Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эмм а в чем проблема? На нормальном ECN\STP даже 0.1 лота внутри спреда уже сузит спред.
Я хотел вчера свой бренд нарисовать на котировках, не дали, сцуки :)
Да нет проблемы. Просто я уверен, что большая половина обсуждающих не хочет даже палец об палец ударить. Все им "выберем главного", да "напишите еще раз", а то, что-бы взять и сделать самому - это ни-ни. Вот и хочу удостоверится в этом. А так-же, хоть кого-то подтолкнуть хоть к каким-то действиям.
Возможно, я это делаю не правильно. Но, на мой взгляд, по-другому тоже не получится.
p.s. Дико банально, но просиживая штаны/трусы перед монитором в ожидании, что кто-то там все за тебя сделает - это глупый самообман.
прочитал Платформы и Трейдерские преимущества возник предметный вопрос к hrenfx:
Текущие Ваши ВЧТ стратегии теоретически можно ли реализовать на MT5? Или это невозможно технически. Я спрашиваю именно реализовать а не разработать. То есть как Вы нашли неэффективности рынка, с помощью каких исследовательских инструментов, не важно в данном случае. Но сам готовый алгоритм будет работать на МТ5? Или только МТ4 и API ДЦ?
Заранее спасибо.
Текущие Ваши ВЧТ стратегии теоретически можно ли реализовать на MT5?
Это не только от платформы зависит. Но МТ5 вряд ли будет лучше в это плане чем 4ка.
HFT на MT4 работать не будет (точнее эффективность будет близка к нулю). На MT5 эффективность будет много лучше из-за лучших скоростей (по словам разработчиков) и асинхронности. Но и это будет далеко не оптимальным решением:
Любая платформа - это доп. прокладка между трейдером и рынком. Поэтому использование MT5, в частности, просто расточительно в отношении HFT
Если серьезно заниматься HFT, то в данном случае выбор только один - API брокера.
P.S. Ввод любой платформы - это написание на API (уже не трейдерском, а серверном) брокера бриджа к этой платформе. А это непозволительные тормоза для HFT.
На MT5 эффективность будет много лучше из-за лучших скоростей (по словам разработчиков) и асинхронности. Но и это будет далеко не оптимальным решением:
Скорость -- далеко не факт. Надо смотреть предметно для конкретной реализации.
Асинхронность -- по сути замануха, она дает выигрыш только при выставлении большой пачки ордеров и оперативность при рыночном исполнении.
Так что имхо вилами по воде.
А вы работаете с API или таки с МТ4 терминалом?
HFT на MT4 работать не будет (точнее эффективность будет близка к нулю). На MT5 эффективность будет много лучше из-за лучших скоростей (по словам разработчиков) и асинхронности. Но и это будет далеко не оптимальным решением:
Если серьезно заниматься HFT, то в данном случае выбор только один - API брокера.
P.S. Ввод любой платформы - это написание на API (уже не трейдерском, а серверном) брокера бриджа к этой платформе. А это непозволительные тормоза для HFT.
Я имел в виду не гипотетический HFT, а конкретно Ваши алгоритмы, которые как я понял Вы реализуете в основном на МТ4, или я неправ?
Факторы указанные в таблице на подобии кастомных котировок, это всё таки исследовательские преимущества\недостатки, а исследования и тестинг можно произвести на сторонних инструментах.
Но гтовый алгоритм будет работать на МТ5 или нет?
Асинхронность очень нужна. Например, агрегатор работает полностью асинхронно. Иначе бы было совсем плохо с исполнением. В основном асинхронность нужна (не обязательно HFT) при одновременной торговле нескольких ФИ. Согласен, что все сильно зависит от реализации бриджа и других факторов. Предметно можно будет говорить только, когда будет возможность сравнить.
А вы работаете с API или таки с МТ4 терминалом?
Говорил уже:
Для торговли и получения истории использую только MT4 и API своего брокера.
Говорил уже:
На данный момент почти вся торговля производится через MT4 по "классике". Через API идет пока еще только экспериментальная торговля + набирание опыта (официального анонса еще не было).
Поскольку работаю только через предварительно выставленные лимитники в MT4, то чистое переписывание стратегии под API практически не даст преимущества из-за независимой реализации лимитников:
В MT4 попадают (платформа не успевает) далеко не все тики. Благо, есть решения, отвязанные от MT4: можно из MT4 немного заранее (хотя бы за секунду) отправить лимитный приказ, который будет уже акцептироваться без участия MT4, т.е. максимально быстро. В частности, и по этой причине торгую только через лимитники на данный момент. Но это верно, конечно, если технологии брокера позволяют.
Однако, в случае использования лимитников по цене хуже текущей, результаты ТС улучшатся точно.
Конечно, любая ТС, использующая маркет-ордера, при переписывании на API будет давать больше прибыли, т.к. будет успевать выхватывать более выгодные цены.
На MT5 гипотетически можно переписать используемую "классику". Но это будет через одно место из-за серьезных граблей. Сейчас и в API реализован пока только неттинг, поэтому подобные грабли касаются и его.
Пока что нагляднее и удобнее всего контролировать и реализовывать "классику" через MT4 (зацикленный советник с постоянным опросом Bid и Ask-символов).