., лупить по рынку. Скорость конечно очень важна, но для "лимитных" стратегий требования к скорости могут быть ниже.
P. S. Есть ещё куча методов, но во-первых - я их всех не знаю, во-вторых - начинать надо с простого
P. P. S. На Украинской Бирже (УБ), иногда минутами нет сделок. Там можно тупо через Quik организовать нормального высокочастотного робота и поставить его себе дома. На площадку к Бирже - тупо нет смысла
Среднестатистический HFT-ешник с фонды не сунется на FOREX. Уж слишком круты различия.
Принцип HFT - это не высокочастотность, а быстрота. Суметь поймать и проторговать - основа HFT.
Высокая частота - лишь следствие того, что на фонде таких ситуаций, когда надо успеть, огромное количество.
На FOREX это вовсе не так. Конечно, FX-HFT не ограничивается одной площадкой, торговля ведется в созданном независимом даркпуле, который из себя представляет централизацию значимого среза децентрализованного рынка FOREX. Подробнее писал здесь.
Этот текст отвечает лишь на простые вопросы по MT5:
Почему нет возможности кастомной истории.
Проф. алготрейдер при выборе всегда основывается ТОЛЬКО на торговых условиях:
торговые условия - цены, ликвидность, latency, исполнение, модель ценообразования, комиссии, маржинальные требования, API, надежность сохранности денежных средств, собственная техническая устойчивость брокера, устойчивость к манипуляционным и техническим нюансам провайдеров ликвидности, юридическая защита от возможных проблем с STP-участниками рынка и защищенность (анонимность в общем потоке) торгового потока от токсичного статуса.
MQL5 - это, в частности, торговый (в широком смысле) API. Так вот этот API сильно ограничен. Я не говорю, что это плохо. С точки зрения бизнеса и популярности, возможно, это даже наилуйший API. Но с точки зрения грамотного алготрейдера этот API - слабое звено торговых условий.
Заметьте, что в цитате выше ничего не сказано про тестер, исторические данные и т.д. Да, это важно, но для проф. алготрейдера это только сопутствующая составляющая, которая может быть им реализована самим в том или ином виде. На MT5 реально очень много осуществить. Но если встает вопрос, где это проще, удобнее и быстрее для определенного класса стратегий, то MT5 пролетает, к сожалению.
У MT5 своя ниша клиентов - массовость, а это большие деньги. Говорить же о проф. пригодности, как направление развития платформы для алготрейдинга, то это направление - дело десятое для разработчиков.
P.S. Еще раз повторю для тех, кто не понял. MT5 - отличная для массового пользователя платформа. Для проф. алготрейдера - это даже не вариант выбора. И речь все же шла о HFT (который немного практикую).
а где он, "Форекс"? Его нет. Есть только собирательное название для кучи площадок. HFT применим к конкретной площадке и более того - к конкретному инструменту.
+5 !
А было бы интересно услышать развернутое мнение знающих людей о более менее достоверной схеме функционирования форекса в его нынешнем виде (не старые кухни, а с учетом появления NDD брокеров, ECN счетов и тд).
+5 !
А было бы интересно услышать развернутое мнение знающих людей о более менее достоверной схеме функционирования форекса в его нынешнем виде (не старые кухни, а с учетом появления NDD брокеров, ECN счетов и тд).