Derivative - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор: Scriptong

В математике вычисление значения производной производится по следующей простой формуле:

, (1)

где:

• x0 — текущее значение аргумента,
• x — значение аргумента правее по графику,
• f(x0) — значение функции в точке x0,
• f(x) — значение функции в точке х.

В оригинальном определении производной разность между x и x0 стремится к нулю, т.е. используется предел (limit) отношения. Используя формулу (1), можно вычислить приближенное значение производной по значениям функций, обходя непосредственное дифференцирование.

Применительно к ценовому графику, x0 — это текущий бар, а x — это будущий бар, который будет сформирован через некоторое количество периодов графика. Соответственно, f(x0) — значение цены на текущем баре, а f(x) — значение цены будущего бара. Получаем, что выражение (1) содержит два неизвестных — f(x0) и f(x). Так как мы не располагаем дополнительными выражениями, в которых присутствуют такие же два неизвестных, то решение уравнения (1) в данном случае отсутствует.

Необходимо в качестве f(x) и f(x0) принять известные величины, что сделает возможным нахождение производной f'(x0). С этой целью в качестве x0 необходимо принять точку, расположенную слева от текущего бара, а текущий бар обозначить как x. В итоге f(x0) и f(x) станут определенными величинами (цены в точках x и x0 соответствуют видимым на графике значениям цены).

Правда, вычисленное значение будет характеризовать известный трейдеру участок, на котором и без помощи производной можно будет судить о росте или падении цены. Полезной информацией в данном случае является не просто значение производной, а сравнение двух значений производной, взятой на смежных барах. В том случае, если знаки полученных значений окажутся разными, то цена перешла через экстремум, тип которого легко определяется по сочетанию знаков: переход от отрицательного значения к положительному — минимум, а переход от положительного к отрицательному — максимум.

Описанный принцип расчета производной и реализован в индикаторе Derivative. В итоге он отображает разность цен между исследуемым баром и баром, отстоящим от исследуемого на некоторое количество баров, заданное в параметре "Запаздывание".

Наиболее простой путь применения индикатора следующий: пересечение линией уровня 0 снизу вверх — следует покупать, сверху вниз — следует продавать.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql5.com 09.09.2015.

Рис.1. Индикатор Derivative