EURDKK vs swap

17 июля 2019, 13:12
fxsaber
9
211

Торговая система.

Тиковая ТС, без использования каких-либо индикаторов, включая бары.

Более того, никак не обращается к истории цены. Внутри нет циклов. В общем быстрая однопроходная болванка.

При этом еще и переворотная: сигнал на закрытие является сигналом на открытие противоположной позиции. Т.е. в рынке постоянно.

Постоянный лот.

Ну и для некоторой честности (об этом ниже), реализована на лимитных ордерах.


EURDKK

На этом символе впервые столкнулся с ситуацией, когда никак не оптимизируя ТС после первого одиночного запуска в тестере показала грааль.

Нельзя исключать, что просто повезло в дефолтными настройками, поэтому данное обстоятельство ни о чем не говорит.


Однако, прецедент оказался куда глубже. Оптимизирую на любом участке, ставлю лучший результат на OOS - вся имеющаяся хорошая тиковая история (полтора года) - полная аналогия. Такого никогда не встречал. Это 99% грааль. Поэтому абсолютно разумно делать оптимизацию на всей имеющейся истории, т.к. найденная закономерность никак не будет являться подгонкой.


Вот так выглядит график торговли (масштаб уменьшен до H4, т.к. вялотекущий символ) случайного набора входных параметров


Оптимизация.

Оптимизировать влоб не стал. Нужно было всесторонне исследовать, а для этого годится только полный перебор, никакого ГА.

Поэтому был сделан кастомный символ и профильтрован так, чтобы это не влияло на результат ТС. Что это дало:

  • Никакие сторонние символы не подключались для вычисления профита и маржи.
  • Нулевые комиссия и своп.
  • Профит в пипсах (минимальный инкремент цены).
  • Использовался неттинг+лимитники, чтобы не было завышения на положительных проскальзываниях лимитников (исполнение по правилу маркетов).

Такой подход позволил проход в полтора года производить меньше, чем за полсекунды.

Исследования полностью подтвердили граальность.


Ниже один из неплохих вариантов, полученный уже на истории без применения фильтров.


Комиссия.

Осознавал, что в реале есть комиссия, поэтому нужно было следить за мат. ожиданием в пипсах. Если брокер нормальный, то это где-то $20 на $1e6. Другими словами комиссия ~30 пипсов на позицию (вход + выход).


Специально подробно привел отчет, чтобы можно было видеть все характеристики.


Да, сделок мало. Были варианты, где было бы сделок в два раза больше - 500 на полтора года. Там и профит был повыше, но мат. ожидание становилось близким к комиссии. Поэтому толку их рассматривать для реала почти не было.


Тут надо немного отвлечься, сказав, что размер комиссии и свопов никакого отношения не имеют к закономерностям внутри ценового ряда. Поэтому если ищите профитную ТС, то лучше сначала поискать не профит, а закономерности. А для этого нужно обнулить торговые издержки. Конечно, всегда нужно учитывать обе цены: Bid и Ask.


Лимитники.

На самом деле даже мат. ожидание близкое к комиссии в данном случае - это не приговор. На нормальном брокере будет положительное проскальзывание, что оцень приличную часть комиссии может отбить, судя по практике.

Если делать ТС на маркетах, то Тестер будет учитывать это положительное проскальзывание. Но оно мало того, что будет завышено сильно, по сравнению с реалом, так еще и на реале маркетами элементрано не успеете выжрать нужный кусок ликвидности. Т.е. будет отрицательный результат. И существенный, с учетом рассматриваемого малоликвидного символа. 


Поэтому нужны именно лимитники и чтобы они не скользили в тестере.


Свопы.

Совру, если скажу, что не было некоторого воодушевления от полученных результатов. И тут я вспомнил о свопах. Мат. ожидание небольшое, а торговля круглосуточная в течение полутора лет. Не хило их должно набегать. Но тут пришла идея, как правило одна из сторон свопа положительная. Значит если ограничить торговлю только в одну сторону, то граальность только увеличится - свопы будут добавлять профита. Так что длительное удержание - это хорошо.


Бежим смотреть свопы. И вот они

Нет положительных, обломище. Но его величину надо оценить. Поэтому уже ничего не придумывая просто берет реальный EURDKK-символ и запускаем честный прогон в MT5-тестере. Вот где понадобится великолепная точность MT5. Лишь бы своп не перекрыл профит.

Результат


На реале будет слив. Честно, даже не расстроился.


Выводы.

Решил написать этот пост на память. Не каждый день в руках держишь грааль.

  • На EURDKK есть реальная закономерность, мат. ожидание которой уверенно превосходит доступные розничному трейдеру комиссии.
  • Отрицательный своп хоронит эту закономерность при поверхностном исследовании.
  • Если найдете торговую площадку, где есть односторонний положительный профит, то эта закономерность будет являться уже торговым граалем.
  • Рыночные закономерности существуют.
  • На каждом символе она своя. Поэтому глупо исследовать какой-то один торговый символ.
  • ... каждый дополнит этот список.


Поделитесь с друзьями: