OandaX orderbook chart

OandaX orderbook chart

22 июля 2016, 10:37
Andrei Trukhanovich
5
303

Пока индикатора нет в базе, выкладываю его исходник тут. Из этого индикатора можно получить формат хранения данных для гистограммы OandaX, если он вам нужен в собственных разработках, а также принципы работы  с гистограммой, все это на самом деле не очень просто, потому что поставляемые Оандой данные довольно сырые -- неупорядоченные и с пропусками. Кроме того, мы храним их в бинарном формате для экономии места и траффика.

Вот так он выглядит

 

Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту, ближайшей по времени к моменту, указанному пользователем на графике (для указания используется вертикальная линия). Для постоянного обновления данных необходимо, чтобы в терминале работал советник OandaX Download Manager. Для отображения уже скачанных данных наличие работающего советника необязательно.

Индикатор является примером обращения к скачанным советником данным гистограммы. Шкала гистограммы привязана к шкале графика. Это значит, что в отличие от индикатора OandaX OrderBook Image History гистограмма будет рисоваться не в том месте, где желает пользователь, а непосредственно на том месте графика, для которого загружены данные. Из-за этого она может рисоваться за пределами видимой части графика и чтобы ее найти возможно придется поскроллить график.

 

Если вертикальная линия-указатель расположена на 0 баре или правее (на месте будущей истории), линия будет автоматически двигаться вправо с появлением нового бара, это сделано для того, чтобы можно было постоянно наблюдать самые свежие скачанные данные.

  • Книга заявок (OrderBook) или Open Orders. Это гистограмма, которая показывает распределение лимитных и стоповых ордеров по ценовым уровням. К лимитным ордерам относятся ордера Buy и Sell Limit и уровни Take Profit. К стоповым ордерам относятся ордера Buy и Sell Stop и Stop Loss.
  • Книга позиций или Open Positions. Эта гистограмма показывает распределение цен, по которым были открыты активные на момент формирования гистограммы позиции трейдеров

Перечисленная выше информация доступна для 16 инструментов: AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Минимальный шаг исторических данных - 20 минут, но в зависимости от глубины истории шаг может увеличиваться до 1 суток, также могут быть непредвиденные пропуски.

Для обеих гистограмм (ордеров и позиций) доступно четыре формата отображения

  • базовый; отображается базовая гистограмма по уровням без дополнительной обработки
  • кумулятивный; к каждому уровню прибавляются значения всех предыдущих уровней
  • простая разница; вместо коротких и длинных ордеров(позиций) отображается их разница
  • кумулятивная разница; разница для кумулятивной гистограммы

Данные качаются и сохраняются по UTC времени, поэтому для корректного отображения времени гистограммы вам необходимо в свойствах индикатора указать корректный сдвиг времени сервера вашего брокера относительно UTC

Настройки индикатора

  • Use Custom Instrument - True, если у вас очень нестандартные названия инструментов или вам надо отобразить гистограмму другого инструмента на графике;
  • Custom Instrument Name - название инструмента в формате Oanda FxLabs. Для EURUSD - EUR_USD, для GoldXAUUSD - XAU_USD, для SilverXAGUSD -XAG_USD;
  • Server UTC Time Offset - сдвиг времени вашего сервера относительно UTC
  • Show Histogram Cumulative - если True, рисуется кумулятивная гистограмма, т.е. к каждому последующему уровню прибавляются значения предыдущих;
  • Show Histogram Difference - если True, показывается разностная гистограмма, т.е. для горизонтального уровня показывается не уровни продаж и покупок, а их разница. Работает также и для кумулятивного режима.
  • Show Orders (Positions if False) - если True, показывается гистограмма ордеров, если False, показывается гистограмма позиций, т.е. распределение по уровням тех цен, по которым были открыты текущие позиции.
Файлы:
Поделитесь с друзьями: