Правила управления капиталом и их влияние на результаты трейдера
В предыдущих статьях цикла «Аксиомы трейдинга» мы рассматривали варианты защиты торгового капитала от сильных просадок, а также преимущества применения данных принципов в ситуациях, когда рынок несколько сделок подряд движется в нужном направлении.
При этом все примеры были ограничены незначительным количеством сделок, тогда как наибольшее преимущество от применения риск-менеджмента и мани-менеджмента трейдер получает при использовании их на длительных отрезках времени.
В этой статье мы разберем примеры влияния правил управления капиталом и рисками на статистику доходности на длинных дистанциях, когда речь идет о сотнях сделок.
Пример 1
На рисунке 1 вы можете видеть два графика доходности, которые были смоделированы на основании следующих принципов: вероятность получения прибыли в каждой отдельной сделке составляет 42%, отношение прибыль/риск — 2:1.Стартовый капитал — 1000$.
Рис. 1. Эксперимент. Влияние различных методов money-management на торговую статистику. Зеленый график — риск определяется как доля от капитала (3%). Синий график — риск фиксирован в валюте счета (30$). Вероятность получения прибыли = 42%. P:L = 2:1.
