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Veröffentlicht:
2018.05.10 13:26
Vortex.mq5 (7.54 KB)ansehen

Nach Originalbeschreibung der Autoren (Etienne Botes und Douglas Siepman) des Vortex-Indikators:

Nach einer gründlichen Untersuchung der technischen Instrumente kamen wir zu dem Schluss, dass das Konzept des Directional Movement Index (DMI) den genauesten Weg bietet, um Trendrichtungen oder signifikante Preisbewegungen im Markt zu erkennen. Das Konzept des DMI wurde am besten von J. Welles Wilder in seinem klassischen Buch "New Concepts In Technical Trading Systems" von 1978 definiert und beschrieben. Das Ergebnis seiner Arbeit ist der heute berühmte und hochwirksame Indikator, der die Entstehung unseres Vortex-Indikators inspirierte.

Um den Vortex-Indikator besser zu verstehen, müssen wir die Bewegungsrichtung beschreiben. Die Idee ist, dass die individuelle Beziehung zwischen den Preisbars Hinweise auf die Richtung des Trends oder Marktes gibt. Wilder fasste es so zusammen: "Die Bewegungsrichtung (Directional movement) ist der größte Teil der heutigen Reichweite, der außerhalb der Reichweite von gestern liegt."

Eine positiv gerichtete Bewegung ist einfach der Teil einer Preisbar, der über dem Hoch der vorherigen Bar liegt. Die negative Bewegungsrichtung ist der Teil der Preisbar, der niedriger ist als das vorherige Tief. Dem kleineren dieser beiden Werte wird Null zugewiesen. Die größere Zahl gibt an, ob sich der Markt nach oben (positiv) oder unten (negativ) bewegt. Bei einer Inside-Bar (wenn bei einer Bar weder deren Hoch höher noch deren Tief tiefer als die der vorherigen Bars ist) wird sowohl der positiven als auch der negativen Richtung Null zugewiesen.

Das Ergebnis ist eine Folge von scheinbar zufällig aufeinander folgenden Nullen oder positiven Zahlen, die in zwei Spalten für positive und negative Bewegungsrichtungen angeordnet sind. Wenn diese beiden Zahlenreihen jedoch nach 14, 21 oder 55 Perioden summiert werden, gibt der größere Wert einen Hinweis auf den Gesamttrend. Wenn dieser Prozess fortgesetzt wird, kann man das Ergebnis auf einem Diagramm als zwei Linien sehen, die eine positive und eine negative Bewegungsrichtung darstellen. Diese werden sich während einer Trendwende kreuzen und mit zunehmender Stärke des Trends immer weiter auseinander gehen. Dies ist die Basis von Wilders DMI.

...

Der Artikel wurde in der Januar-Ausgabe 2010 der TASC veröffentlicht.

Wir können hinzufügen, dass Vortex scheinbar in allen Zeiträumen gut funktioniert und in einem ziemlich zuverlässigen Modus verwendet werden kann, um Trends zu bestimmen.

Die Übersetzung aus dem Englischen wurde durch die MetaQuotes Software Corp. ausgeführt.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/20462

Triple DSEMA Triple DSEMA

Diese Version verwendet einen doppelt geglätteten EMA anstelle des Hull-Durchschnitts, und da der doppelt geglättete EMA niemals überschießt, ist dieses Problem gelöst. Da es sich auch um einen sehr glatten Durchschnitt handelt, ist die doppelt geglättete EMA ein wirklich guter Filter/Durchschnitt, der in der "Triple"-Serie verwendet werden kann.

Double Smoothed EMA Double Smoothed EMA

Im Gegensatz zu den ähnlichen Versuchen, bestehende Indikatoren zu glätten, hinkt der doppelt geglättete EMA im Vergleich zum "normalen" EMA nicht hinterher.

Dsl - RSI of average Dsl - RSI of average

Dieser Indikator verwendet gefilterte Preise für den RSI (anstelle der "Rohpreisen") und verwendet Discontinued Signal Line zur Trendbewertung (anstelle der Steigung oder fester Level).

Polychromatic Momentum Polychromatic Momentum

Das Polychromatic Momentum verwendet einen gewichteten Mittelwert aller signifikanten Periodenlänge für die Bar in der Vergangenheit.