Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 117

Новый комментарий
 
Crek:
Вы кстати напомнили мне о макди от (макди от (макди от макди....)). Это только нужно либо отдельно к приращениям применять, да и машки не совсем то. Паукас кстати тоже рассматриавал макди от макди итак далее, а на форуме ветку эту закидали помидорами...
Я таких словов не знаю. Расскажите что это за макди которое якобы рассматривал ?
 

Ну, кто-нить еще загадку Баблокоса топикстартера разгадал?


(второй день испытаний разгадки на реале):


114659538 2012.09.24 14:17 buy 0.01 audusd 1.03976 0.00000 0.00000 2012.09.24 19:07 1.04140 0.00 0.00 0.00 51.09

114664252 2012.09.24 16:09 buy 0.01 nzdusd 0.82046 0.00000 0.00000 2012.09.24 19:08 0.82125 0.00 0.00 0.00 24.61

114670866 2012.09.24 20:24 buy 0.01 usdcad 0.97973 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 0.97960 0.00 0.00 -1.37 -4.12

114670811 2012.09.24 20:21 buy 0.01 eurusd 1.29259 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 1.29347 0.00 0.00 -1.09 27.31

114670820 2012.09.24 20:22 buy 0.01 audusd 1.04144 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 1.04316 0.00 0.00 2.49 53.38

114700428 2012.09.25 14:50 sell 0.01 usdcad 0.97933 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:20 0.97770 0.00 0.00 0.00 51.62

114700414 2012.09.25 14:49 buy 0.01 usdchf 0.93504 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:21 0.93479 0.00 0.00 0.00 -8.28

114700409 2012.09.25 14:49 buy 0.01 eurusd 1.29299 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:21 1.29477 0.00 0.00 0.00 55.09

 

Странный подход - военные тайны и секретики . В методике Alexandera много странных мест, типа смотрим на восем пар а торгуем по 4, и доливаемся но хитро..., я одну отдельно пару смотрел дак она убыточна. Вы повторить за ним хотите?

 
Joker:

Ну, кто-нить еще загадку Баблокоса топикстартера разгадал?

(второй день испытаний разгадки на реале):

Теперь у нас к загадке топик стартера добавилась еще и Ваша, если не так, то хоть комменты котелось бы услыхать.
 
YOUNGA:

Странный подход - военные тайны и секретики . В методике Alexandera много странных мест, типа смотрим на восем пар а торгуем по 4, и доливаемся но хитро..., я одну отдельно пару смотрел дак она убыточна. Вы повторить за ним хотите?

Ну, так, поди, выбирает лучшие 4-ре из 8-ми. А вот почему именно из 8-ми, не ясно. А про доливки, в этой теме, вроде, пока не говорилось.

ЗЫ. По поводу сигнала, может и не в тему, но Эскандер, в других своих постах, вроде, говорил про Буллповер, может присмотреться?

 
Всё гадаете? Русским по белому было писано - парная торговля, корреляция инструментов.
 
Во блин, москита осенило : парный трейдинг увидал и с корреляцией сопоставил. Браво, бурные аплодисменты. И че нам с этого?
 
Некоторые определяют волатильность как длину пути в пунктах за выбранный отрезок времени. При построении индексов общеизвестные и статичные формулы рассчитывают индекс по времени. Но нам нужна динамика, поэтому индексы строить нужно от приращений, то есть от размеров движений, а не от статичных абсолютных значений котировок. НО ликвидность валютных пар, да и валют- разная. Соответственно это говорит о том, что за один и тот же промежуток времени инструменты проходят разный путь (не важно верх этот путь был или вниз, 1тик бывает от 1до 5,,,10 пунктов, а один пункт- это один маленький шаг пути, и не важно куда он был сделан. Так вот не правильнее ли считать индексы не от времени (у которого разброс по длине пути), а именно от равных длин путей. Короче строим равнообъемные (лучше равные по количеству пройденных пунктов на каждом тике) бары, на всех инструментах, далее строим индекс . допустим берем бары по 500 тиков, берем начало и конец этих баров и рассчитываем приращение между ABS(оупен-клоуз) или хай-лоу. От этих приращений строим индекс, далее берем бары по 1000 тиков и строим индекс от этих приращений. И так далее. Считаем от конца – последгнего тика назад в прошлое, ну или хотябы о конца последнего минутного или часового бара. Итак строим рвнообемные бары с заданием модуляции сначала по пути- то есть по 500 тиков, по 1000, по 2000 …. И так далее . Далее анализируем не направление движения, а размеры и скорости движений (приращений). То есть переходим к осциляторному виду, задавая модуляцию, через НЧ деля ряд на модулированные полосы до минимально возможного остатка. Далее анализируем скорость изменения уже между осцилляторами, то есть полосовой фильтр будет образован не от линий двух НЧ, а от двух осциляторных линий соедних по частоте, далее полосовик от этих 2-х полосовиков и так далее. среднеквадрат, это просто вариант формулы амплитудного детектора огибающую амплитуд можно получать средним арифметическим от суммы модулей MathAbs просто корень из среднеарифм от суммы квадратов (тобишь стандартное отклоение) дает более сглаженную кривую. Никак без фильтров не избавиться от постоянной составляющей и инфранизких частот чтобы получить осцилятор и загнать его в кластер. Перед совмещением в кластер нужно отсеить на всех парах как постоянную составляющую, так и инфранизкие частоты, чтобы остались только четкие полосовые отфильтрованные изменения с заданными модуляциями 1,2,4,8….. чтобы остатки, шумы и прочее от инструментов не вносили помех в кластер ибо амплитудная волатильность шумов будет разная у инструментов и менее влияющая пара по сути может показаться более влияющей из за разности волатильности, шумы наверное можно считать отдельно (некий шумовой кластер). Но чтобы задавать эту модуляцию адекватно, то нужны хорошие фильтры, либо брать машку и доводить до состояния, близкого к тем результатам, который будет выдавать хороший фильтр. То есть после фильтрации машкой работать с остатками от фильтрации, далее работать еще с остатками и и так далее. Машки нужно предварительно как-то довести до вида идиально совпадающих фильтров.
 
Кстати об отличиях форекса и сб. Вопрос такого рода. Сведетельствует ли наличие толстых хвостов о том что флета больше чем тренда (естественно для случая с динамическими сл и тп), причем замечу что тренд ля меня – это не только движение вверх или вниз, затяжное флетовое движение- это тоже тренд. Если трендом обозначить линии соеденяющие точки переворотной ТС (для каждой тс свои) ? Если это так, то именно на толстых хвостах и нужно зарабатывать. Ведь они наверное говорят о более частом возврате приращений, чем о тренде увеличения размера приращений. есть такой вариант... одно большое движение поделить на маленькие кусочки... и от каждого кусочка откусить. Или же наоборот, наличие толстых хвостов свидетельствует о преобладании трендов (более частом продолжении движения, нежели его разворота), в любых проявлениях.
 
Joker, пардоньте, вы про какой именно баблокос топикстартера говорите, про самый первый пост в ветке? или про комбинаторику и фильтрацию сигналов от другого человека(это ведь разные люди, поясните о ком вы), редко но метко? судя по стейту, второе.
1...110111112113114115116117118119120121122123124...882
Новый комментарий
Причина обращения: