Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 26

[---]

hrenfx:

Когда появляется конкурент, другим приходится предпринимать ответные действия.

ну это все банальности и следствия.

а вот причины бы хотелось услышать.

то есть вы сказали, что их "фишка" это клиентский терминала + api на их сервер агрегации. А про FIXы речи нет.

И то, что улучшением обслуживания ритейла занимаются и другие LP, то это только заслуга LMAX? Или же это таки всеобщая тенденция движения по вектору к ритейлу и они просто вышли в духе этого времени вовремя подготовленными?

Так уж вышло, что нет никакой систематизации в постах. Говорил, где придется.

тогда прийдется все повторять и еще не раз :)

[Heroix]

sergeev:

тогда прийдется все повторять и еще не раз :)

Может, тогда уж лучше поискать? Или кому это надо.. вам или ему?

[---]

к сожалению гугл выкидывает ответ на предыдущую страницу :)  уже проиндексировал.

[hrenfx]

К сожалению, даже для себя не могу четко сформулировать, для чего все это пишу. Но повторять нет никакого желания.

Ребята попробовали создать FOREX-биржу под названием MTF (= ECN). Написали свою технологию. Заключили с банками определнные соглашения по выставлению своих лимитников под гарантии их исполнения. Вообщем, потрудились и создали нечто инновационное и заметное на тот момент. На данный момент они являются хорошим LP для агрегации. Рассматривать их, как отдельного брокера - не лучшее решение.

[---]

hrenfx:

К сожалению, даже для себя не могу четко сформулировать, для чего все это пишу. Но повторять нет никакого желания.

Ребята попробовали создать FOREX-биржу под названием MTF (= ECN). Написали свою технологию. Заключили с банками определнные соглашения по выставлению своих лимитников под гарантии их исполнения. Вообщем, потрудились и создали нечто инновационное и заметное на тот момент. На данный момент они являются хорошим LP для агрегации. Рассматривать их, как отдельного брокера - не лучшее решение.

о, это замечательно.

[hrenfx]

Только что надо было развеить сомнения в правильности работы ECN/STP-системы. Ниже код MT4-скрипта, который сам у себя покупает:

void start()
{
  double Lots = 1;

  OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, Lots, NormalizeDouble((Bid + Ask) / 2, Digits), 0, 0, 0);  
  
  RefreshRates();
  OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 0, 0, 0);
  
  return;
}

На STP (без ECN) такое не пройдет.

P.S. А такое действие вызывет дважды покупку у самого себя. При этом в итоге у вас не будет открытых позиций, а профит будет равен четырем односторонним комиссиям ( = двум двухсторонним):

void start()
{
  double Lots = 1;
  double PriceOpen = NormalizeDouble((Bid + Ask) / 2, Digits);

  OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, Lots, PriceOpen, 0, 0, PriceOpen);  
  
  RefreshRates();
  int Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 0, 0, 0);

  RefreshRates();
  OrderClose(Ticket, Lots, Ask, 0);
  
  return;
}

[Vadim Konyaev]

hrenfx:

Только что надо было развеить сомнения в правильности работы ECN/STP-системы. Ниже код MT4-скрипта, который сам у себя покупает:

На STP (без ECN) такое не пройдет.

P.S. А такое действие вызывет дважды покупку у самого себя. При этом в итоге у вас не будет открытых позиций, а профит будет равен четырем односторонним комиссиям ( = двум двухсторонним):

 

НОчь уже - мозги "не варят" :)

[Renat Fatkhullin]

На хабре некий нуб оттранслировал смешную теорию. Уберите LMAX из повествования и будете смеяться.

Пусть hrenfx зажигает, но в этой лунке рыбы нет.

[---]

Renat:
На хабре некий нуб оттранслировал смешную теорию. Уберите LMAX из повествования и будете смеяться.

Пусть hrenfx зажигает, но в этой лунке рыбы нет.

да, та статья больше на пиар походит. Её пропускаем и больше не открываем.

но в ней там вначале есть ссылки на другую, про механизм обработки заявок на LMAX. И даже с картинками

...чтобы добиться скорости исполнения более 10 тысяч операций в секунду, разработали ....  многопоточный параллельный фреймворк для обработки транзакций отличающийся высокой пропускной способностью и очень низкой латентностью.

...<он> заменяет java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue и превосходит её по производительности вплоть до 80 раз.

Но первый же комментарий с хабра повторил и мои мысли

...ну кольцевой буфер вы привлекли для этого, очень хорошо, и что из того?
Сначала думал что у вас там хитрая lock-free стратегия какая-то, но вроде её тоже нет.
Вы недоговариваете про то как реализуется конкурентный доступ к тем же счётчикам.
А как насчёт fault-tolerance? Ну скажем этот unmarshaller не просто вышел покурить, а укурился совсем и его увезли на скорой в больницу?
Как-то неполно и нового ничего нет…
...мне приходилось самому разрабатывать такие системы в реальности (>30tps 24/7) и мне трудно поверить что на яве можно сделать что-то работающее в этом контексте.

вобщем, все выглядит пиарастически.

---------

Поэтому все таки, что же такого они сделали?

потрудились и создали нечто инновационное и заметное на тот момент. На данный момент они являются хорошим LP для агрегации.

hrenfx, пояснить можете где у них нечто особенное чего нет у других?

[Heroix]

Renat:
На хабре некий нуб оттранслировал смешную теорию. Уберите LMAX из повествования и будете смеяться.

Пусть hrenfx зажигает, но в этой лунке рыбы нет.

Да, история мне так же показалась "немного теоретической".  Что значит ваша последняя фраза, можете смысл развернуть?