Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да бесполезно это всё, суета. Люди которые хотят верить в волшебство математики на рынке - так и будут продолжать дрочить на рекламные статейки и зазывные картинки-графики. Ничем их не убедишь. Только выход на рынок покажет, чего это всё стоит. И всё равно, даже после фейла, они будут уверены, что всё делали правильно, надо только формулку поточнее найти.
PS. чота я разкритиковался. всем пис и каждому своё.
Ребята, зачем вы бредите над какими то дурацкими статейками. Это все я не знаю для кого, для гиков наверное. Хотите знать какие в действительности алгоритмы используют большие дяди, посмотрите как выставлялись заявки и что творилось во время краха даркпула - то что они делали, это даже проще чем ситцевые трусы по рубьдвадцать. Черным по белому, раз десять наверное в этом треде сказали, что преимущество там в железе, в пингах, но не в матане.
Вы статейку посмотрели?
Там матан довузовзкого уровня, помёт и школьник(не двоечник по математике).
Понравилась книжка что в начале ветки EvMir выложил там кстати тоже без заумностей.
Но есть и реально накрученные, при детальном разборе пустые работы, согласен. Но приходится разбираться, а вдруг что то ценное? Сразу сказать нельзя.
P.S Часто накрученность обратно пропорциональна ценности. Функцию можно представить массой удобоваримых способов, даже строго математическую. например:
Две формы одной и той же зависимости.
А легче всего было нарисовать их графики, тогда пропала бы необходимость в упрощении представления, или по крайней мере было бы понятно куда копать.
Когда идет чисто математический онанизм, не имеющий под собой яркой концепции, но нужно выслужиться в конце месяца, или как то по другому отыграть свою социальную роль, то естественным выходом есть только, обернуть пустышку в тяжелую для интеллектуального усвоения форму, тогда часть людей поленятся\несмогут переварить, а часть кто переварит, будут в силу потраченных усилий наделять пустышку большим смыслом(эффект посвящения).
И такого пруд пруди.
Нет, совсем не довузовского.
Ок, увлекающийся математикой школьник)))
Хотя я не в курсе что сейчас в школах проходят, я учился в советское время и простой матан был в 9-10 классе и я увлекался ОТО, и пришлось изучить математический аппарат этой теории, чтобы понять тонкости.
Матан даже в его техвузовской форме, на шкале "сложности" в самом начале. Даже тензорный анализ отдыхает.
Некоторые ответвления теории групп, алгебраическая топология и функционального анализа, по масштабу "сложности" к техвузовскому матану, как солнце по отношению к земле.
Если это так, то встает вопрос насколько широко данные подходы используются и как их маскируют под другие алгоритмы при помощи фейковых заявок (например как в Chameleon in Cortex iX).
Насколько часто используется указанный вами подход - хз. Но вообще алгозаявки есть даже в квике.
Широко известных методов маскировки не знаю, использовал собственные разработки.
HideYourRichess:
Черным по белому, раз десять наверное в этом треде сказали, что преимущество там в железе, в пингах, но не в матане.Ребята, зачем вы бредите над какими то дурацкими статейками.
Если хватает ума разобраться (не всем дано, ну да ладно) - статьи наталкивают на различные интересные идеи стратегий. Бывают и забавные ситуации: придумал стратегию, работает отлично; решил поискать похожие подходы в статейках; нашел статью пятилетней давности страниц на 100 указывающую на тот же самый феномен, в то время как суть стратегии можно изложить пятью предложениями.
Пинги и железо решают лишь в наиболее тупых стратегиях типа triangular arbitrage на FX. Или вы думаете, что широко известные зависимости можно взять и так просто превратить в прибыль? Я замечал, что у людей возникали затруднения с формализацией скальпинга фьючерса RI на основе его следования за индексом S&P...
Люди которые хотят верить в волшебство математики на рынке
На мой взгляд, на волшебство похожи методы ТА.
В матметодах, правильно примененных, никакого волшебства нет. Если все допущения, сделанные во время тестирования модели, окажутся верными - модель с большой вероятностью будет работать в реальности.
Только выход на рынок покажет, чего это всё стоит. И всё равно, даже после фейла, они будут уверены, что всё делали правильно, надо только формулку поточнее найти.
Далеко не всегда всё так плохо, как в случае с (18) :)
На мой взгляд, на волшебство похожи методы ТА.
Классический ТА, действительно - алхимия.
Человек мыслящий системно и имеющий в распоряжении математические навыки, при изучении ТА, сразу замечает повторения и скрытый подтекст и рефлекторное желание, весь этот массив данных, скомпоновать(сжать), упростить. И да это возможно!
Дафига есть вообще чуши, всяких ангуляций, антипирамид, но и их можно объяснить здраво. На определённом этапе уже нет смысла дальше поглощать, сторонние комплексные алхимические ТС, нужно знать только ключевой фактор неэффективности которая она эксплотирует, если он есть, как правило нет. А они(неэффективности) возникают и исчезают. Но некоторые венечные. Например автокорреляция, это вечная музыка. Но звучит она каждый раз по разному))) Иногда стихает, иногда оглушает.
Под "автокорреляцией" я понимаю более расширенное понятие зависимости соседних значений, временного ряда чем это определенно, строго формально. Рынок как уж на сковородке, в этом отношении, как Дао. "Только ухватишь, а его уж след простыл" Потому это и самое интересное занятие из придуманным человеком. И для самых умных. Но не в смысле энциклопедической "умности", а в эвристическом смысле.
нтересные идеи стратегий. Бывают и забавные ситуации: придумал стратегию, работает отлично; решил поискать похожие подходы в статейках; нашел статью пятилетней давности страниц на 100 указывающую на тот же самый феномен, в то время как суть стратегии можно изложить пятью предложениями.
Можете ли изложить здесь эти пять предложений?
Вообще, какие подходы наиболее потенциальны с вашей точки зрения?
Если хватает ума разобраться (не всем дано, ну да ладно) - статьи наталкивают на различные интересные идеи стратегий. Бывают и забавные ситуации: придумал стратегию, работает отлично; решил поискать похожие подходы в статейках; нашел статью пятилетней давности страниц на 100 указывающую на тот же самый феномен, в то время как суть стратегии можно изложить пятью предложениями.
Большинство стратегий, которые мне известны, из профитных, как раз укладываются в "пять предложений".
Но речь о другом. Люди неосознанно подменяют одну задачу другой. Вместо того что бы решать задачу зарабатывания денег они пытаются решать математические задачи. В данном обсуждаемом случае, нужно сначала найти "минимальный пинг" а потом уже математика, если до неё дойдет очередь.
Пинги и железо решают лишь в наиболее тупых стратегиях типа triangular arbitrage на FX. Или вы думаете, что широко известные зависимости можно взять и так просто превратить в прибыль? Я замечал, что у людей возникали затруднения с формализацией скальпинга фьючерса RI на основе его следования за индексом S&P...
На мой взгляд, на волшебство похожи методы ТА.
В сущности, ТА это попытка бездумной математизации трейдинга.
В матметодах, правильно примененных, никакого волшебства нет. Если все допущения, сделанные во время тестирования модели, окажутся верными - модель с большой вероятностью будет работать в реальности.
Остается только доказать, хотя бы для начала, теорему о существовании математических методов решения задачи трейдинга.
PS я, кстати, не отрицаю возможность использования математики, но только там где её можно использовать.
Присоединяюсь.
Очень интересны лично ваши взгляды на:
1. Дисбаланс объемов в бидах и асках.
2. Влияние больших заявок на поведение цены. Большие заявки с одной стороны могут быть способом манипуляции (в этом случае стоит торговать против таких заявок), с другой стороны - неэффективным изменением размера позиции, раскрывающим рынку информацию о чьих-то ожиданиях (в этом случае стоит фронтраннить такие заявки).
3. Форма распределения объемов в стакане (особенно интересен скос).
4. Величина спреда по best prices и vwap спреда для market ордеров определенного объема.
Для более детальных данных (Level 3):
1. Длина очереди заявок на каждом уровне.
2. Интенсивность постановок, отмен и модификаций ордеров на каждом уровне в зависимости от расстояния до best prices.
Для потока сделок:
1. Агрессивность market ордеров.
2. Распределение объемов market ордеров.
3. Вероятность информированной торговли (последний из подходов, о которых я знаю: http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. Интенсивность потока покупок и потока продаж.
5. Market impact ордеров заданного объема
Для начала этого хватит. Далее у вас вероятно появится понимание куда копать и чего курить.
источник: anonymous 2013.03.03 13:22 #