Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2013.05.05 23:15
Скрипты

Equity Data Exporter - скрипт для MetaTrader 4

Просмотров:
1915
Рейтинг:
голосов: 5

Назначение

Скрипт экспортирует данные equity по группе инструментов.

Что именно он делает

Скрипт сохраняет историю историю стоимости выбранных инструментов в файл CSV. Скрипт рассчитывает, как изменились бы средства, если бы мы удерживали позиции по этим инструментам. Поддерживается выгрузкы данных по валютным парам и CFD контрактам.

Для чего это нужно

Комбинируя торговые инструменты между собой с определенными лотами можно получить синтетический инструмент с заданными свойствами (обычно это либо нахождение в ограниченном коридоре или устойчивый тренд). Скрипт служит для выгрузки данных, чтобы передать их в MS Excel, либо в иной пакет статистического анализа (R, SAS, Statistica, SPSS) для построения моделей многофакторной регрессии. Можно строить модели двух типов:

  1. Модель хеджирования - взаимосвязи между одним инструментом и группой других инструментов (синтетик имитирует некоторый реальный инструмент). При этом данные по equity основной группы инструментов выступают независимыми переменными регрессии (X), а один инструмент выступает как зависимая переменная (Y).
  2. Модель синтетического тренда - приравнивающая весь портфель инструментов к некоторой функции, выражающей тренд (синтетик имитирует линейный тренд). При этом данные по equity всех инструментов выступают независимыми переменными регрессии (X), а значения функции тренда используется как зависимая переменная (Y).

Результатом расчета регрессионной модели будут коэффициенты для всех валютных пар, которые будут выступать лотами для открываемых позиций (после масштабирования и округления). Свободный член регрессионного уравнения (константа) всегда должен быть равен нулю.

Модель хеджирования предполагает торговать разницей реального инструмента и синтетического инструмента.

Модель синтетического тренда аналогична покупке портфеля - предполагается удерживать позиции о тренду по всей группе инструментов.

Параметры

  • start_time = время начала интервала выгрузки
  • finish_time = время конца интервала выгрузки, этот параметр можно использовать в дальнейшем чтобы тестировать модели в режиме out-of-sample
  • symbol_list = перечень инструментов для выгрузки, разделитель - пробел, например: "EURUSD GBPUSD USDCAD USDJPY"
  • lots = объем условных позиций в каждой валюте, обычно это 0.01
  • remove_empty = опция чтобы убирать пропуски графиков (в том числе в выходные дни), обычно менять эту опцию не требуется
  • separator = символ-разделитель (обычно точка с запятой или запятая)
  • таймфрейм выгрузки задается таймфреймом текущего графика

Дополнительные сведения

Данные выгружаются в файл equity_data_export.csv, который помещается в \experts\files\. В выгружаемом файле присутствуют колонки даты и времени, а также колонка NUM, которая представляет собой счетчик строк и одновременно ее можно использовать как функцию линейного тренда, подставляя эту колонку в качестве переменной в модель регрессии. Качество полученной модели можно оценить визуально на графике в MS Excel либо с помощью индикатора Equity Chart Modeller (http://codebase.mql4.com/ru/code/10962).

Особенность Метатрейдера не позволяет получить историческое значение цен единомоментно, так как есть небольшой временной лаг в получении данных с сервера. По этой причине желательно перед запуском скрипта либо заранее обновить данные экспортируемых инструментов, либо запустить скрипт два раза подряд: первый раз - для подгрузки данных с сервера, второй раз - для рабочей выгрузки. Возможно этот недостаток будет устранен в будущих версиях скрипта.

Скрипт содержит контроль синхронности истории по разным инструментам. Это позволяет не проверять вручную, что начало истории по всем инструментам совпадает, скрипт сам определяет ближайшую точку отсчета, начиная с которой доступна история по всем инструментам. Это также устраняет проблему некорректной выгрузки, когда выбранная начальная точка попадает в пропущенные периоды истории отдельных инструментов.

Своп-пункты и спреды не учитываются при выгрузке.

Обновление версии

Обновлен код для совместимости с новой версией языка MQL.


Little Whore Little Whore

Мой маленький советник для М1, торгующий только по МА. По одной. Воплощение идеологии минимализма и моего взгляда на программирование советников.

Informer Informer

Показывает риск и текущее состояние по установленным ордерам (в пунктах, %, и $). Историю с теми же показателями. Звуковой сигнал при стоп-лоссе, тейк-профите и срабатывании отложенного ордера.

Simple Equity Recorder Simple Equity Recorder

Простейший собиратель истории показателя equity, оформленный в виде советника

News_Calendar News_Calendar

индикатор новостей