Можно ли «слить» торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками
В предыдущих статьях цикла «Аксиомы трейдинга» мы начали разбирать преимущества, которые можно получить, используя правила управления капиталом и рисками.
Для расчета оптимального объема позиции необходимо определять потенциал прибыли и риска на сделку в процентах от торгового капитала. Такой подход сглаживает кривую доходности, когда счет попадает в полосу неудач, и позволяет максимизировать прибыль, если рынок идет в нужном направлении сделка за сделкой.
Используя правила управления рисками потерять средства на финансовых рынках становится непросто. Risk-management и money-management являются надежными защитниками любого торгового счета.
В этой статье мы продолжим обсуждать правила управления капиталом и обсудим принципы, использование которых сделает потерю торгового счета трудновыполниимой задачей.
Можно ли потерять деньги на рынке
На рисунке 1 представлена модель состояния торгового счета, при появлении череды убыточных сделок. Такая ситуация рано или поздно встречается в жизни каждого трейдера. В первом случае (синий график) риск фиксирован в валюте счета и составляет 30$. Во втором случае (зеленый график) риск определяется как доля от капитала и равняется 3% на сделку.
Рис. 1. Стресс-тест. Зеленый график — риск определяется как доля от капитала (3%). Синий график — риск фиксирован в валюте счета (30$).
