Equity Chart Modeller - индикатор для MetaTrader 4

Данный индикатор создан на базе одной из версий известного индикатора Virtual Equity (автор: Xupypr) и был адаптирован для целей портфельного моделирования и парного трейдинга. Индикатор предназначен для быстрого анализа графиков изменения стоимости портфелей/синтетиков непосредственно перед открытием позиций.

Что он делает

Индикатор умеет:

1. Строить кривые equity для произвольных синтетических инструментов (портфелей)

2. Сравнивать портфели/синтетики и отдельные инструменты между собой

3. Строить графики разниц между инструментами и портфелями (хеджирование)

Как его использовать

Есть два основных сценария использования:

1. Парный трейдинг / хеджирование – может быть реализован в виде торговли на расхождениях: между двумя коррелированными инструментами, между одним инструментом и коррелированным синтетиком, между двумя коррелированными синтетиками.

2. Портфельная торговля – предполагает покупку растущего портфеля (трендоустойчивого синтетика) и удержание позиций по портфелю в течение некоторого времени до получения прибыли, с усреднениями на снижениях и/или пирамидингом на росте.

Как рассчитывать портфели
Расчет портфелей можно выполнить в любом статистическом пакете (MS Excel, R, Statistica, SAS, SPSS). Выгрузку данных и преобразование цен в значения стоимости (equity) можно произвести с помощью скрипта Equity Data Saver (http://codebase.mql4.com/ru/code/10937). К выгруженным данным необходимо применить любой из методов оптимизации, например, метод многофакторной регрессии. Коэффициенты в модели подбираются так, чтобы синтетик наилучшим образом имитировал движения некоторого инструмента (модель хеджирования) или линейный тренд (модель постоянного роста). Полученные коэффициенты масштабируются и округляются до нужного размера лотов.

Как вводить формулы портфелей
Формулы портфелей/синтетиков вводятся в формате, разработанном Xupypr'ом: сначала указывается код инструмента, затем знак плюс или минус и затем количество лотов (целые или дробные числа). Плюс означает покупку, минус означает продажу. Разделитель - пробел. Пример формулы мультивалютного портфеля: USDSEK-4 USDCAD+9 EURJPY-5 AUDNZD-5 EURAUD-1 GBPJPY+6 USDNOK-2

Параметры индикатора

· Time_Start_Chart – дата и время начала графика (исследуемого периода)
· Time_Stop_Chart – дата и время конца графика (исследуемого периода)
· Time_Zero_Level – дата и время для выбора нулевого уровня графика (точка отсчета, нулевая точка)
· Portfolio_Formula_A – формула основного портфеля/синтетика
· Portfolio_Formula_B – формула хеджирующего портфеля/синтетика (необязательно)
· Lot_Divider – число, на которое будут разделены все лоты в формулах (100 превращает целые лоты в микролоты)
· Period_Zero_Level - таймфрейм для выбора значений нулевой точки (1440 - дневной таймфрейм)
· Plot_Difference – опция для вывода графика разниц между двумя портфелями/синтетиками
· Plot_Inversion - опция для переворачивания графика разниц вокруг горизонтальной оси
· Show_Grid - опция наложения сетки на график (оценка волатильности, торговля по уровням)
· Grid_Interval - величина расстояния между уровнями сетки (указывается в валюте депозита)
· Color_Portfolio_1, Color_Portfolio_2, Color_Difference – цвета линий и надписей

· Update_Seconds – период автообновления графика в секундах

Особенности отображения
На левом краю окна выводятся формулы портфелей/синтетиков, их цвет соответствует цвету кривых на графике. Формулы выводятся вертикально, чтобы сэкономить пространство на экране. Если применяются опции Plot_Difference, Plot_Inversion, то в отображаемых формулах автоматически меняются знаки в нужных местах. Тем самым гарантируется соответствие отображаемых графиков и формул. Для оценки размаха волатильности синтетика можно использовать настраиваемую сетку с помощью опций Show_Grid и Grid_Interval.

Особенности работы с историей
Параметр Time_Zero_Level определяет время виртуального открытия позиций (покупки портфеля). Если параметр Time_Start_Chart предшествует Time_Zero_Level, то портфель будет промоделирован также и в прошлое время. Индикатор автоматически проверяет глубину истории всех инструментов в портфеле. Проверки гарантируют, что нулевая точка всегда будет выбрана с доступной истории. Опытное изменение Time_Zero_Level также позволяет подобрать наилучшее совпадение двух кривых в модели хеджирования. Параметр Period_Zero_Level позволяет принудительно выбирать значения данных для нулевой точки с определенного таймфрейма. Это актуально, когда на младших таймфреймах не хватает истории, чтобы получить значения для бара точки отсчета, что искажает графики на младших таймфреймах. Значение 1440 (daily) позволяет практически всегда минимизировать проблему масштабных искажений при переключении таймфреймов.

Особенности обновления графика
В последней версии индикатора обновление графика осуществляется автоматически через каждые Update_Seconds секунд.

Издержки
Спреды, свопы и комиссии не учитываются.

Торговые инструменты
В данной версии можно строить портфели не только на валютных парах, но и на CFD контрактах.

Единицы измерения
Графики и расчетные показатели выводятся в валюте депозита. В оффлайн режиме расчет ведется в USD.

Важное замечание
Индикатор выводит результаты моделирования открытия одной единственной синтетической позиции. Усреднения по портфелю увеличивают издержки и могут менять фактическую глубину просадки, скорость роста стоимости портфеля, время восстановления после просадки. Чтобы промоделировать конкретные сделки на истории рекомендуется воспользоваться оригинальным индикатором Virtual Equity от Xupypr’a (http://codebase.mql4.com/ru/code/8752).

Обновления в последней версии

Обеспечена совместимость с новой версии языка MQL.

Возвращено автообновление графика.

Исправлены некоторые незначительные ошибки.

Примеры использования

Сравнение динамики двух мультивалютных портфелей (синтетиков)

График спреда (валютная пара против синтетика), наложена сетка уровней