В 6 из 9 бэктестов советников средняя годовая доходность выше медианного года; у MEGAMAX DONCHIAN +74.0% против +18.9%

Мы взяли опубликованные бэктесты MT5 девяти наших советников, разложили закрытые сделки по календарным годам и сравнили два способа описать типичный год: медиану доходности полных лет (средний по порядку год) и среднее арифметическое. Вопрос: описывает ли среднее типичный год или его завышают один-два очень больших года? В статье только бэктесты, без данных форвард-счетов. Данные на 2026-10-28.

- В 6 из 9 тестов средняя доходность полных лет выше, чем у медианного года. В 3 она ниже: ATLAS PORTFOLIO (85.1% против 107.4%), GOLD VIPER (110.2% против 116.3%) и GOLD TRIPWIRE, где разница 0.1 пункта (37.2% против 37.3%).

- Наибольший разрыв у MEGAMAX DONCHIAN: среднее +74.0% в год при медианном годе +18.9%. Его объясняет один год, 2021 с +471.2%: без него среднее по остальным 8 полным годам равно +24.4%.

- ETHEREUM TREND показывает ту же картину в меньшем масштабе: среднее +28.6% при медиане +6.9%. Без лучшего года, 2024 (+105.8%), среднее по остальным 6 равно +15.8%.

- Во всех 9 тестах среднее падает, если убрать лучший год. Медианный год — более надёжное описание типичного года в этих бэктестах, а разница между двумя числами показывает, насколько один год держит среднее.

- Каждая закрытая сделка относится к календарному году закрытия. Комиссия и своп учтены. Открытые позиции не оцениваются, поэтому все цифры здесь — по закрытому балансу.

- Доходность года — это закрытый результат года, делённый на закрытый баланс на начало года. Баланс стартует с начального депозита каждого теста. Годы сравниваются в процентах, а не в суммах, потому что советник со сложным процентом в поздние годы зарабатывает большие суммы.

- Среднее — простое среднее процентов полных лет. Это не годовая сложная доходность, и оно не совпадёт с цифрой общей доходности теста. Медиана — полный год, находящийся посередине по доходности; при чётном числе полных лет это среднее двух средних.

- Используются только полные календарные годы (с января по декабрь). Годы, которые тест покрывает лишь частично (2026 в 8 тестах), исключены.

- Столбец просадки — наибольшее падение закрытого баланса от пика до минимума внутри одного полного календарного года, первым пиком считается баланс на начало года. Она меньше просадки по эквити, которая включает открытые сделки, и не равна просадке всего теста.

- TRINITY и AIFW в статью не вошли: исходных файлов отчётов их опубликованных бэктестов в нашей разбивке нет, поэтому разложить их по годам мы не смогли.

Советник | Период и данные теста | Полных лет | Доходность медианного года | Среднее годовых доходностей | Лучший год | Доходность лучшего года | Среднее без лучшего года | Наибольшая просадка закрытого баланса внутри года (год)

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 9 | +18.9% | +74.0% | 2021 | +471.2% | +24.4% | 52.2% (2020)

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 8 | +77.6% | +102.1% | 2021 | +351.7% | +66.5% | 16.6% (2018)

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 7 | +6.9% | +28.6% | 2024 | +105.8% | +15.8% | 10.7% (2021)

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 7 | +60.2% | +75.3% | 2025 | +164.5% | +60.4% | 7.5% (2025)

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 22 | +18.8% | +30.5% | 2013 | +222.0% | +21.4% | 34.1% (2018)

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 9 | +9.9% | +12.6% | 2021 | +37.3% | +9.5% | 9.2% (2020)

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 6 | +37.3% | +37.2% | 2021 | +63.1% | +32.1% | 9.8% (2020)

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 7 | +116.3% | +110.2% | 2020 | +194.0% | +96.2% | 19.6% (2023)

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 7 | +107.4% | +85.1% | 2022 | +203.8% | +65.4% | 19.2% (2022)

Отсортировано по разнице «среднее минус медиана», от большей к меньшей. Все столбцы взяты из одной годовой разбивки списка сделок. Тесты охватывают разные периоды и качество данных, а у GOLD NEURON 22 полных года против 6–9 у остальных, поэтому сравнивайте разницу между средним и медианой внутри каждого советника и не ранжируйте советники друг с другом.

У MEGAMAX DONCHIAN 9 полных лет. Шесть прибыльных и три нет. Медианный год — +18.9%. Среднее — +74.0%, почти в четыре раза больше, потому что 2021 год принёс +471.2%. Среднее по остальным 8 годам — +24.4%, близко к медиане. Наибольшая просадка закрытого баланса внутри одного полного года — 52.2% (2020), год закончился на -18.6%.

У ETHEREUM TREND 7 полных лет и всего от 12 до 28 сделок в год. Медианный год — +6.9% (2022), среднее — +28.6%, его поднимают 2024 год с +105.8% и 2025 с +71.9%. Наибольшая просадка закрытого баланса внутри года — 10.7% (2021). При таком малом числе сделок один год может сильно сдвинуть среднее.

ATLAS PORTFOLIO — обратный случай. Медианный год — +107.4%, среднее — +85.1%: слабые годы (самый слабый полный год — +10.6%) тянут среднее ниже среднего по порядку года. У GOLD VIPER то же в меньшем виде: медиана +116.3% против среднего +110.2%. Ни у одного в тесте нет убыточного полного года. Наибольшая просадка закрытого баланса внутри года — 19.2% (2022) у ATLAS PORTFOLIO и 19.6% (2023) у GOLD VIPER.

У GOLD KING среднее +75.3% при медиане +60.2%; без 2025 года (+164.5%) среднее равно +60.4%. Его наибольшая годовая просадка закрытого баланса — 7.5% (2025). Это закрытый баланс по календарным годам; наибольшая относительная просадка по эквити за весь тест, включающая открытые сделки, в его отчёте MT5 равна 91.3%. У GOLD NEURON с 22 полными годами медиана +18.8%, среднее +30.5%; без 2013 года (+222.0%) среднее равно +21.4%. Его наибольшая годовая просадка закрытого баланса — 34.1% (2018).

- Если в отчёте указана средняя годовая доходность, спросите и медиану. Если они сильно расходятся, основную работу делает один год.

- Уберите лучший год и посмотрите снова. В этих тестах среднее упало во всех 9 случаях, на 3.1–49.6 пункта. Размер падения показывает, насколько вы опираетесь на этот единственный год.

- Читайте доходность года рядом с просадкой того же года, а не рядом с просадкой всего теста.

- Статья о прошлых тестах. Она не обещает никакого будущего результата.

- Все публикуемые нами форвард-счета — демо-счета, и ни один не используется в этой статье.

Два советника, о которых в статье сказано больше всего: MEGAMAX DONCHIAN https://www.mql5.com/en/market/product/181838 · ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/en/market/product/182358