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程序库

MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince) - MetaTrader 5程序库

Anthony Garot | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português

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投票: 16
已发布:
2018.11.15 07:50
\MQL5\Include\

我无法找到 Kelly 标准的 MQL 代码,所以我决定自己写;但是看起来 Kelly 标准只对 伯努利分布有效,这就意味着它只对固定的利润和亏损有效,也就是固定的止损和获利,但是我很少这样做。

所以,根据 Ralph Vince 的书 “The Mathematics of Money Management (资金管理中的数学)”所介绍的,并且从我在网络上找到的 python 代码中借用了概念,我为最优f创建了这个 MQL5 开发库。
我包含了测试部分,它们用于验证我的代码会与 Ralph Vince 书中的例子给出相同的结果,也就是: +9, +18, +7, +1, +10, -5, -3, -17, -7 .

请注意: 我设置 GEOM_MEAN_MIN_TRADES = 0 来运行单元测试。

请注意: 这只会计算 Optimal f,它不会展示如何计算仓位大小。那个部分应该由您完成。

请注意: 这里的代码只用于测试和教学目的。在真实账户使用之前必须了解其中的数学! 如果您不知道自己在做什么,很有可能会使您爆仓。




由MetaQuotes Software Corp.从英文翻译成
官方代码: https://www.mql5.com/en/code/19326

XIT 三条移动平均交叉 XIT 三条移动平均交叉

三条移动平均的交叉,在开启订单之前还有MACD信号的确认。更新于 2018年8月30日:

抛物线加权的移动平均 抛物线加权的移动平均

线性加权移动平均的一种变化,加权改为构成抛物线曲线。

SpearmanRankCorrelation_2HTF SpearmanRankCorrelation_2HTF

在一个窗口中显示两个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标,根据趋势的方向显示为彩色的云状。

SpearmanRankCorrelation_3HTF SpearmanRankCorrelation_3HTF

在一个窗口中显示三个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标。