Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1518
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понял, как с помощью трех степеней можно великолепно подогнать. Такой полином имеет не более двух локальных экстремумов.
Немного об истории создания ТС. ТС была создана, как одна из теоритеческих идей. Во время создания никак не привязывалась к исследованиям на каких-либо символах. И на EURDKK была запущена случайно. У ТС всего как раз ровно три степени свободы.
Безусловно, пушистость является фундаментальной закономерностью, которая и эксплуатируется. Другое дело, что сама ТС при написании никаким боком пушистость не учитывала. Так получилось.
Мне хотелось бы знать из любопытства, а не в качестве камня в огород. Кто-нибудь из МО-исследователей и классических ТС запускал свои алгоритмы на EURDKK? Находил там подобную пушистость? Если нет, то почему?
И крайне интересно, насколько МО-методы в состоянии улучшить показанный результат? Т.е. хотелось бы воочию увидеть, на сколько специально натравленное на эту пару МО может дать результат лучше, чем случайно написанная ТС, создание которой никакого отношения к EURDKK не имело?
1. имеется в виду тренд по времени.. 0, 1, 3, 4... полиномиальный тренд. Подгоняется же идеально, а потом не работает. Просто как пример что и 3 степени свободы это может быть много, со временем отклонения нарастают реала от прогноза.
2. Не делал, но тема интересная, например Александр, с которым Вы там закусывались, примерно это и делает. Но он преобразует любой исходный ВР к, условно, "пушистому"
попробуйте такой каст символ EURGBP+GBPUSD-EURUSD, а сделки открывать на EURGBP но в обр. сторону. Кастомный ряд явно "пушистее". Щас времени пока нет на эксперименты, но кажется что в тему
1. имеется в виду тренд по времени.. 0, 1, 3, 4... полиномиальный тренд. Подгоняется же идеально, а потом не работает. Просто как пример что и 3 степени свободы это может быть много.
Не понял. Все же в исходном вопросе имелась в виду ТС с определенным количество степеней свободы. Пусть будет три. Так вот, по-моему, нельзя создать ТС, которая любую кривульку отлично подгонит.
2. Не делал, но тема интересная, например Александр, с которым Вы там закусывались, примерно это и делает. Но он преобразует любой исходный ВР к, условно, "пушистому"
попробуйте такой каст символ EURGBP+GBPUSD-EURUSD, а сделки открывать на EURGBP но в обр. сторону. Кастомный ряд явно "пушистее". Щас времени пока нет на эксперименты, но кажется что в тему
Если на тиках смотреть на выражение, где каждое слагаемое является логарифмом, то это единица. Соответственно, такой каст. символ (особенно с учетом комиссий) будет иметь Ask все время выше единицы и Bid - ниже. Классический арбитражный треугольник.
Александра не помню, тем более зацепок с ним. Но если у него есть выбросы на графике, то это результат несинхронизированности по времени open-цены бара. Например, open-цена одного из слагаемых может быть на десяток секунд позже, чем у других. Отсюда и перекосы. Поэтому нужно строить по тикам подобные графики. А не по формулам в MT5.
Из всего вышесказанного, использовать этого пушистика (а на самом деле это не пушистик, ведь Ask наверху, а Bid внизу) для открытий EURGBP не имеет оснований под собой, мягко говоря.
Но было бы интересно EURDKK раздербанить через МО. Наверное, у профи здесь должно получиться очень хорошо. Я специально под эту пару ничего не затачивал. Если кто-то захочет подогнать без МО, то будет еще интереснее.
Не понял. Все же в исходном вопросе имелась в виду ТС с определенным количество степеней свободы. Пусть будет три. Так вот, по-моему, нельзя создать ТС, которая любую кривульку отлично подгонит.
Если на тиках смотреть на выражение, где каждое слагаемое является логарифмом, то это единица. Соответственно, вокруг логарифма такой каст. символ (особенно с учетом комиссий) будет иметь Ask все время выше единицы и Bid - ниже. Классический арбитражный треугольник.
Александра не помню, тем более зацепок с ним. Но если у него есть выбросы на графике, то это результат несинхронизированности по времени open-цены бара. Например, open-цена одного из слагаемых может быть на десяток секунд позже, чем у других. Отсюда и перекосы. Поэтому нужно строить по тикам подобные графики. А не по формулам в MT5.
Из всего вышесказанного, использовать этого пушистика (а на самом деле это не пушистик, ведь Ask наверху, а Bid внизу) для открытий EURGBP не имеет оснований под собой, мягко говоря.
Но было бы интересно EURDKK раздербанить через МО. Наверное, у профи здесь должно получиться очень хорошо. Я специально под эту пару ничего не затачивал. Если кто-то захочет подогнать без МО, то будет еще интереснее.
Ну какая разницы в ТС или в подгонке кривой, принцип то один и тотже, а именно что даже с 3-мя параматреами можно переобучить, легко и непринужденно, на большом куске истории
Александр в каментах к моей статье который, и его тема "От теории к практике". Он там колоссальную работу сделал по фильтрации тиков и сделал стационарные ряды без выбросов, для разных сиволовов
Речь не про треугольник, а про то что ряд будет более пушистым и, как следствие, немного более предсказуемым, хотя будет продолжать коррелировать с EURGBP. Т.е. анализировать каст. ряд а торговать EURGBP. Ну может быть это и лажа.
пример:
Ну какая разницы в ТС или в подгонке кривой, принцип то один и тотже, а именно что даже с 3-мя параматреами можно переобучить, легко и непринужденно, на большом куске истории
Странно, не вижу ничего общего.
Александр в каментах к моей статье который, и его тема "От теории к практике"
Не помню, но не важно.
Речь не про треугольник, а про то что ряд будет более пушистым и, как следствие, немного более предсказуемым, хотя будет продолжать коррелировать с EURGBP. Т.е. анализировать каст. ряд а торговать EURGBP. Ну может быть это и лажа.
Так и есть. Там даже пушистости нет. Определение пушистости - среднее колено ЗигЗага по Bid и Ask имеет очень близкое значение к минимальному колену: Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i]), где k сильно меньше двойки. Чем ближе k к единице, тем пушистее символ.
Странно, не вижу ничего общего.
Ну например статья https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
оптить можно всего 2 параметра sigma и position и неплохо подогнать, хоть и не идеально. Простаейшая МОшка на нечеткой логике. Там подгонка получается именно под тренд, т.е. начинается перекос кол-ва сделок в какую-то сторону. Да и без перекоса по кол-ву сделок можно подогнать, если подумать. Так что кол-во свободных параметров ни о чем не говорит (можно подогнать и с небольшим кол-вом), если фундаментальная закономерность неизвестна. Как понял, вопрос был именно почему небольшое кол-во параметров все равно приводят к подгонке. Получается, что запросто и нет противоречий.
В другой теме, я приводил сравнение СБ с котиром через энтропию. Мажоры форекса показали чистейший СБ, за исключением кластеризации волатильности. Т.е. по сути вообще всё на форексе - подгонка.
Ну например статья https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
оптить можно всего 2 параметра sigma и position и неплохо подогнать, хоть и не идеально. Простаейшая МОшка на нечеткой логике. Там подгонка получается именно под тренд, т.е. начинается перекос кол-ва сделок в какую-то сторону. Да и без перекоса по кол-ву сделок можно подогнать, если подумать. Так что кол-во свободных параметров ни о чем не говорит (можно подогнать и с небольшим кол-вом), если фундаментальная закономерность неизвестна. Как понял, вопрос был именно почему небольшое кол-во параметров все равно приводят к подгонке. Получается, что запросто и нет противоречий.
В другой теме, я приводил сравнение СБ с котиром через энтропию. Мажоры форекса показали чистейший СБ, за исключением кластеризации волатильности. Т.е. по сути вообще всё на форексе - подгонка.
ага. вообще, можно с большой уверенностью утверждать, что если наблюдается значительный перекос в количестве buy/sell, то наличествует подгонка. в идеале buy и sell должно быть равное количество независимо от глобального тренда.
Всем привет!!! Задам вопрос бывалым. Предположим у меня индикатор получает данные из советника. Как протестировать этот индикатор в тестере? Выдает ошибку что советник передающий данные не загружен. Кто ни будь уже сталкивался с подобным? Как решили эту проблему? Заранее благодарю за ответ.
если исходных кодов нет. то наверное никак
Но было бы интересно EURDKK раздербанить через МО. Наверное, у профи здесь должно получиться очень хорошо. Я специально под эту пару ничего не затачивал. Если кто-то захочет подогнать без МО, то будет еще интереснее.
"пушистость" - как правило артефакт конкретного ДЦ их фильтрации или каких то тёмных замыслов, вечерком качну ряд с дукаса посмотрю, че там интересного. А вообще лучше Вы сами оставьте здесь свой ряд в csv, где Вы наблюдали персистентуню пушистость.
Конечно проторговываемая пушистость технически не должна существовать, вряд ли есть идиоты которые будут выкидывать капиталы чтобы кормить ММ или причины почему сам(и) ММ будут рисовать пушистость на реальном рынке, другое дело фильтрация ДЦ и их больное воображение...