Правила управления капиталом и их влияние на результаты трейдера

Правила управления капиталом и их влияние на результаты трейдера

8 октября 2016, 09:10
Alexander Mihaylenko
1
26

В предыдущих статьях цикла «Аксиомы трейдинга» мы рассматривали варианты защиты торгового капитала от сильных просадок, а также преимущества применения данных принципов в ситуациях, когда рынок несколько сделок подряд движется в нужном направлении.

При этом все примеры были ограничены незначительным количеством сделок, тогда как наибольшее преимущество от применения риск-менеджмента и мани-менеджмента трейдер получает при использовании их на длительных отрезках времени.

В этой статье мы разберем примеры влияния правил управления капиталом и рисками на статистику доходности на длинных дистанциях, когда речь идет о сотнях сделок.

Пример 1

На рисунке 1 вы можете видеть два графика доходности, которые были смоделированы на основании следующих принципов: вероятность получения прибыли в каждой отдельной сделке составляет 42%, отношение прибыль/риск — 2:1.Стартовый капитал — 1000$.


Рис. 1. Эксперимент. Влияние различных методов money-management на торговую статистику. Зеленый график — риск определяется как доля от капитала (3%). Синий график — риск фиксирован в валюте счета (30$). Вероятность получения прибыли = 42%. P:L = 2:1.

Продолжение статьи


 


Поделитесь с друзьями: