Советник по индикатору Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW) - эксперт для MetaTrader 4

Авторство: некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций - KimIV, модификация - Vladon.

Эксперт работает на базе индикатора Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW).

Надпись на графике свидетельствует о текущей сделке: BUY, SELL или NO TRADE, соответственно.

Прогноз индикатора основывается на истории пары. Взяв указанный интервал (по умолчанию 12 баров), мы двигаемся в прошлое, сравнивая последовательности закрытия свечей. Сравнение выполняется по алгоритму Dynamic time warping. Накопив нужное количество наиболее похожих образцов (по умолчанию, 5), мы проецируем движение цены, которое происходило в истории после всех найденных образцов, на данный момент. Реальные бары, накладываясь друг на друга, образуют коридор возможного движения цены.

Алгоритм DTW имеет значительное преимущество перед алгоритмом сравнения по Спирмену, использовавшемуся в предыдущей версии индикатора WmiFor. Проблема алгоритма Спирмена заключалась в жесткой привязке графика к свечам. Однако в реальных торгах, при сохранении визуальной похожести, образцы могут искажаться по оси X (например, тренд в паттерне короче на 1-2 бара или флет дольше). Алгоритм DTW учитывает эти искажения и выделяет действительно схожие ситуации в прошлом. Теоретическая основа индикатора обсуждалась на форуме (https://www.mql5.com/ru/forum/138383).

Советы по использованию индикатора

• Параметры индикатора указаны для таймфрейма H1, он же рекомендуется автором как основной;
• Учитывая особенность алгоритма DTW, прогноз может быть искажен по оси X. Например, при прогнозе на 4 бара вперед (ForecastInBars = 4) и допустимом искажении (VarShiftInBars = 4) прогноз может исполниться в течении последующих восьми баров;
• Предлагаемый торговый совет индикатора имеет смысл лишь сразу после открытии новой свечи. Он строится всего лишь по одной из многих возможных торговых стратегий. Отключайте его, если вы самостоятельно интерпретируете прогноз.

Параметры советника

• OffsetInBars - смещение образца. По умолчанию - 1 (анализ начинаем с первого же закрытого бара). Этим параметром можно смещать анализ в прошлое для экспериментов и проверки надежности предсказаний индикатора, сравнивая его прогнозы с реально случившимися движениями цены;
• PastInBars - размер образца в барах, который ищется на истории (от 3 и выше). Подбирайте в зависимости от периода графика. Чем длиннее образец, тем меньше будет найдено похожих образцов на истории. По умолчанию с версии 3.0 - 12;
• VarShiftInBars - максимально возможный сдвиг паттерна по оси X в барах. Имеет смысл только на таймфреймах ниже D1;
• ForecastInBars - на сколько баров вперед делать прогноз (от 1 и больше). На ваше усмотрение. Влияет только на наглядность восприятия. По умолчанию с версии 3.0 - 4;
• MaxAgeInDays - на каком периуде истории в днях искать похожие паттерны (по умолчанию за последний год, MaxAgeInDays = 365);
• MaxAlts - сколько отбирать максимально похожих образцов для построения коридора. По умолчанию - 5;
• ReverseSignal - переворачивать сигнал стратегии;
• Magic - магический номер;
• StopLoss - стоп лосс: 0 - не используется, -1 - использовать стоп лосс по индикатору;
• TakeProfit - тейк профит: 0 - не используется -1 Использовать тейк профит по индикатору;
• Slippage - проскальзывание;
• MarketWatch - режим торговли по MarketWatch: true = сначала выставляются позиции/ордера без стопов, потом происходит модификация - для некоторых брокеров;
• ClosePosifChange - закрывать позиции при обратном сигнале;
• ONlyOnePosbySignal - играть только или бай и/или селл 1 позицией;
• Lots - фиксированный лот;
• DynamicLot - динамический лот;
• LotBalancePcnt - % от депозита;
• MaxLot - максимальный лот при расчете;
• Martin - если 1 то не используется, Коэффициент мартина на следующую сделку после убыточной.

Замечание

Лучше ставить индикатор на график с подкачанной историей. Если индикатор уже прикреплен, а вы переключаете таймфрейм или валютную пару и для показа нового графика MetaTrader 4 подкачивает историю, нарисованный коридор может пропасть с экрана. Ничего страшного в этом нет, нужно переключиться на любой другой таймфрейм и сразу обратно.