Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince) - библиотека для MetaTrader 5

Я не нашел MQL5-кода для расчета по формулам Келли, поэтому решил написать свой код. Однако в ходе работы я выяснил, что формулы Келли применимы только к результатам, которые имеют распределение Бернулли. Другими словами, они работают только с фиксированными прибылями и убытками, т.е. фиксированными уровнями стоп-лосс и тейк-профит, а я редко их использую.

Итак, на основе идей из книги Ральфа Винса "Математика управления капиталом", а также некоторых найденных в интернете концепций из кода на python я создал эту MQL5-библиотеку для поиска оптимального f (Optimal f).

Прикладываю здесь тесты, в которых проверял, что мой код дает те же результаты, что и пример в книге Винса. А именно: +9, +18, +7, +1, +10, -5, -3, -17, -7 .

Примечание: я установил параметр GEOM_MEAN_MIN_TRADES = 0 для запуска единичных тестов.

Примечание: библиотека вычисляет только оптимальное f. В ней не показан расчет размера позиции. Здесь дело за вами.

Примечание: данный код предназначен только для тестирования и обучения. ИЗУЧИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ! Вы можете потерять весь свой депозит, если у вас нет четкого понимания того, что вы делаете.