Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент

Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент

18 сентября 2016, 10:28
Alexander Mihaylenko
1
31

Совершенно не обязательно быть правым чаще, чем ошибаться, для того, чтобы чтобы ваш торговый счет рос.

Обсуждая принципы построения торгового плана, мы говорили о важности правил управления капиталом и рисками. Игнорирование этих пунктов торгового плана приводит к быстрой потере средств.

Математическое ожидание в трейдинге


Разберем простой пример, иллюстрирующий безусловную важность применения правил риск-менеджмента в трейдинге. Предположим, что риск на сделку составляет 10$, потенциальная прибыль также равняется 10$. Достойна ли сделка внимания?

Для ответа на этот вопрос нам необходимо знать вероятность получения прибыли или убытка. Но проблема в том, что в трейдинге это можно сделать лишь постфактум — во время анализа статистики сделок, то есть уже после того, как вы рисковали деньгами, или во время тестирования стратегии на исторических данных.

Это одна из причин, по которой нельзя торговать на реальном счете по стратегии, которую вы не тестировали на достаточно длинном и извилистом фрагменте истории.

На достаточно длинной дистанции торговый результат будет равен:

R = N * A

R — торговый результат,
N — количество сделок,
A — средний результат на сделку

 

Рис. 1. Иллюстрация преимуществ и недостатков различных моделей управления рисками. Отношение прибыль/риск варьируется от 1:1 до 5:1. Исходные параметры: вероятность получения прибыли — 40%; риск на сделку — 30$; стартовый капитал — 1000$.

Продолжение статьи

Поделитесь с друзьями: