Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 34

STP - по сути это просто копировщик торговых сигналов. Например, сервис "Сигналы" является частным случаем STP.

Копировщик - это не обязательно повторение сигнала. Может быть и противоположное действие и много всего другого. Но чаще всего сигналы именно копируются.

Сам копир является частным случаем реализации HFT. Т.к. HFT - это всегда задача по сигналу успеть схватить.

Выше писал:

Разработчики не ставили такой эксперимент, но график зависимости прибыльности "Сигнала" от пинга так или иначе получили:

В перспективе очевидно, что потребуется снять ограничение:

В рамках сервиса "Сигналы" такое ограничение является лишь только конкурентным недостатком. Но в рамках идеологии STP - серьезным упущением. Поэтому облегчение реализации STP - закрытие бреши, которая требовала решения. И такое решение было многократно реализовано сторонними разработчиками.

Поэтому когда идет речь о 

то на самом деле в сфере брокерских перекрытий ничего вообще не поменяется, т.к. все уже давно работает.

Это вообще хороший пример дальновидности разработчиков. Точнее иногда ее отсутствия. Когда трейдеры постоянно говорят о важности какой-то вещи для трейдинга, разработчики гнут свою гуру-линию. Когда же через несколько лет сами сталкиваются с этим на практике, начинают шевелиться. С одной стороны это ествественно, с другой - слишком самонадеяно. Как небольшой итог такого подхода получили:

Когда разбрасываются фразами "пипсовка - зло", то слабо понимают ее глубину. Для того, чтобы на ECN/STP брокере у вас было хорошее исполнение торговых приказов, система ECN/STP-брокера должна быть реализована через HFT-принципы. Потому что для брокера качество исполнения - огромное конкурентное преимущество. И если вам даже с экрана мышкой захотелось провести торговую операцию, то результат ее будет напрямую зависеть от качества реализации системы ECN/STP, а точнее от заточки ее под HFT. Это то, что никто не видит. Но начинают хаять, когда получают отрицательные проскальзыния и подобное.

Никто не говорит, что HFT - грааль. Это всего лишь правильная технологическая реализация торговых сигналов.

P.S. О некоторой HFT-граальности речь идет только по следующим причинам:

• Один:
  Стат. арбитраж несет меньше риски, чем ближе приближаетесь к шуму.
• Два:
  ТС по возрастанию риска можно (условно и грубо) разделить на следующие категории (FOREX):

  1. Арбитражники - наименее рискованные стратегии, ликвидности относительно мало. Используется хэдж-фондами и инвест-банками. Стабильность высочайшая.
  2. Торговля на "шуме" - риск выше, но и ликвидности больше. Хэдж-фонды редко используют. Стабильность существенно ниже.
  3. Остальные (толстокожие) - наивысший риск, ликвидности океан. Стабильность наинизшая.
• Три:
  если вы входили в момент, когда цены не менялись секунду-другую, то это точно не оптимально.

этот пост вообще к чему?  сам с собою, чтоб не забыть? :)

Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда была прочитана статья. Показалась интересной. Цитата из неё:

Статья написанна 16.05.2008  Автор: Sceptic Philozoff

Логический вывод-вопрос:  Раньше(2008 год) пипсовать было нельзя, сейчас можно?

Несколько сотен сделок в день и советник типа Лаки, теперь в авангарде? Я спрашиваю серьёзно без иронии и насмешек. Интересно изменилась ли фундаментально, в этом отношении ситуация. 

Говорил уже:

Эти ограничения смягчались через запуск нескольких терминалов для эмуляции асинхронности.

Сегодня привел свою месячную статистику проскальзываний лимитников лишь только по одному символу (> 15 000 исполненных лимитников) + коммент.