Опубликованы
Приступив к разработке мультивалютного советника мы уже достигли некоторых результатов и успели провести несколько итераций улучшения кода. Однако наш советник не мог работать с отложенными ордерами и возобновлять работу после перезапуска терминала. Давайте добавим эти возможности.
После оптимизации торговой стратегии мы получаем наборы параметров, на основе которых можно создать несколько экземпляров торговых стратегий, объединённых в одном советнике. Раньше мы делали это вручную, а теперь попробуем автоматизировать этот процесс.
Часть 7: Подбор группы с учётом форвард-периода
Подбор группы экземпляров торговых стратегий с целью улучшения результатов при их совместной работы мы прежде оценивали только на том же временном периоде, на котором проводилась оптимизация отдельных экземпляров. Давайте посмотрим, что получится на форвард-периоде.
Часть 8: Проводим нагрузочное тестирование и обрабатываем новый бар
По мере продвижения мы использовали в одном советнике всё больше и больше одновременно работающих экземпляров торговых стратегий. Попробуем выяснить до какого количества экземпляров мы можем дойти прежде, чем столкнёмся ограничениями ресурсов.
Часть 9: Сбор результатов оптимизации одиночных экземпляров торговой стратегии
Наметим основные этапы по разработке нашего советника. Одним из первых будет проведение оптимизации одиночного экземпляра разработанной торговой стратегии. Попробуем собрать в одном месте всю необходимую информацию о проходах тестера при оптимизации.
Часть 10: Создание объектов из строкиПлан разработки советника предусматривает несколько этапов с сохранением промежуточных результатов в базе данных. Заново достать их оттуда можно только в виде строк или чисел, а не объектов. Поэтому нам нужен способ воссоздания в советнике нужных объектов из строк, прочитанных из базы данных.
Часть 11: Начало автоматизации процесса оптимизацииДля получения хорошего советника нам надо подобрать для него множество хороших наборов параметров экземпляров торговых стратегий. Это можно делать вручную, запуская оптимизацию на разных символах, и затем отбирая лучшие результаты. Но лучше поручить эту работу программе и заняться более продуктивной деятельностью.
Часть 12: Риск-менеджер как для проп-трейдиногвых компанийВ разрабатываемом советнике у нас уже заложен определённый механизм контроля просадки. Но он имеет вероятностную природу, так как основывается на результатах тестирования на исторических ценовых данных. Поэтому просадка, хотя и с небольшой вероятностью, может иногда превышать максимальные ожидаемые значения. Попробуем добавить механизм обеспечивающий гарантированное соблюдение заданного уровня просадки.
Часть 13: Автоматизация второго этапа
Первый этап автоматизированного процесса оптимизации у нас уже реализован. Для разных символов и таймфреймов мы проводим оптимизацию по нескольким критериям и сохраняем информацию о результатах каждого прохода в базе данных. Теперь займёмся отбором лучших групп наборов параметров из найденных на первом этапе.
Разработанный ранее риск-менеджер содержал только базовую функциональность. Попробуем рассмотреть возможные пути его развития, позволяющие повысить торговые результаты без вмешательства в логику торговых стратегий.
Часть 15: Готовим советник к реальной торговле
Постепенно приближаясь к получению готового советника, необходимо уделить внимание вопросам, которые являются второстепенными на этапе тестирования торговой стратегии, но становятся важными при переходе к реальной торговле.
Часть 16: Влияние разных историй котировок на результаты тестированияРазрабатываемый советник должен показывать хорошие результаты при торговле у разных брокеров. Но мы пока что для тестов использовали котировки с демо-счёта от MetaQuotes. Посмотрим, готов ли наш советник к работе на торговом счёте с другими котировками по сравнению с теми, которые использовались при тестировании и оптимизации.
Часть 17: Дальнейшая подготовка к реальной торговлеСейчас наш советник использует базу данных для получения строк инициализации одиночных экземпляров торговых стратегий. Однако база данных является достаточно объёмной и содержит много информации, не нужной при реальной работе советника. Попробуем обеспечить работоспособность советника без обязательного подключения к базе данных.
Часть 18: Автоматизация подбора групп с учётом форвард-периодаПродолжим автоматизировать шаги, которые ранее мы выполняли вручную. В этот раз вернёмся к автоматизации второго этапа, то есть выбора оптимальной группы одиночных экземпляров торговых стратегий, дополнив его возможностью учитывать результаты экземпляров на форвард-периоде.
Пока что мы рассматривали автоматизацию запуска последовательных процедур оптимизации советников исключительно в штатном тестере стратегий. Но что делать, если между такими запусками нам хотелось бы выполнить некоторую обработку уже полученных данных, используя другие средства? Попробуем добавить возможность создания новых этапов оптимизации, выполняемых программами, написанными на Python.
Часть 20: Приводим в порядок конвейер этапов автоматической оптимизации проектовМы создали уже довольно много компонентов, которые помогают организовать процесс автоматической оптимизации. При создании мы придерживались традиционной цикличности: от создания минимального рабочего кода до рефакторинга и получения улучшенного кода. Пришло время заняться наведением порядка в нашей базе данных, которая тоже является ключевым компонентом в создаваемой системе.
Часть 21: Подготовка к важному эксперименту и оптимизация кодаДля дальнейшего продвижения хорошо было бы посмотреть, можем ли мы улучшить результаты, периодически выполняя повторную автоматическую оптимизацию и генерирование нового советника. Посмотрим, чего нам не хватает для проведения такого эксперимента.
Часть 22: Переход на горячую замену настроекЕсли мы взялись за автоматизацию проведения периодической оптимизации, то надо позаботиться и об автоматическом обновлении настроек советников, которые уже работают на торговом счёте. Также это должно позволять запускать советник в тестере стратегий и менять его настройки в рамках одного прохода.
Часть 23: Приводим в порядок конвейер этапов автоматической оптимизации проектов (II)
Мы стремимся создать систему автоматической периодической оптимизации торговых стратегий, используемых в одном итоговом советнике. С развитием система становится всё более сложной, поэтому время от времени надо смотреть на неё в целом с целью выявления узких мест и неоптимальных решений.
В данной статье рассмотрим как нам подключить новую стратегию к созданной системе автоматической оптимизации. Посмотрим, какие советники нам понадобится создать и можно ли будет обойтись без изменений файлов библиотеки Advisor или свести необходимые изменения к минимуму.
Часть 25: Подключаем новую стратегию (II)В данной статье продолжим подключить новую стратегию к созданной системе автоматической оптимизации. Посмотрим, какие изменения потребуется внести в советник создания проекта оптимизации и советники второго и третьего этапов.
В процессе (не опубликованы)
Часть ?: Информер (черновик)
Часть ?: Фиксация прибыли в риск-менеджере + трейлинг (черновик)
Часть ?: Проект с двумя стратегиями (черновик)
Часть ?: Визуализация виртуальных позиций (черновик)
Часть ?: Получение альтернативных котировок (черновик)
Возможные следующие темы
Часть ?: Исследование зависимости результатов тестирования от символа, выбранного в тестере
Часть ?: Создание тайм-менеджера по ограничению времени торговли
Часть ?: Исследование оптимизации сдвига точек входа
Часть ?: Интерфейс создания проектов по автоматизации тестирования
Часть ?: Экспорт позиций для торговли на других счетах
Часть ?: Сервис мониторинга торговых счетов
