Показатель Херста - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
может, стоит порисовать фазовые траектории и посмотреть визуально на аттрактор? Если действительно есть хаос, то должны, насколько я помню, получаться ленты... Еще можно его (аттрактора) размерность посчитать.
Да, в принципе и так видно. Тем более в фазовом пространстве я не очень хорошо плаваю.
Вот, перемешал последние 1 000 000 баров eurusd и добавил на график: результат отличный, ряд не стал отличаться от случайного. Пока не понимаю, почему с РТС'ом такое не катит. Видимо есть какие-то особенности, которые пока не понимаю:
Пока не понимаю, почему с РТС'ом такое не катит. Видимо есть какие-то особенности, которые пока не понимаю:
Заинтересовался показателем Хертса, вычислил его используя пакет матлаб для минутных и часовых баров РТС.
Получил парадоксальный результат: если вычислять коэффициент для open или для close получается 0.5 и имеет нормальное распределение для всех кусков, а если для low или high бара -равен 0.6 и распределение смещено. Кто может прокомментировать данный факт. В интернете нашел статью где автор вычислил для валютных пар и обнаружил ту же закономерность для low и high он выше, чем для open и close баров. Результат одинаков и для часовых и для минутных баров.
Заинтересовался показателем Хертса, вычислил его используя пакет матлаб для минутных и часовых баров РТС.
Получил парадоксальный результат: если вычислять коэффициент для open или для close получается 0.5 и имеет нормальное распределение для всех кусков, а если для low или high бара -равен 0.6 и распределение смещено. Кто может прокомментировать данный факт. В интернете нашел статью где автор вычислил для валютных пар и обнаружил ту же закономерность для low и high он выше, чем для open и close баров. Результат одинаков и для часовых и для минутных баров.
Если Вы рассчитывали показатель Херста по формуле Мандельборта-Петерса то значение 0,5 ни как не могли получить, т.к. у него нет сходимости к 0,5 в принципе. Взятие high и low вместо close конечно увеличит показатель, но не значительно, т.к. размах возрастет, а стандартное отклонение (рассчитанное по close) останется неизменным. Увеличение размаха с 0,5 до 0,6 чрезмерно, и говорит лишь о возможной ошибки в Вашем алгоритме, как и сходимость показателя к 0,5.
Заинтересовался показателем Хертса, вычислил его используя пакет матлаб для минутных и часовых баров РТС.
Получил парадоксальный результат: если вычислять коэффициент для open или для close получается 0.5 и имеет нормальное распределение для всех кусков, а если для low или high бара -равен 0.6 и распределение смещено. Кто может прокомментировать данный факт. В интернете нашел статью где автор вычислил для валютных пар и обнаружил ту же закономерность для low и high он выше, чем для open и close баров. Результат одинаков и для часовых и для минутных баров.
Думаю, что есть ошибки в расчетах у Вас. На всякий случай, если считаете по традиционной формуле (приведенной в начальных постах), то надо использовать порядка 2000-3000 бар, чтобы получить вменяемые значения.
Заинтересовался показателем Хертса, вычислил его используя пакет матлаб для минутных и часовых баров РТС.
Получил парадоксальный результат: если вычислять коэффициент для open или для close получается 0.5 и имеет нормальное распределение для всех кусков, а если для low или high бара -равен 0.6 и распределение смещено. Кто может прокомментировать данный факт. В интернете нашел статью где автор вычислил для валютных пар и обнаружил ту же закономерность для low и high он выше, чем для open и close баров. Результат одинаков и для часовых и для минутных баров.
надо пологать именно потому что бары- временные, попробуйте сделать это на равнообьемных барах по 500 тиков или по 1000. Но наверное и там будет смещение по хай лоу (смещение по хайлу))))) толстые хвосты проявятся. Уже проверялось на форумах что тики ближе к нормальному распределени. И возможно попробовать равнообъемные бары строить не по количеству тиков а по размерности диагональной линии, то есть тф по фиксированным длинам линии С, собственно тогда не будет хайло)))) а останутся только 2 точки оупен и клоуз, но возможно что и старшие тф уже мтроить не тоже произвольно по диагонали от катетов числа тиков и пунктов как на рисунке 1, а уже строить от баров на рисунке 1, то есть вместо числа тиков будет число баров с рисунка 1, а по вертикали также тики останутся.
Некое подобие выравнивания расшатанности между структурами разрядов фрактальности.
надо пологать именно потому что бары- временные, попробуйте сделать это на равнообьемных барах по 500 тиков или по 1000. Но наверное и там будет смещение по хай лоу (смещение по хайлу))))) толстые хвосты проявятся. Уже проверялось на форумах что тики ближе к нормальному распределени...
Думаю, что есть ошибки в расчетах у Вас. На всякий случай, если считаете по традиционной формуле (приведенной в начальных постах), то надо использовать порядка 2000-3000 бар, чтобы получить вменяемые значения.
В первых постах приведена не верная формула, и она не имеет ни какого отношения к классической формуле Мандельборта-Петерса.
Классический расчет см. на странице 22, этой ветки.
Все вопросы с показателем Херста решаются в рамках дробно интегрированных моделей - FARIMA(p,d,q), в которых d<1. При d=0 соответствует показателю Херста = 1. В R это функция fracdiff, которая подгоняет (оценивает) параметры модели. Имеется соответствующий пакет с инструкцией, который решает все эти проблемы - в аттаче.
В очередной раз: все украдено до нас и для нас - можем пользоваться при построении моделей, а не спорить про правильность формул.