Скачать MetaTrader 5

Сравнение двух графиков котировок с нелинейными искажениями по оси X

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Murad Ismayilov
1810
Murad Ismayilov 2012.03.07 07:06 

Никто из интрадеевцев не замечал, что часто два внутриденевных графика EURUSD или GBPUSD похожи? Не всегда, конечно, но часто вчерашний рисунок удивительно повторяется сегодня, на чем можно попробовать заработать. Но...

Пики и впадины, хоть и повторяют рисунок, но не совпадают по времени. Например, вчера падение в середине дня началось в 14:15, а сегодня в 13:00. Критериев похожести много - по Спирмену, по Пирсону, методом наименьших квадратов, но не знаю ни одного, который бы сравнивал графики, подверженные небольшим искажениям по оси X. Никто не знает таких методов?

sv_
162
sv_ 2012.03.07 07:18  
Пробой флета на кроссе?
Murad Ismayilov
1810
Murad Ismayilov 2012.03.07 07:55  
sv.:
Пробой флета на кроссе?

Это другая задача. Я сравниваю не графики EURUSD и GBPUSD, а сегодняшний и вчерашний день одной пары.
sv_
162
sv_ 2012.03.07 08:00  
Автокорреляция? Есть решения в код базе.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.03.07 08:06  
Могу предложить так: ввести для одного из графиков нелинейное время, задав его например, в виде кусочно-линейной табличной функции, дина отрезков и их "темп" - параметры. Далее - максимизация коэффициента корреляции двух графиков любым доступным численным методом и подбор соответствующих параметров отрезков. Трудоемко, но работать будет.
Murad Ismayilov
1810
Murad Ismayilov 2012.03.07 08:15  
alsu:
Могу предложить так: ввести для одного из графиков нелинейное время, задав его например, в виде кусочно-линейной табличной функции, дина отрезков и их "темп" - параметры. Далее - максимизация коэффициента корреляции двух графиков любым доступным численным методом и подбор соответствующих параметров отрезков. Трудоемко, но работать будет.


Размышляю.... генетика?....

А если пойти от самих графиков? Апроксимировать график ломанной (это само по себе допускает тысячи вариантов), а потом сравнить ломанные, допуская небольшие смещения вершин по оси X?

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.03.07 08:18  
wmlab:


Размышляю.... генетика?....

L-BFGS, метод Левенберга-Маквардта и т.д и т.п.


А если пойти от самих графиков? Апроксимировать график ломанной (это само по себе допускает тысячи вариантов), а потом сравнить ломанные, допуская небольшие смещения вершин по оси X?

Можно. Но придется выравнивать заранее количество колен.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.03.07 08:19  
Можно аппроксимировать графики полиномами достаточно большого порядка... скажем 8-10 должно хватить для начала, и подбирать преобразование времени так, чтобы коэффициенты полиномов по максимуму совпадали
hrenfx
3672
hrenfx 2012.03.07 08:28  

Это частный случай нахождения такого типа взаимосвязи, как ведущий/отстающий. Решается через соответствующее преобразование цВР. И затем применение обычных линейных методов.

  1. Посмотрите пункт "Трансформация истории" здесь.
  2. И быстрое вычисление КК Пирсона здесь.

P.S. Применимость теории паттернов все же следовало бы обосновать.

Андрей
1890
Андрей 2012.03.07 09:09  
Как вариант- надо определить, что есть графики "похожие", а что- "идентичные"
(чтобы можно было говорить о похожести со степенью)

Возможно, нужно привлечь карту минимумов- максимумов (или импульсов вверх-вниз).
Определить мин/макс разного уровня- например, ур. 1/2/3 и т.д.
Нужно определить точку отсчета.

Например, если совпадает последовательность мин-макс высшего уровня-
то можно просто сравнить строки МинМакс - МинМакс

Собственно, если речь про формальную классификацию дней- то я такую работу делал.
12345678...12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий