Vortex - индикатор для MetaTrader 5

После тщательного изучения технических инструментов мы пришли к выводу о том, что концепция индекса направленного движения (DMI) предлагает самый точный способ определения направления тренда или значимых движений цены на рынке. Идея DMI лучше всего была определена и описана Уайлдером в его классической книге 1978 года "New Concepts In Technical Trading Systems". Результатом его работы стал знаменитый и очень эффективный индикатор, который вдохновил нас на создание нашего индикатора Vortex.

Чтобы понять Vortex лучше, мы должны описать направленное движение. Его идея заключается в том, что индивидуальная взаимосвязь между ценовыми барами дает ключ к направлению тренда или рынка. Уайлдер подводит такой итог: "Направленное движение — самая значительная часть сегодняшнего диапазона, находящаяся за пределами диапазона вчерашнего". 

Положительно направленное движение — просто часть ценового бара, которая находится выше максимума предыдущего бара. Отрицательно направленное движение — часть бара, находящаяся ниже предыдущего минимума. Меньшему из этих значений присваивается нулевое значение. Большее число используется для определения того, вверх или вниз движется рынок. В случае, если бар сосредоточен в границах предыдущего бара, нулевое значение присваивается как положительному, так и отрицательному направлению.

Результатом будет ряд последовательных нулей или положительных значений (казалось бы, в случайном порядке), расположенных по двум столбцам — для положительно и отрицательно направленного движения. Однако если эти две строки чисел просуммированы после 14, 21 и 55 периодов, большее значение дает указание на общий тренд. Если этот процесс продолжается, результат можно увидеть на графике в виде двух линий, представляющих положительно и отрицательно направленное движение. Они будут пересекаться во время смены тренда и расходиться всё шире по мере того, как тренд ослабевает. Это основа индикатора DMI Уайлдера.

...