Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince) - librería para MetaTrader 5

No he podido encontrar el código MQL5 para el cálculo con las fórmulas de Kelly, por eso he decidido escribir mi propio código. Sin embargo, en el proceso del trabajo, he comprendido que el criterio de Kelly se aplica sólo a los resultados que tienen la distribución de Bernoulli. En otras palabras, trabajan sólo con las ganancias y pérdidas fijas, es decir, los niveles de Stop Loss y Take Profit fijos, pero yo los utilizo muy raras veces.

Pues bien, basándose en la idea del libro «Las matemáticas de la gestión de capital» (The Mathematics of Money Management) escrito por Ralph Vince, y algunos conceptos del código python encontrados en Internet, he creado esta librería MQL5 para buscar la F óptima (Optimal f).

Adjunto las pruebas en las que comprobaba que mi código da los mismos resultados que los ejemplos en el libro de Vince. A saber: +9, +18, +7, +1, +10, -5, -3, -17, -7 .

Nota: he establecido el parámetro GEOM_MEAN_MIN_TRADES = 0 para iniciar las pruebas únicas.

Nota: la librería calcula solamente la F óptima. No muestra el cálculo del volumen de la posición. De eso se encargará Usted mismo.

.Nota: este código sirve solamente para el testeo y aprendizaje. ¡ESTUDIE LOS ASPECTOS MATEMÁTICOS ANTES DE USAR EN EL TRADING REAL! Usted puede perder todo su depósito si no tiene el entendimiento claro de lo que está haciendo.