Ultra Spearman Rank Correlation - индикатор для MetaTrader 5

В основе этого индикатора лежат показания пользовательского индикатора SpearmanRankCorrelation и анализ множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:

• rangeN - период усреднения индикатора;

Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

Значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора SpearmanRankCorrelation. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяются количества положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений SpearmanRankCorrelation.

Итоговые положительное и отрицательное количество трендов усредняются и используются в качестве линий индикатора, которые образуют цветную гистограмму, отображаемое при помощи стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда ее шириной.

Для индикации тренда используется по четыре цвета для каждого из двух направлений тренда: если значения гистограммы не заходят в зоны перекупленности и перепроданности, то цвета индикатора имеют более тёмную окраску, при пробое уровней перепроданности и перекупленности цвета индикатора становятся более светлыми.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int  rangeN=14;                               // Период индикатора
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;             // Метод усреднения
input int StartLength=3;                            // Стартовый период усреднения                    
input int WPhase=100;                               // Параметр усреднения
//----  
input uint Step=5;                                  // Шаг изменения периода
input uint StepsTotal=10;                           // Количество изменений периода
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;         // Метод сглаживания
input int SmoothLength=3;                           // Глубина сглаживания
input int SmoothPhase=100;                          // Параметр сглаживания
//----                          
input uint UpLevel=80;                              // Уровень перекупленности в %%
input uint DnLevel=20;                              // Уровень перепроданности в %%
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Цвет уровня перепроданности
input STYLE Levelstyle=DASH_;                       // Стиль уровней
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                   // Толщина уровней  

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого 10 возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation.mq5.

Рис.1 Индикатор Ultra Spearman Rank Correlation